Kauplemisplatvormid: algoritmiline kauplemine kui kõrgsagedusliku kauplemise vahend
Seal on selline algoritmiline kauplemine, mis iseloomustab kauplemist valuutaturul kõrge tellimuste ja kauplemissuhete ning kõrge käibemääraga; seda tehakse ka üsna kiiresti. Seda nimetatakse HFT-ks ehk kõrgsageduslikuks kauplemiseks.
Kuna see hõlmab mitmesuguseid teemasid seoses algoritmilise kauplemisega, on HFT-kauplemisel kaasas üks määratlus. Ja kuigi see on mõnede kauplejate jaoks tunnustatud kauplemisviis, annab see teistele muret; sellel on omajagu vastuolulisi aspekte.
Siin on faktide kogum:
- - Algusaastatel90ndate aastate lõpul moodustas HFT mitte rohkem kui 10% kogu kauplemismahust. Viis aastat hiljem kasvas see üle 160% forexi turu kauplemismahust. Ja nagu teatas NYSE (või New Yorgi börs), teenis see regulaarselt üle 120 miljardi dollari.
- - HFT algas hilja 90ndad; kuupäeva saab jälgida ajast, mil esmakordselt anti elektroonilisele börsile luba USA väärtpaberite ja börside komisjonilt. Esialgu on mitu sekundit määratud täitmisaeg. Pea kümme aastat hiljem, 2010. aastal, tähistas täitmisaja märkimisväärne vähenemine suurt arengut; praegu on hukkamisaeg kuni millisekund.
- - HFT peab kinni statistika ja arbitraaži olulisus. See töötab ümber turuelementide ajutiste kõrvalekallete prognoosimise kontseptsiooni; kõrvalekallete kindlaksmääramiseks võib see hõlmata turuelementide omaduste täpsemat uurimist.
- - Praktika, mida nimetatakse puugiks töötlemine või kleeplindi lugemine on sageli seotud HFT-ga. See on kooskõlas loogikaga, et kauplemisandmete päritolu peaks olema äratuntav; kuna need tähistavad asjakohasust, võib kogu kauplemisandmetes sisalduva teabe töötlemine olla väga kasulik.
- - Traditsiooniline HFT tehnikat nimetatakse filtrikaubanduseks; silmapaistev tegur on see, et filtriga kauplemist võib teostada suhteliselt aeglases tempos. Nagu iga HFT tehnika, on see seotud andmete kogumite analüüsimisega; see hõlmab teabe tõlgendamist pressiteadete, uudiste ja muude teadete vormide põhjal. Kui tõlgendus on tehtud, sisestab analüütik andmed tarkvaraprogrammidesse.
- - HFT on kategoriseeritud kvantitatiivse kauplemisena; erinevalt kvalitatiivsest kauplemisest on lõppeesmärk saada väikestelt positsioonidelt kogunenud summa. Selle taga peitub kontseptsioon selles, et algode (st turuinfo suur maht) samaaegsel töötlemisel on kasumlikkus - tegevus, millega inimkauplejad hakkama ei saa.
« Kuidas Metatrader 4 asjatundlikku nõustajat õigesti optimeerida? Suunatud liikumise indeksi (DMI) kasutamine Forexiga kauplemisel »
