Liinide vahel; Varahommikune nimeline nimetus
Äkilised varude kukkumised ja muud hädajutud ..
Kaks huvitavat lugu haarasid meie kujutlusvõimet viimase 24 tunni jooksul, mõlemad puudutasid tehnoloogiat. Esiteks ei toeta andmed muret selle pärast, et Ameerika aktsiaturud on arvutiseerimise tõttu mikro-sekundi krahhidele vastuvõtlikumad, teatas teisipäeval väärtpaberite ja börside komisjoni ametnik. SEC analüütikute ja uuringute büroo juht Gregg Berman teatas New Yorgi konverentsil, mida toetasid väärtpaberitööstus ja finantsturgude liit;
"On ilmunud populaarne meem, et üheskoos viitavad äkilised hinnatõusud „katkisele turule“ ja võivad kuulutada veel ühte sellist krahhi nagu 2010. aastal. Kriitikud, kes süüdistavad kõike elektroonilises kauplemises, võivad otsida valest kohast. ”
SEC töötajad leidsid, et üksikute aktsiate kõikumisi põhjustavad sagedamini inimlikud eksimused, näiteks tehingud paksude sõrmedega; kui inimene sisestab kauplemiseks vale arvu aktsiaid või mõne muu kirjavea või valesti sisestatud limiitkorraldused. Vead peegeldavad lohakust ja järelevalve puudumist, mille saab parandada juhtimiskontrollide suurendamise abil.
Seda veendumust kinnitab Credit Suisse Group AG 17. jaanuaril avaldatud uuring, milles leiti, et vähesed äkilised kõikumised on otseselt seotud arvutivigadega. Credit Suisse Trading Strategy analüütik Ana Avramovic uuris kõiki aktsiate volatiilsusest tingitud kohustuslikke peatusi ajavahemikus juuni 2010 kuni detsember 2012. Pärast "eriti mittelikviidsete või odavate aktsiate eemaldamist" leidis ta, et 85 protsenti on põhjustatud uudistest ja 9 protsenti inimliku eksituse tõttu. Oluliselt vaid 6 protsenti ehk 21 juhtumit 31 kuu jooksul põhjustas halb trükk, kui ülimalt soodne pakkumine põhjustas seiskumise, mis viitas arvuti algoritmi vastutusele ...
Avage TASUTA Forexi demokonto Nüüd harjutamiseks
Forexi kauplemine reaalses kauplemises ja riskivabas keskkonnas!
Nii et meil on see, need juhud, kui nii paljud meist jaemüüjad nimetavad ebameeldivaid asju, uskudes, et äkilised hüpped, mida oleme kannatanud, on otseselt algoritmiga juhitud HFT-kauplemise tagajärg, on vale. See on see paks sõrmega tüüp, kes on liiga palju vedelat lõunasööki nautinud ja on kaldu kaldunud, uskudes, et on universumi peremees. Vean kihla, et me kõik saame turvalisemalt magada, teades, et jah?
Kuigi me oleme hõivatud HFT ja 'algo' ruumi ning nende kauplejate peksmisega, kes käsitlevad mitme miljoni / miljardi kontosid nagu taskuraha, on siin veel üks huvitav aruanne. Sagedase kauplemise taktika vähendab investorite kasumit…
Michigani ülikooli inseneriteadlaste uute järelduste kohaselt vähendavad kõrgetasemelised kauplemisstrateegiad, mis kasutavad killustatud aktsiaturge, investorite kasumit. Arvatakse, et uuring on esimene, kus uuritakse, kuidas latentsuse arbitraažina tuntud tulus kauplemispraktika kasutab ära turureegleid ja hiljutist kasvu nende kohtade arvus, kus aktsiad võivad omanikku vahetada. Kõrgsageduslikud kaubandusettevõtted kasutavad keerukaid algoritme ja otseseid andmeridasid turukõikumiste prognoosimiseks või varajase teabe saamiseks hinnamuutuste kohta ning nad vastutavad enam kui poole kõigi USA aktsiatega kaubeldavate aktsiate eest. Latentsuse arbitraaž on „mitme miljardi suurune võimalus, mis on võimalik tänu killustatusele, mis on üleminek New Yorgi börsi füüsiliselt kauplemispinnalt kümnetele konkureerivatele elektroonikaturgudele. Strateegia kasutab ära aega, mis kulub erinevate turgude kaubahindade teabe jõudmiseks kesksesse hoidlasse, mis seejärel avaldab avaliku pakkumise; parim pakkumine ja pakkumine.
Uurimaks pideva kauplemise, latentsuse arbitraaži ja avaliku pakkumise mahajäämuse mõju USA turule, viisid teadlased läbi keerukad arvutisimulatsioonid. Uuringus vaadeldi 200 simulatsioonijooksu tulemusi, et võrrelda süsteeme latentsuse arbitraažiga ja ilma ning pideva ja diskreetse intervalliga kauplemisega.
Nad leidsid, et latentsuse arbitraaž vähendas kasumit kollektiivselt ja seda mitte ainult tavalistele investoritele, vaid ka kõrgsageduslikele kauplejatele. Teadlased ei saa hinnata vähendamise dollari maksumust, kuid see näitab selgelt mõju suunda. Ja siin on hõõrumine; nende järeldus on see;
„Diskreetne kauplemine oleks tõhusam. See viib parema tehingu toimumiseni ja välistab latentsuse võidurelvastumise, millel endal on suured kulud. Me ei lisanud neid kulusid mudelisse, kuid on hästi teada, et need kaubandusettevõtted kulutavad nende kiiruseeeliste saamiseks miljardeid. Nagu oleme näidanud, ei ole selle latentsuse arbitraaži vormil mingit sotsiaalset eesmärki ja see võib isegi vähendada süsteemi kogukasumit. "
Forexi fookus
Kaabel langes teisipäevasel Londoni istungjärgul dramaatiliselt, et seejärel pärastlõunal NY-seansil umbes pool kaotust tagasi saada. Nautinud umbes 500 pipi lõppu, kui uus trend hakkas arenema mai lõpus - juuni alguses, oli võib-olla vältimatu, et see peamine valuutapaar kogeb keskmist tagasiminekut. Kuid kirjutamise ajal on paar peatanud näiliselt olulise jäljendamise, mis on Aasia istungjärgu avanedes tasane. Suurbritannia ONSi trükitud kehvad inflatsiooninäitajad võisid olla languse põhjuseks, samas kui USA positiivsed põhiuudised aitasid dollarit toetada.
Avastage oma potentsiaal TASUTA praktikakontoga ja ilma riskita
Klõpsake oma konto taotlemiseks kohe!
Mõlemal teisipäevasel istungil jätkas euro paraboolset tõusu võrreldes tagasitulekuga. Hoolimata sellest, et Mario Draghi pomises midagi „vajadusel kasutatavate ebatavaliste meetmete osas”, näis euro tema avaldust harrastavat ja jätkas hiljutist hoogu. Jeen võrreldes euroga näib omandavat ka valuuta, mis võib kaua kõikuda. Kuid hinnatoiming ja Heikin Ashi küünlad on otsustusvõimetud, kuna valuutapaar näib olevat vahemikus kinni.
Viimastel päevadel petmiseks meelitatud valuutapaar on AUS / USD. Mõeldes päevakava graafiku potentsiaalsele tõusule, on ebaõnnestunud ja valuutapaar on langenud.
Jeenil on kõigi suuremate eakaaslastega võrreldes väsimusemärke. Sterling, Loonie, roheline ja Aussie, mille hoog on aeglustunud. Kui olete sõitnud need kiiged nende praegusele positsioonile ja sõitnud eelmise kiigega, mis kujunes välja aasta alguses, saate nautida suurepäraseid tulemusi.
Põhilised uudised ja poliitilised sündmused on loetletud suure mõjuna, mis võib mõjutada turu meeleolu
Kõik on seotud homme FOMC-ga, lühidalt Fediga või täpsemalt öeldes föderaalse avatud turu komiteega. Miks mõjutab see sündmuste määr suurt mõju? Need kahepäevased koosolekud on kavandatud neli korda aastas ja nad avaldavad oma majandusprognoosid. Koos prognoosidega saame ka eeskirjade avalduse. See on peamine vahend, mida FOMC kasutab rahapoliitika edastamiseks. See sisaldab nende intressimäärade ja muude poliitiliste meetmete hääletuse tulemusi koos kommentaaridega nende hääletust mõjutanud majandustingimuste kohta. Kõige tähtsam on see, et arutatakse majanduse väljavaateid ja pakutakse vihjeid tulevaste hääletuste tulemuste kohta.
FOMC avaldused varjutavad tõenäoliselt Inglismaa ametist lahkuva panga kuberneri Mervyn Kingi ja Kanada kuberner Polozi panga muud suure mõjuga avaldused.
Neljapäeva hommikul Aasia istungjärgu hilisõhtul saame HSBC PMI aruande Hiina kohta, mis on samuti suure mõjuga uudiste sündmus. Me ei oota printimist üle 50, mediaanjoon, mis näitab laienemist. Küsitletud majandusteadlaste hinnangul on tulemus 49.4, võrreldes eelmise kuu trükisega 49.2
« Liinide vahel; Varahommikune nimeline nimetus Forexi tehniline ja turuanalüüs: 13. juuni 2013 »
