Fibonaccia y su aplicación al comercio de divisas
De todos los términos, patrones, indicadores y herramientas que se utilizan en el comercio, la palabra, el atractivo y el concepto de "Fibonacci" se destaca como el más misterioso y evocador. Su uso legendario en cálculo matemático le otorga una autoridad que no está asociada con los indicadores de gráficos modernos y más utilizados, como: MACD, RSI, PSAR, DMI, etc.
Puede sorprender a muchos traders novatos saber que la secuencia de Fibonacci 'original' es utilizada por muchos traders y quants en las principales instituciones cuando diseñan modelos de negociación algorítmica, en sus intentos de sacar ganancias del mercado. Una breve lección de historia sobre Fibonacci es apropiada en este punto, antes de aventurarnos en cómo podemos usar este fenómeno matemático puro en nuestros gráficos.
La secuencia de Fibonacci lleva el nombre del matemático italiano Leonardo de Pisa, conocido como Fibonacci. Su libro de 1202 Liber Abaci introdujo el fenómeno en las matemáticas europeas. La secuencia se había descrito anteriormente como números de Virahanka en las matemáticas indias.
Fibonacci explicó su teoría utilizando el ejemplo de crecimiento de una población (teórica) de conejos, un par de conejos recién nacidos que se aparean a la edad de un mes. Al final de su segundo mes, una hembra puede producir otro par de conejos, el supuesto es que los conejos nunca mueren, el par de apareamiento produce un nuevo par (un macho, una hembra) cada mes a partir del segundo mes. El rompecabezas que planteó Fibonacci fue: ¿cuántos pares habrá en un año? El modelo matemático que explica esta expansión se convirtió en la secuencia de Fibonacci. La secuencia numérica aparece en entornos biológicos: ramas en árboles, hojas en un tallo, brotes frutales de una piña, floración de alcachofa, helechos que se desenroscan y brácteas de piñas.
Entonces, ¿cómo esta secuencia matemática, descubierta y desarrollada hace más de 800 años, tiene relevancia para el comercio de divisas de hoy en día? Hay dos creencias en lo que respecta a la aplicación. Uno se refiere a lo que se denomina una "profecía autocumplida". La otra aplicación se refiere a una supuesta contracción natural del sentimiento, cuando la energía de un movimiento se disipa; un movimiento brusco del mercado volverá entonces a ciertos niveles. Tratemos con la teoría autocumplida antes de explicar las matemáticas detrás de la teoría del retroceso.
La teoría autocumplida sugiere que si muchos traders están usando la teoría del retroceso de Fibonacci, entonces el mercado tiene la posibilidad de volver a estos niveles y ha habido evidencia que demuestra que esta teoría a menudo puede estar funcionando en los mercados. Si suficientes operadores en: bancos importantes, instituciones, fondos de cobertura y suficientes diseñadores de métodos de negociación algorítmica, utilizan la secuencia de retroceso para colocar órdenes, entonces los niveles pueden verse afectados. El peligro clave es que cada vez que experimentamos un aumento significativo en, por ejemplo, un par de divisas importante, existe la posibilidad de que experimentemos una retracción significativa, por una variedad de razones. A medida que el precio cae, muchos fanáticos de Fibonacci dirán “¡eureka! ¡Ha funcionado de nuevo! " Cuando la realidad podría ser que los participantes del mercado simplemente sobrecompraron o sobrevendieron el mercado y ahora tienen dudas, mientras el mercado se detiene para encontrar un nuevo nivel "natural".
Ahora veamos cómo la ola de sentimiento puede retraerse y las matemáticas entran en juego. Empiece simplemente por encontrar la parte superior e inferior del movimiento del mercado y trazar los dos puntos, esto es el 100% del movimiento. Los niveles de Fibonacci más comúnmente utilizados son el 38.2%, 50%, 61.8%, a veces se usa el 23.6% y el 76.4%, aunque el nivel del 50% no es en realidad parte de la secuencia matemática, ha sido insertado a lo largo de los años por los comerciantes en masa. . En una tendencia fuerte, un retroceso mínimo es de alrededor del 38.2%, en una tendencia débil, el retroceso podría ser del 61.8% o 76.4%. Un retroceso completo (del 100% del movimiento) erradicaría el movimiento existente.
Los niveles de Fibonacci solo deben calcularse después de que un mercado haya realizado un gran movimiento y parezca haberse estabilizado a un cierto nivel de precios. Si el paquete de gráficos no los calcula automáticamente, los niveles de retroceso de Fibonacci del 38.2%, 50% y 61.8% se establecen trazando líneas horizontales en los gráficos para identificar las áreas a las que el mercado puede volver, antes de reanudar la tendencia formada originalmente por el gran precio inicial. moverse. Lo que sigue a continuación son algunas de las estrategias que utilizan los operadores de divisas para negociar los niveles de Fibonacci.
- Entrando cerca del nivel de retroceso del 38.2%, stop loss justo por debajo del nivel del 50%.
- Entrando cerca del nivel del 50%, orden de stop loss justo por debajo del nivel del 61.8%.
- Corto cerca de la parte superior del movimiento, usando los niveles de Fibonacci como objetivos de toma de ganancias.
Como siempre, depende de los comerciantes practicar el uso de Fibonacci. Un buen lugar para comenzar sería volver / probar trazando la parte superior de la parte inferior en un gráfico diario. Simplemente encuentre los movimientos grandes clave, encuentre el pico y el valle y establezca si el retroceso realmente 'funcionó'. Al igual que con todos los métodos de negociación, ninguno es absoluto, ninguno es 100% confiable. Sin embargo, todos hemos sido testigos, una y otra vez, de nuestros mercados retroceder y retroceder después de un gran movimiento de mercado. Si luego puede adjuntar algunas matemáticas y ciencia a ese retroceso y respaldarlo con (lo ha adivinado), una técnica sólida de administración del dinero, entonces puede descubrir que agregar Fibonacci a su estrategia comercial funciona extremadamente bien.
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