Komercaj Platformoj: Algoritma Komercado kiel Rimedo de Altfrekvenca Komercado
Ekzistas ĉi tia algoritma komercado, kiu prezentas komercadon en la valutŝanĝa merkato kun altaj ordoj-komercaj rilatoj kaj altaj spezaj indicoj; ĝi estas farita sufiĉe rapide. Ĝi nomiĝas HFT aŭ altfrekvenca komercado.
Ĉar ĝi traktas diversajn temojn rilate al algoritma komerco, HFT-komercado venas kun nur unu difino. Kaj, kvankam ĝi estas fama komerca aliro al iuj komercistoj, ĝi alarmas aliajn; ĝi havas sian propran parton de polemikaj aspektoj.
Jen kompilaĵo de faktoj:
- - En la fruaj jaroj, ĉirkaŭ la fino de la 90-aj jaroj, HFT reprezentis ne pli ol 10% de la totala komerca volumo. Kvin jarojn poste, ĝi kreskis al pli ol 160% de la komerca volumo en la forex-merkato. Kaj, kiel raportis la NYSE (aŭ Novjorka Borso), ĝi regule enspezis pli ol 120 miliardojn da dolaroj.
- - HFT komenciĝis malfrue 90aj jaroj; la dato povas esti spurita reen al la tempo kiam elektronikaj interŝanĝoj unue estis rajtigitaj fare de la Valorpaperborso kaj Usono. Komence, kelkaj sekundoj estas la asignita ekzekuta tempo. Preskaŭ jardekon poste, en 2010, la signifa malkresko de ekzekuta tempo markis grandan disvolviĝon; nuntempe la ekzekuta tempo estas malpli ol milisekunda.
- - HFT aliĝas al la signifo de statistiko kaj arbitracio. Ĝi funkcias ĉirkaŭ la koncepto prognozi provizorajn deviojn en merkataj elementoj; por determini la deviojn, ĝi povas impliki pli proksiman inspektadon de la ecoj en merkataj elementoj.
- - La praktiko nomata tiktako prilaborado aŭ teletajpila legado ofte rilatas al HFT. Ĝi kongruas kun la logiko, ke la originoj de komercaj datumoj estu rekoneblaj; ĉar ili signifas gravecon, prilabori ĉiujn informojn enhavitajn en la komercaj datumoj povas esti tre utila.
- - Tradicia HFT tekniko estas nomata filtrila komercado; la elstara faktoro estas, ke filtrila komercado povas esti plenumita laŭ relative malrapida ritmo. Kiel ĉiu HFT-tekniko, temas pri la analizo de amasaj datumoj; ĝi inkluzivas interpretadon de la informoj surbaze de gazetaraj komunikoj, novaĵoj kaj aliaj formoj de anoncoj. Post kiam la interpreto estas farita, la analizisto enigas datumojn en programoj.
- - HFT estas klasifikita kiel kvanta komercado; male al kvalita komercado, la fina celo estas gajni amasigitan sumon de malgrandaj pozicioj. Malantaŭ ĝi, la koncepto kuŝas en la fakto, ke estas profito samtempe prilabori algojn (t.e. grandajn volumojn de merkataj informoj) - agadon, kiun homoj ne povas trakti.
« Kiel taŭge optimumigi Spertan Konsiliston en Metatrader 4? Uzante la Direktan Movadan Indekson (DMI) dum komercado de Forex »
