Inter La Linioj; Frua Matena Nomalvoko
Subitaj akciaj kraŝoj kaj aliaj rakontoj pri ve ..
Du interesaj rakontoj kaptis nian imagon dum la pasintaj 24 horoj, ambaŭ koncernis teknologion. Unue, zorgo pri tio, ke usonaj borsoj pli facile riskas mikro-duajn kraŝojn pro komputiligado, ne estas subtenataj de la datumoj, respondeculo de la Komisiono pri Valorpaperoj kaj Interŝanĝo diris marde. Gregg Berman, estro de la Oficejo de Analitiko kaj Esplorado de la SEC, deklaris en Novjorka konferenco patronita de la Sekureca Industrio kaj la asocio pri financaj merkatoj;
"Populara memo aperis, ke kolektive subitaj prezoj indikas "rompitan merkaton" kaj eble estas antaŭgvidantoj de alia kraŝo kiel tiu en 2010. Kritikistoj, kiuj kulpigas ĉion pri elektronika komerco, eble rigardas en la malĝusta loko. "
SEC-personaro trovis, ke svingoj en unuopaj akcioj estas pli ofte kaŭzitaj de homaj eraroj kiel ekzemple "grasaj fingroj"; kiam persono eniras la malĝustan nombron da akcioj por komerci, aŭ iun alian eraran preseraron, aŭ malĝuste enigis limajn ordojn. La eraroj reflektas malrapidecon kaj mankon de malatento-eraro, kiuj povas esti riparitaj per pliigitaj administradkontroloj.
Tiun kredon konfirmas studo publikigita de Credit Suisse Group AG la 17an de januaro, kiu trovis, ke malmultaj subitaj svingoj estas rekte atribueblaj al komputilaj eraroj. Ana Avramovic, analizisto de Credit Suisse Trading Strategy, ekzamenis ĉiujn devigajn haltojn kaŭzitajn de volatilo en akcioj inter junio 2010 ĝis decembro 2012. Post forigo de "ekstreme nelikvitaj aŭ malmultekostaj akcioj", ŝi trovis, ke 85 procentoj estis kaŭzitaj de novaĵoj kaj 9 procentoj per homa eraro. Decide nur 6 procentoj, aŭ 21 kazoj en 31 monatoj, estis kaŭzitaj de malbona presado, kiam citaĵo kun ekstrema prezo kaŭzis haltigon, indikante ke komputila algoritmo estis respondeca ...
Malfermu SENPAGAN Forex-Demon-Kanton Nun Por Praktiki
Forex-Komercado En Vere-Viva Komerco & Sen-riska Medio!
Do ni havas ĝin, tiuj kazoj, kiam multaj el ni podetalaj komercistoj nomas malbonajn aferojn, kredante, ke la subitaj pikiloj, kiujn ni suferis, estas rekta rezulto de manipulado per iu movita HFT-komercado, estas malĝusta. Ĝi estas tiu dika fingro-ulo, kiu manĝis tro multe da likva tagmanĝo kaj "kliniĝis" erare kredante ke li estas mastro de la universo. Mi vetas, ke ni ĉiuj povas dormi pli sekuraj sciante, ke e?
Dum ni okupiĝas pri la spaco HFT kaj "algo", kaj tiuj komercistoj, kiuj traktas multmilionajn / bilonajn kontojn kvazaŭ poŝmonon, jen alia interesa raporto konsiderinda. Altfrekvenca komerca taktiko malaltigas investajn profitojn ...
Altfrekvencaj komercaj strategioj, ekspluatantaj fragmentajn akciajn merkatojn, reduktas profitojn de investantoj, laŭ novaj trovoj de inĝenieraj esploristoj de la Universitato de Miĉigano. Oni kredas, ke la studo estas la unua, kiu ekzamenis kiel la profita komerca praktiko konata kiel latenta arbitracio ekspluatas merkatajn regulojn kaj la lastatempan kreskon en la nombro de lokoj, kie akcioj povas ŝanĝi manojn. Altfrekvencaj komercaj firmaoj uzas kompleksajn algoritmojn kaj rektajn datumajn liniojn por aŭ antaŭdiri merkatajn fluktuojn aŭ akiri fruajn informojn pri prezŝanĝoj kaj ili respondecas pri pli ol duono de ĉiuj akcioj interŝanĝitaj en usonaj akcioj. Latenta arbitracio estas 'multmiliardaj ŝancoj ebligitaj de' fragmentiĝo ', kiu estas la ŝanĝo de fizikaj komercaj etaĝoj ĉe la Novjorka Borso, al dekoj da konkurencaj elektronikaj merkatoj hodiaŭ. La strategio utiligas la tempon, kiun necesas komercaj prezaj informoj de la diversaj merkatoj, por atingi centran deponejon, kiu tiam publikigas publikan citaĵon; la plej bona oferto kaj oferto.
Por ekzameni la efikojn de kontinua komercado, latenta arbitracio kaj publika signo-malfruo sur la usona merkato, esploristoj faris kompleksajn komputilajn simuladojn. La studo rigardis la rezultojn de 200 simulaj kuroj por kompari sistemojn kun kaj sen latenta arbitracio, kaj kun kontinua kaj diskreta intervala komerco.
Ili trovis, ke latenta arbitracio malpliigis profitojn kolektive, ne nur por regulaj investantoj, sed ankaŭ por altfrekvencaj komercistoj. La esploristoj ne povas taksi dolaran koston de la redukto, sed ĝi klare montras la direkton de la efiko. Kaj jen la frotado; ilia konkludo estas tio;
“Diskreta komercado estus pli efika. Ĝi kaŭzas pli bonajn komercojn kaj forigas la latentan armilan vetkuron, kiu mem havas grandajn kostojn. Ni ne inkluzivis tiujn kostojn en la modelo, sed estas sciate, ke ĉi tiuj komercaj kompanioj elspezas miliardojn por akiri ĉi tiujn rapidajn avantaĝojn. Kiel ni montris, ĉi tiu formo de latenta arbitracio ne utilas al socia celo, kaj eĉ povas redukti la totalajn profitojn en la sistemo. "
Forex-fokuso
Kablo draste falis en la lunda marda kunsido por tiam rekuperi ĉirkaŭ duonon de la perdo en la posttagmeza NY-kunsido. Ĝuinte ĉirkaŭ 500 pipojn, kiam la nova tendenco komencis disvolviĝi fine de majo - komence de junio, eble estis neeviteble, ke ĉi tiu ĉefa valuto-paro spertus iom da malkaŝado. Tamen, en la momento de la verkado, la paro haltigis tion, kio ŝajnis esti signifa retrotraktado dum la azia kunsido malfermiĝas. Malbonaj inflaciaj ciferoj presitaj de ONS de Britio povus esti la kialo de la falo, kvankam pozitivaj fundamentaj novaĵoj de Usono helpis subteni la dolaron.
Malkovru Vian Potencialon Kun SENPAGA Praktika Konto & Senriska
Alklaku Por Postuli Vian Konton Nun!
La eŭro daŭrigis sian parabolan altiĝon kontraŭ la dolaroj en ambaŭ mardaj kunsidoj. Malgraŭ tio, ke Mario Draghi murmuris ion pri "uzado de nekutimaj rimedoj se necese" la eŭro ŝajnis forpreni sian deklaron kaj daŭrigis sian lastatempan impeton. Kontraŭ eno la eŭro ŝajnas ankaŭ aspekti kiel monero, kiu povus longe svingiĝi. Tamen la prezo-agado kaj la kandeloj Heikin Ashi estas nedecidemaj, ĉar la mona paro ŝajnas esti blokita en gamo.
Monero-paro, kiu flatis trompi dum la lastaj tagoj, estas AUS / USD. Konsiderante tion, kio ŝajnis esti ebla eksplodo al la ĉiutaga letero malsukcesis kaj la valuto-paro resaniĝis.
Eno montras signojn de laceco kontraŭ ĉiuj ĝiaj ĉefaj samuloj. Kontraŭ sterlingo, Loonie, dolarbileto, kaj la aŭstralia, ni travivis malrapidiĝon de impeto. Se vi rajdis ĉi tiujn svingojn al ilia nuna pozicio kaj rajdis la antaŭan svingon, kiu disvolviĝis pli frue en la jaro, tiam vi ĝuos spektaklajn revenojn.
Fundamentaj novaĵoj kaj politikaj eventoj listigitaj kiel alta efiko, kiuj povus influi merkatan senton
Morgaŭ temas pri la FOMC, resume la Fed, aŭ pli specife pri la Federacia Malferma Merkata Komitato. Kial ĉi tiu evento taksas tiel altan efikon? Ĉi tiuj dutagaj kunvenoj estas planitaj kvarfoje jare kaj ili publikigos siajn ekonomiajn projekciojn. Kombinita kun la projekcioj ni ankaŭ ricevos politikan deklaron. Ĝi estas la ĉefa ilo, kiun la FOMC uzas por komuniki monan politikon. Ĝi enhavas la rezulton de ilia voĉdono pri interezaj normoj kaj aliaj politikaj rimedoj, kune kun komentoj pri la ekonomiaj kondiĉoj, kiuj influis iliajn voĉdonojn. Plej grave, ĝi diskutas la ekonomian perspektivon kaj ofertas aŭtoveturejojn pri la rezulto de estontaj voĉdonoj.
La deklaroj de FOMC probable ombros aliajn altajn efikajn deklarojn de la eksiĝinta banko de Anglia guberniestro Mervyn King kaj la banko de kanada guberniestro Poloz.
Malfrue vespere en la azia kunsido ĵaŭde matene ni ricevos la raporton pri HSBC PMI pri Ĉinio, kiu ankaŭ taksas novaĵokazaĵon. Ni ne atendas preson super 50, la meza linio, kiu indikas ekspansion. Enketitaj ekonomikistoj sugestas poentaron de 49.4 kontraŭ la presita monato de 49.2
« Inter La Linioj; Frua Matena Nomalvoko Forex-Teknika & Merkata Analizo: 13 junio 2013 »
