Τα μαθηματικά της διαχείρισης χρημάτων στο Forex Trading
Ως έμποροι Forex πρέπει να συμφωνήσουμε με τα στοιχεία διαπραγμάτευσης που είναι εντελώς εκτός ελέγχου μας. Για να προχωρήσουμε πρέπει να αποδεχτούμε (ακόμη και να αρχίσουμε να αγκαλιάζουμε), ότι η έλλειψη ελέγχου πολύ νωρίς στην προσωπική μας εξέλιξη των συναλλαγών. Η τιμή είναι προφανώς η πιο εξέχουσα γραμμή συντελεστών συναλλαγών και δεν υπάρχει εξίσου ένα αμετάβλητο γεγονός, η τιμή είναι ένας παράγοντας διαπραγμάτευσης στον οποίο δεν έχουμε καθόλου έλεγχο. Για να γίνουμε επιτυχημένοι έμποροι συναλλάγματος, πρέπει να αποδεχτούμε ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο για το τι θα κάνει η τιμή, μπορούμε μόνο να πάρουμε μια θέση στην επιλεγμένη αγορά μας με βάση την ερμηνεία της πιθανότητας. Ο κίνδυνος στην αγορά δεν είναι αυτός που θέλουμε να είναι. Ο κίνδυνος είναι αυτό που μας επιβάλλει η αγορά.
Αυτό το πιθανό αποτέλεσμα και η «κρίση μας» μπορούν να υπογραμμιστούν από: αναγνώριση προτύπων, δείκτες, δράση τιμών, κύματα, θεμελιώδεις ειδήσεις ή συνδυασμός πολλών από τους προαναφερθέντες μηχανισμούς. Ωστόσο, η χρήση οποιουδήποτε από τα προαναφερθέντα δεν εγγυάται επιτυχία, μόνο η υποστήριξη της τεχνικής με χρηστή διαχείριση χρημάτων θα δημιουργήσει μακροπρόθεσμη επιτυχία.
Πολλοί νέοι έμποροι χρησιμοποιούν τη φράση "Είχα δίκιο" όταν ένα μεμονωμένο εμπόριο είναι επιτυχές. Ωστόσο, δεν έχετε δίκιο ή λάθος, εάν μειώσετε το εμπόριο σε σωστό ή λάθος, ενώ η αποδοχή αυτής της τιμής δεν είναι υπό τον έλεγχό σας, πώς μπορείτε να έχετε δίκιο; Μπορεί ένας έμπορος που αποδέχεται τον παράγοντα πιθανότητας να υπογραμμίσει την απόδοσή του / της να δώσει πραγματική πίστωση για το ότι έχει δίκιο ή, επιπλέον, θα πρέπει στην πραγματικότητα να πιστώσει τον εαυτό του να τηρήσει το σχέδιό του; Δεν μπορείτε να πιστέψετε ρεαλιστικά στον εαυτό σας για το «μαντέψτε» σωστά, αλλά μπορείτε να συγχαίρετε τον εαυτό σας για τον προγραμματισμό των συναλλαγών σας και την ανταλλαγή του σχεδίου σας.
Υπάρχουν πτυχές του εμπορίου που μπορούμε να ελέγξουμε, τα συναισθήματα να είναι ένα, μπορούμε επίσης να ελέγξουμε τον κίνδυνο ανά συναλλαγή και να ελέγξουμε αυτόν τον κίνδυνο σχεδόν για τη χρήση μαθηματικών. Μπορούμε να ελέγξουμε. στάσεις, όρια, ποσοστιαίες απώλειες των λογαριασμών μας ανά ημέρα, ανά εβδομάδα, ανά μήνα. Προκειμένου να είμαστε επιτυχημένοι, εναπόκειται σε εμάς να αξιοποιήσουμε αυτό το μοναδικό και σημαντικότερο στοιχείο ελέγχου που μπορούμε να έχουμε πάνω στις συναλλαγές μας.
Ο Ralph Vince έχει γράψει πολλά θεωρητικά βιβλία σχετικά με το θέμα της διαχείρισης χρημάτων στις συναλλαγές. Απεικονίζει, ξανά και ξανά, ότι υπάρχει μια μαθηματική βεβαιότητα ότι θα σπάσετε εάν δεν κάνετε συναλλαγές συστηματικά ελέγχοντας τον κίνδυνο. Ένα άλλο διάσημο εμπορικό μυαλό, ο Van Tharp, έχει δει αρκετές φορές τη δύναμη του ακόλουθου ανέκδοτου σχετικά με τη θεωρία της διαχείρισης του χρήματος του Ralph Vince…
"Ο Ralph Vince έκανε ένα πείραμα με σαράντα διδακτορικούς τίτλους. Αποκλείει τους διδακτορικούς τίτλους με βάση τις στατιστικές ή τις συναλλαγές. Όλοι οι άλλοι ήταν κατάλληλοι. Στους σαράντα διδακτορικούς δόθηκε ένα παιχνίδι υπολογιστή για συναλλαγές. Ξεκίνησαν με 10,000 $ και έλαβαν 100 δοκιμές ένα παιχνίδι στο οποίο θα κέρδιζαν το 60% του χρόνου. Όταν κέρδισαν, κέρδισαν το χρηματικό ποσό που διακινδύνευαν σε αυτήν τη δοκιμή. Όταν έχασαν, έχασαν το χρηματικό ποσό που διακινδύνευαν για αυτήν τη δοκιμή. Αυτό είναι πολύ καλύτερο παιχνίδι από ό, τι θα βρείτε ποτέ στο Λας Βέγκας.
Ωστόσο, μαντέψτε πόσα από τα διδακτορικά έχουν κερδίσει χρήματα στο τέλος των 100 δοκιμών; Όταν κατατέθηκαν τα αποτελέσματα, μόνο δύο από αυτά κέρδισαν χρήματα. Οι άλλοι 38 έχασαν χρήματα. Φαντάσου το! 95% από αυτούς έχασαν χρήματα παίζοντας ένα παιχνίδι στο οποίο οι πιθανότητες νίκης ήταν καλύτερες από οποιοδήποτε παιχνίδι στο Λας Βέγκας. Γιατί; Ο λόγος που έχασαν ήταν η υιοθέτησή τους για την πλάνη του παίκτη και την επακόλουθη κακή διαχείριση χρημάτων. " -Βαν Tharp.
Ο σκοπός της μελέτης ήταν να δείξει πώς οι ψυχολογικοί μας περιορισμοί και οι πεποιθήσεις μας για τυχαία φαινόμενα είναι η αιτία για την οποία τουλάχιστον το 90% των ατόμων που είναι νέοι στην αγορά χάνουν τους λογαριασμούς τους. Μετά από μια σειρά από απώλειες, η ώθηση είναι να αυξηθεί το μέγεθος του στοιχήματος πιστεύοντας ότι ένας νικητής είναι πλέον πιο πιθανός, αυτή είναι η πλάνη του παίκτη γιατί στην πραγματικότητα οι πιθανότητές σας να κερδίσετε εξακολουθούν να είναι μόλις το 60%. Οι άνθρωποι ανατίναξαν τους λογαριασμούς τους κάνοντας τα ίδια λάθη στις αγορές συναλλάγματος που ο Ralph Vince παρακολούθησε στο πείραμά του. Με τη σωστή διαχείριση χρημάτων, μπορείτε εύκολα να αποφύγετε αυτές τις παγίδες, δημιουργώντας το μέγεθος του λογαριασμού σας ενώ αντιμετωπίζετε πολύ χειρότερες πιθανότητες συναλλαγών από το πλεονέκτημα του παίκτη 60% στην προσομοίωση υπολογιστή του Vince.
Οι περισσότεροι έμποροι είναι «λάθος» περισσότερο από το 50% του χρόνου. Οι επιτυχημένοι έμποροι μπορούν να έχουν δικαίωμα στο 35% των συναλλαγών τους και να δημιουργούν κερδοφόρους λογαριασμούς. Το κλειδί είναι να μειώσετε τις απώλειές σας και να αφήσετε τα κέρδη σας να τρέχουν. Ένας βασικός λόγος απόδοσης αποδεικνύει το σημείο. Εάν ένας έμπορος χάσει χρήματα στο 65% των συναλλαγών του, αλλά παραμένει επικεντρωμένος και πειθαρχημένος ακολουθώντας έναν κανόνα stop-loss με αλεξίσφαιρα και στοχεύοντας σε ROI 1: 2, θα πρέπει να κερδίσει. Χάρη στην πειθαρχία της μείωσης των ζημιών και της άσκησης κερδών, ο έμπορος κερδίζει, παρόλο που οι περισσότερες συναλλαγές του καταλήγουν σε απώλειες.
Η διαχείριση χρημάτων ξεκινά προτού αγοράσετε μια ασφάλεια. Ξεκινά με το μέγεθος θέσης, περιορίζοντας το μέγεθος που διακινδυνεύετε σε κάθε μεμονωμένη συναλλαγή σε ποσοστό του συνολικού σας κεφαλαίου συναλλαγών. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος κατάρρευσης μιας θέσης προτού μπορέσετε να εκτελέσετε τον κανόνα stop-loss, οπότε γιατί να μην κάνετε πάντα συναλλαγές με έναν; Η τιμή μπορεί να «χάσσει» στο ύπαιθρο λόγω των θεμελιωδών ειδήσεων και τέτοια γεγονότα είναι πιο πιθανό από ό, τι υποπτεύονται οι περισσότεροι έμποροι. Εάν οι αποδόσεις είναι μόνο 1 στα 100, ή 1%. Όσο περισσότερο κάνετε συναλλαγές, τόσο πιθανότερο είναι να συμβεί αυτό το συμβάν. Η πιθανότητα να συμβεί αυτό το συμβάν κατά τη διάρκεια 50 συναλλαγών είναι 50%. Οι πιο επιτυχημένοι έμποροι σπάνια διακινδυνεύουν περισσότερο από το 2% του κεφαλαίου σε μία μόνο συναλλαγή. Πολλοί επαγγελματίες θέτουν τη γραμμή σε χαμηλότερο από 1% ή 0.5% εάν ξεφλουδίζει.
Ας χρησιμοποιήσουμε έναν ονομαστικό λογαριασμό συναλλαγής 100,000 €. Εάν ο κάτοχος του λογαριασμού ορίσει τη μέγιστη απώλεια ανά συναλλαγή στο 1% του συνολικού κεφαλαίου, θα κάλυπτε οποιαδήποτε απώλεια θέσης πριν από την ανάληψη του λογαριασμού να ξεπεράσει τα 1,000 €. Το μέγεθος της θέσης έχει ένα άλλο πολύτιμο όφελος. Βελτιώνει τα κέρδη κατά τη διάρκεια των νικών. Μειώνει τις απώλειες κατά την απώλεια ραβδώσεων. Κατά τη διάρκεια των νικητήριων γραμμών, το κεφάλαιό σας αυξάνεται, το οποίο οδηγεί αργά σε μεγαλύτερα μεγέθη θέσης. Κατά την απώλεια γραμμών, το μέγεθος της θέσης συρρικνώνεται με τον λογαριασμό σας, οδηγώντας σε μικρότερες απώλειες.
Πολλοί άνθρωποι χάνουν λογαριασμούς κάνοντας το αντίθετο. Παίρνουν μεγαλύτερες θέσεις μετά την απώλεια συναλλαγών και υφίστανται μεγαλύτερες απώλειες. Όταν κερδίσουν, συρρικνώνουν το μέγεθος των συναλλαγών τους, περικόπτοντας τα κέρδη τους. Τέτοια συμπεριφορά προέρχεται από την πλάνη του παίκτη, σύμφωνα με τον Van Tharp, ερευνητή ψυχολόγο που έχει μελετήσει τα συστήματα συναλλαγών και τις συνήθειες χιλιάδων εμπόρων.
Ορίζει την πλάνη του παίκτη ως την πεποίθηση ότι μια απώλεια οφείλεται μετά από μια σειρά νικητών ή / και ότι ένα κέρδος οφείλεται μετά από μια σειρά από ηττημένους. Αυτή η αναλογία τζόγου αποκαλύπτει επίσης μια νοοτροπία τζόγου. ο έμπορος πιστεύει ότι η «τύχη του θα αλλάξει» και κάθε χαμένο στοίχημα ή εμπόριο τον φέρνει πιο κοντά στον απατηλό νικητή, στην πραγματικότητα η τύχη είναι άσχετη και εάν η μαθηματική φύση των συναλλαγών τονίζεται περισσότερο από τη στρατηγική συναλλαγών, το αποτέλεσμα είναι πολύ πιο πιθανό να είναι θετικός.
Υπάρχει μια αριθμομηχανή μεγέθους θέσης που διατίθεται ελεύθερα στη σελίδα FXCC Trading Tools. Χρησιμοποιώντας ένα αυθαίρετο επίπεδο λογαριασμού εδώ είναι μια επίδειξη του υπολογισμού.
- Νόμισμα: USD
- Ίδια κεφάλαια: 30000
- Ποσοστό κινδύνου: 2%
- Διακοπή απώλειας σε κουκούτσια: 150
- Ζεύγος νομισμάτων: EUR / USD
- Ποσό σε κίνδυνο: 600 €
- Μέγεθος θέσης: 40000
Υπάρχει ένας σύνδεσμος για την αριθμομηχανή συναλλαγών στο κάτω μέρος αυτού του άρθρου, αξίζει να το προσθέσετε σελιδοδείκτη. Για σχετικά άπειρους εμπόρους η σημασία του μεγέθους της θέσης δεν μπορεί να υποτιμηθεί, υπάρχουν πολλοί από εμάς που θα ομολογήσουν ότι μας πήρε λίγο χρόνο πριν ανακαλύψουμε τη σημασία. Εάν καταφέραμε να σας πιάσουμε νωρίς στην εξέλιξη των συναλλαγών σας με αυτό το μικρό κομμάτι εκπαίδευσης και συμβουλών, τότε θα το θεωρούσαμε καλή δουλειά.
http://www.fxcc.com/trading-tools
« Η Moody's Downgrade UK Banks την επόμενη μέρα ανακοινώνεται το QE Επιλέγοντας τα σωστά εργαλεία Forex για να βοηθήσετε την πρόοδο των συναλλαγών σας »
