Το MACD, τι είναι και γιατί λειτουργεί για τους εμπόρους swing, εάν επιτρέπεται να κάνει τη δουλειά του…
Καθώς συνεχίζουμε τη σύντομη σειρά μας σχετικά με τους πιο δημοφιλείς δείκτες που προτιμούν να χρησιμοποιούν οι swing traders, προχωράμε σε έναν από τους πρώτους δείκτες που οι αρχάριοι έμποροι θα πειραματιστούν με - το MACD, ή την κινητή μέση απόκλιση σύγκλισης.
Η οπτική απλότητα και η ικανότητά του ως οπτικού ιστογράμματος να προβάλλει δράση τιμών (σε πολλά χρονικά διαστήματα) προσθέτει στην εγγενή του έκκληση. Παρά το γεγονός ότι προσελκύει τους αρχάριους εμπόρους, ο δείκτης εξακολουθεί να επιλέγεται από πολλούς επιτυχημένους και έμπειρους εμπόρους για χρήση είτε ως αυτόνομος δείκτης, είτε σε συνδυασμό με ένα σύμπλεγμα άλλων δεικτών, προκειμένου να παράγει προειδοποίηση ρύθμισης υψηλής πιθανότητας, μόλις επιλεγούν οι δείκτες για η στρατηγική έχει ευθυγραμμιστεί.
Οι έμποροι χρησιμοποιούν το MACD ως αυτόνομη μέθοδο διαπραγμάτευσης με διάφορους τρόπους. Μπορεί να περιμένουν να διασταυρώσουν τα δύο EMA που εμφανίζονται ως μέρος της συνολικής ένδειξης ή να περιμένουν και τα δύο EMA να διασχίσουν τη μηδενική γραμμή. Όσον αφορά τις εξόδους, πολλοί έμποροι παραιτούνται από την πεποίθηση ότι «αυτό που σε παίρνει επίσης σε βγάζει» καθώς κρατάει τις συναλλαγές έως ότου το MACD αντιστρέψει το συναίσθημα μπορεί να δει την πλειοψηφία των pip (ή πόντων) που κερδίζονται να επιστρέφονται στην αγορά άσκοπα. . Επομένως, οι έμποροι μπορεί να προτιμούν να χρησιμοποιούν έναν άλλο δείκτη ως σήμα για έξοδο ή να θέτουν εύλογους στόχους pip με βάση ίσως το μέσο εύρος της ασφάλειας για μια καθορισμένη περίοδο.
Θα φτάσουμε σε μια προτεινόμενη στρατηγική swing trading στο τέλος του άρθρου, αλλά προς το παρόν θα ασχοληθούμε με την επιστήμη πίσω από τη δημιουργία του δείκτη…
Προέλευση του MACD
Το MACD είναι ένας δείκτης τεχνικής ανάλυσης που δημιουργήθηκε από τον Gerald Appel στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό αλλαγών στη δύναμη, την κατεύθυνση, την ορμή και τη διάρκεια μιας τάσης στην τιμή μιας μετοχής.
Το MACD είναι μια συλλογή τριών σημάτων, που υπολογίζονται από ιστορικά δεδομένα τιμών, συνήθως την τιμή κλεισίματος. Αυτές οι τρεις γραμμές σήματος είναι:
- 1. Η γραμμή MACD,
- 2. Η γραμμή σήματος (ή η μέση γραμμή),
- 3. Η διαφορά (ή απόκλιση).
Ο όρος «MACD» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναφέρεται στο σύνολο του δείκτη ή συγκεκριμένα στη γραμμή MACD. Η πρώτη γραμμή, που ονομάζεται «γραμμή MACD», ισούται με τη διαφορά μεταξύ ενός «γρήγορου» (μικρού χρονικού διαστήματος) εκθετικού κινούμενου μέσου όρου (EMA) και ενός «αργού» (μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος) EMA. Η γραμμή MACD χαρτογραφείται με την πάροδο του χρόνου, μαζί με ένα EMA της γραμμής MACD, που ονομάζεται «γραμμή σήματος» ή «μέση γραμμή». Η διαφορά (ή απόκλιση) μεταξύ της γραμμής MACD και της γραμμής σήματος εμφανίζεται ως ραβδόγραμμα που ονομάζεται χρονική σειρά "ιστογράμματος" (η οποία δεν πρέπει να συγχέεται με την κανονική χρήση του ιστογράμματος ως προσέγγιση της κατανομής πιθανότητας στα στατιστικά, Η ομοιότητα είναι ακριβώς στην οπτικοποίηση χρησιμοποιώντας ένα γράφημα ράβδων).
Ένα γρήγορο EMA αποκρίνεται πιο γρήγορα από ένα αργό EMA στις πρόσφατες αλλαγές στην τιμή μιας μετοχής. Συγκρίνοντας τα EMA διαφορετικών περιόδων, η γραμμή MACD μπορεί να υποδείξει αλλαγές στην τάση μιας μετοχής. Συγκρίνοντας αυτή τη διαφορά με ένα μέσο όρο, ένας αναλυτής μπορεί να εντοπίσει λεπτές αλλαγές στην τάση της ασφάλειας.
Δεδομένου ότι το MACD βασίζεται σε κινούμενους μέσους όρους, είναι ένας δείκτης υστέρησης. Ωστόσο, από αυτή την άποψη το MACD δεν υστερεί όσο ένας βασικός δείκτης διέλευσης μέσου κινούμενου μέσου, δεδομένου ότι η διασταύρωση σήματος μπορεί να προβλεφθεί σημειώνοντας τη σύγκλιση πολύ πριν από την πραγματική διέλευση. Ως μέτρηση των τάσεων των τιμών, το MACD είναι λιγότερο χρήσιμο για κινητές αξίες που δεν είναι τάσεις (διαπραγμάτευση σε εύρος τιμών) ή διαπραγματεύονται με ακανόνιστες τιμές.
Προτεινόμενη απλή στρατηγική συναλλαγών swing που θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί ως στρατηγική συναλλαγών ημέρας
Σε αυτήν την πραγματικά απλή ακολουθούμενη στρατηγική (χρησιμοποιούμε) χρησιμοποιούμε αρκετούς από τους δείκτες στους οποίους αναφερόμαστε στο εβδομαδιαίο μας «η τάση εξακολουθεί να είναι φίλος σας;» άρθρο που δημοσιεύεται κάθε Κυριακή βράδυ / πρωί Δευτέρας. Θα χρησιμοποιήσουμε τις γραμμές PSAR, MACD και Stochastic.
Για να εισέλθουμε, για παράδειγμα, ένα μακρύ εμπόριο θα αναζητήσουμε τους τρεις δείκτες να είναι θετικοί. το PSAR να είναι κάτω από την τιμή, οι στοχαστικές γραμμές να έχουν διασχίσει και να έχουν αρχίσει να εμφανίζουν τάσεις για έξοδο από την υπεραποκτημένη περιοχή και το MACD ιστόγραμμα οπτικό να έχουν περάσει τη διάμεση μηδενική γραμμή και να γίνουν θετικοί και να κάνουν υψηλότερα υψηλά εάν το MACD έχει οδηγήσει το άλλα δύο. Μόλις και οι τρεις είναι θετικοί, μπαίνουμε ενώ χρησιμοποιούμε το χαμηλό σημείο του κεριού της προηγούμενης ημέρας ως κατά προσέγγιση στάση, λαμβάνοντας υπόψη για να αποφύγουμε οποιοδήποτε βασικό γύρο, ή «ψυχολογικούς» αριθμούς.
Παραμένουμε με τάση (ή εάν σε μια κατάσταση συναλλαγών ημέρας με την ημερήσια ορμή) έως ότου το PSAR αντιστρέψει την τάση και σηματοδοτεί αρνητικά εμφανίζοντας την τιμή. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Ο πειρασμός μπορεί να είναι να μείνετε στο εμπόριο, αλλά αυτό θα ήταν λάθος. Ωστόσο, σε περίπτωση ανίχνευσης τιμών και, στη συνέχεια, το PSAR αντιστρέφει για άλλη μια φορά την τάση για να υποστηρίξει την αρχική ανοδική τάση ή την ορμή με την επανεμφάνιση κάτω από την τιμή, είμαστε ασφαλείς να επανέλθουμε στην αρχική μας ανοδική κατεύθυνση. Έχουμε επίσης το πλεονέκτημα να χρησιμοποιήσουμε το PSAR για να ακολουθήσουμε την τιμή χρησιμοποιώντας ένα δυναμικό ή σταθερό trailing stop για να διασφαλίσουμε ότι κλειδώνουμε τα κέρδη. Πολλοί έμποροι μπορεί να προτιμήσουν να ακολουθήσουν την τιμή δύο ημέρες σε σχέση με μία εάν η συναλλαγή swing. Ή κατά δύο περιόδους εάν χρησιμοποιείτε μια στρατηγική συναλλαγών ημέρας.
« Η Bank of England και η ΕΚΤ αποφεύγουν τη μείωση του βασικού επιτοκίου, ενώ η παραγωγικότητα των ΗΠΑ βελτιώνει σημαντικά την αποστολή δεικτών ΗΠΑ σε μικρή ανάκαμψη Η παραγωγή του Ηνωμένου Βασιλείου αυξάνεται μετρίως, καθώς όλα τα μάτια αρχίζουν να επικεντρώνονται στην εκτύπωση του NFP »
