Fibonacci und seine Anwendung auf den Devisenhandel
Von allen Begriffen, Mustern, Indikatoren und Werkzeugen, die im Handel verwendet werden, ist das Wort, der Reiz und das Konzept von „Fibonacci“ das mysteriöseste und eindrucksvollste. Seine legendäre Verwendung in der mathematischen Analysis verleiht ihm eine Autorität, die nicht mit den modernen, am häufigsten verwendeten Diagrammindikatoren wie MACD, RSI, PSAR, DMI usw. verbunden ist.
Es mag viele Anfänger überraschen, zu erfahren, dass die "ursprüngliche" Fibonacci-Sequenz von vielen Händlern und Quants an großen Institutionen beim Entwurf algorithmischer Handelsmodelle verwendet wird, um Gewinne aus dem Markt zu ziehen. An dieser Stelle ist eine kurze Geschichtsstunde über Fibonacci angebracht, bevor wir uns damit befassen, wie wir dieses reine, mathematische Phänomen in unseren Diagrammen verwenden können.
Die Fibonacci-Sequenz wurde nach dem italienischen Mathematiker Leonardo von Pisa benannt, der als Fibonacci bekannt ist. Sein 1202 erschienenes Buch Liber Abaci führte das Phänomen in die europäische Mathematik ein. Die Sequenz war zuvor in der indischen Mathematik als Virahanka-Zahlen beschrieben worden.
Fibonacci erklärte seine Theorie am Wachstumsbeispiel einer (theoretischen) Kaninchenpopulation, einem neugeborenen Kaninchenpaar, das sich im Alter von einem Monat paart. Am Ende seines zweiten Monats kann ein Weibchen ein weiteres Kaninchenpaar produzieren. Die Annahme ist, dass die Kaninchen niemals sterben. Das Paarungspaar produziert ab dem zweiten Monat jeden Monat ein neues Paar (ein Männchen, ein Weibchen). Das Rätsel, das Fibonacci stellte, war: Wie viele Paare wird es in einem Jahr geben? Das mathematische Modell, das diese Erweiterung erklärt, wurde zur Fibonacci-Sequenz. Die Zahlenfolge erscheint in biologischen Umgebungen: Zweige in Bäumen, Blätter an einem Stiel, Obstsprossen einer Ananas, Artischockenblüte, sich kräuselnde Farne und Tannenzapfenhüllblätter.
Wie ist diese mathematische Sequenz, die vor über 800 Jahren entdeckt und entwickelt wurde, für den modernen Devisenhandel relevant? Es gibt zwei Überzeugungen, wenn es um die Anwendung geht. Eine betrifft das, was als "sich selbst erfüllende Prophezeiung" bezeichnet wird. Die andere Anwendung bezieht sich auf eine angebliche natürliche Kontraktion des Gefühls, wenn sich die Energie einer Bewegung auflöst; Eine scharfe Marktbewegung wird dann auf ein bestimmtes Niveau zurückkehren. Lassen Sie uns mit der sich selbst erfüllenden Theorie befassen, bevor wir die Mathematik hinter der Retracement-Theorie erklären.
Die sich selbst erfüllende Theorie legt nahe, dass der Markt die Möglichkeit hat, auf diese Niveaus zurückzukehren, wenn viele Händler die Fibonacci-Retracement-Theorie verwenden, und es gibt Beweise dafür, dass diese Theorie häufig auf den Märkten funktioniert. Wenn genügend Händler bei: Großbanken, Instituten, Hedgefonds und genügend Designern algorithmischer Handelsmethoden die Retracement-Sequenz verwenden, um Aufträge zu erteilen, können die Levels getroffen werden. Die Hauptgefahr besteht darin, dass immer dann, wenn wir beispielsweise bei einem großen Währungspaar einen erheblichen Anstieg verzeichnen, aus verschiedenen Gründen die Möglichkeit besteht, dass wir einen erheblichen Rückzug erleben. Wenn der Preis zurückfällt, werden viele Fibonacci-Fans „eureka! Es hat wieder funktioniert! " Wenn die Realität sein könnte, haben die Marktteilnehmer den Markt einfach überkauft oder überverkauft und haben jetzt Zweifel, während der Markt innehält, um ein neues „natürliches“ Niveau zu finden.
Schauen wir uns nun an, wie sich die Stimmungswelle zurückziehen und die Mathematik ins Spiel kommt. Sie beginnen damit, einfach die Ober- und Unterseite der Marktbewegung zu finden und die beiden Punkte zu zeichnen. Dies ist 100% der Bewegung. Die am häufigsten verwendeten Fibonacci-Niveaus sind 38.2%, 50%, 61.8%, manchmal 23.6% und 76.4%, obwohl das 50% -Niveau nicht Teil der Mathematiksequenz ist, sondern im Laufe der Jahre von Händlern in Massen eingefügt wurde . In einem starken Trend beträgt ein Mindest-Retracement ca. 38.2%, in einem schwachen Trend könnte das Retracement 61.8% oder 76.4% betragen. Ein vollständiges Retracement (von 100% des Zuges) würde den bestehenden Zug auslöschen.
Die Fibonacci-Werte sollten erst berechnet werden, nachdem sich ein Markt stark bewegt hat und bei einem bestimmten Preisniveau abgeflacht zu sein scheint. Wenn dies nicht automatisch vom Charting-Paket berechnet wird, werden die Fibonacci-Retracement-Werte von 38.2%, 50% und 61.8% durch Zeichnen horizontaler Linien in den Diagrammen festgelegt, um Bereiche zu identifizieren, in die der Markt möglicherweise zurückkehren kann, bevor der ursprünglich durch den anfänglichen hohen Preis gebildete Trend wieder aufgenommen wird Bewegung. Was nun folgt, sind einige Strategien, die Forex-Händler für den Handel mit Fibonacci-Levels verwenden.
- Wenn Sie sich dem Retracement-Level von 38.2% nähern, stoppen Sie den Verlust knapp unter dem 50% -Niveau.
- Wenn Sie sich dem 50% -Niveau nähern, stoppen Sie die Stop-Loss-Order knapp unter dem 61.8% -Niveau.
- Shorting in der Nähe der Spitze des Zuges, wobei Fibonacci-Levels als Gewinnziele verwendet werden.
Wie immer liegt es an den Händlern, mit Fibonacci zu üben. Ein guter Anfang wäre ein Zurück / Testen, indem Sie die oberen Spitzen auf einem Tages-Chart zeichnen. Finden Sie einfach die wichtigsten großen Bewegungen, finden Sie die Spitze und den Tiefpunkt und stellen Sie fest, ob das Retracement tatsächlich "funktioniert" hat. Ähnlich wie bei allen Handelsmethoden sind keine absolut, keine 100% zuverlässig. Wir alle haben jedoch immer wieder gesehen, wie sich unsere Märkte nach einer großen Marktbewegung zurückziehen und zurückziehen. Wenn Sie diesem Rücklauf dann etwas Mathematik und Naturwissenschaften hinzufügen und ihn mit (Sie haben es erraten), einer soliden Geldmanagementtechnik, untermauern können, werden Sie vielleicht feststellen, dass das Hinzufügen von Fibonacci zu Ihrer Handelsstrategie sehr gut funktioniert.
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