Handelsplatforme: Algoritmisk handel som middel til højfrekvent handel
Der er denne form for algoritmisk handel, der indeholder handel på valutamarkedet med høje ordre-handelsforhold og høje omsætningshastigheder; det gøres også ret hurtigt. Det kaldes HFT eller højfrekvent handel.
Da det dækker forskellige emner med hensyn til algoritmisk handel, kommer HFT-handel med en enkelt definition. Og selvom det er en berømt handelstilgang for nogle handlende, signalerer det alarm til andre; det har sin egen andel af kontroversielle aspekter.
Her er en samling fakta:
- - I de tidlige åromkring slutningen af 90'erne tegnede HFT sig for ikke mere end 10% af den samlede handelsvolumen. Fem år senere voksede den til over 160% af handelsvolumenet på valutamarkedet. Og som rapporteret af NYSE (eller New York Stock Exchange) rakede det regelmæssigt over 120 milliarder dollars.
- - HFT begyndte sent 90'erne; datoen kan spores tilbage til det tidspunkt, hvor elektroniske børser først blev godkendt af Securities and Exchange Commission i USA. Oprindeligt er flere sekunder den tildelte udførelsestid. Næsten et årti senere, i 2010, markerede det betydelige fald i udførelsestiden en stor udvikling; i øjeblikket er udførelsestiden nede på et millisekund.
- - HFT overholder betydning af statistik og arbitrage. Det fungerer omkring konceptet med at forudsige midlertidige afvigelser i markedselementer; for at afvigelserne kan bestemmes, kan det indebære en nærmere inspektion af ejendommene i markedselementer.
- - Den praksis kaldes kryds behandling eller ticker tape-læsning er ofte forbundet med HFT. Det er i tråd med logikken, at oprindelsen af handelsdata skal kunne genkendes; da de betyder relevans, kan behandling af alle de oplysninger, der er indeholdt i handelsdataene, være meget nyttig.
- - En traditionel HFT teknik kaldes filterhandel; den udestående faktor er, at handel med filter kan gennemføres i et relativt lavt tempo. Som enhver HFT-teknik handler det om analyse af masser af data; det inkluderer fortolkning af oplysningerne baseret på pressemeddelelser, nyheder og andre former for meddelelser. Når fortolkningen er færdig, indtaster analytikeren data i softwareprogrammer.
- - HFT er kategoriseret som kvantitativ handel i modsætning til kvalitativ handel er det endelige mål at få et akkumuleret beløb fra små positioner. Bag det ligger begrebet i, at der er rentabilitet ved samtidig behandling af algos (dvs. store mængder markedsinformation) - en aktivitet, som menneskelige handlende ikke er i stand til at håndtere.
« Hvordan optimeres en ekspertrådgiver korrekt i Metatrader 4? Brug af Directional Movement Index (DMI) ved handel med Forex »
