ADX, det gennemsnitlige retningsindeks. Sådan bruges det, og hvornår
Fortsætter vi i serien vedrørende swing trading-indikatorer, som vi foretrækker at bruge i vores "er tendensen stadig din ven?" ugentlige artikler om trendhandelanalyse kommer vi nu til ADX ...
En af de enkleste indikatorer at bruge, det er ikke kun meget maligneret, men misforstået og sjældent brugt eller brugt korrekt af handlende. Dette er en skam, fordi det bruges korrekt, især sammen med andre indikatorer som DMI, kan det være en meget kraftig handelsindikator og et værktøj. Utvivlsomt, i lighed med næsten alle indikatorer, forhindrer det prishandling, i modsætning til at være en førende indikator. Imidlertid vil mange handlende vidne om deres overbevisning om, at indikatoren har forudsigelige egenskaber, hvis den bruges korrekt, og vi understreger ordet ”” hvis ”. Handlende kan let forveksles med lave eller høje aflæsninger i forhold til hældningen og eller ændringer i retning. Det er vigtigt at huske, at ADX i det væsentlige er en indikator, der fremhæver trendstyrken for den bestemte sikkerhed, der handles; det signaliserer ikke nødvendigvis nogen trendretning.
Tekniske detaljer og oprindelse
Det gennemsnitlige retningsindeks (ADX), minus retningsindikator (-DI) og plus retningsindikator (+ DI) repræsenterer en gruppe retningsbestemte indikatorer, der danner et handelssystem udviklet af Welles Wilder. Wilder designet ADX med råvarer og daglige priser i tankerne, men disse indikatorer kan også anvendes på FX og indekser. Det gennemsnitlige retningsindeks (ADX) måler trendstyrke uden hensyntagen til trendretning. De to andre indikatorer, Plus Directional Indicator (+ DI) og Minus Directional Indicator (-DI), supplerer ADX ved at definere trendretning. Brugt sammen kan diagrammer bestemme både retning og styrke af tendensen.
Det gennemsnitlige retningsbevægelsesindeks (ADX) blev udviklet i 1978 af J. Welles Wilder som en indikator for trendstyrke i en række priser på et finansielt instrument. ADX er blevet en meget anvendt indikator for tekniske analytikere og leveres som en standard i samlinger af indikatorer, der tilbydes af forskellige handelsplatforme.
ADX angiver ikke trendretning eller momentum, kun trendstyrke. Det er en forsinket indikator; dvs. en tendens skal have etableret sig, før ADX vil generere et signal om, at en tendens er i gang. ADX vil variere mellem 0 og 100.
Generelt angiver en ADX-aflæsning under 20 trendsvaghed, og aflæsninger over 40 indikerer trendstyrke. En ekstremt stærk tendens er angivet ved aflæsninger over 50. Alternative fortolkninger er også blevet foreslået og accepteret blandt tekniske analytikere. For eksempel er det blevet vist, hvordan ADX er en pålidelig sammenfaldende indikator for klassisk diagrammønsterudvikling, hvor ADX-aflæsninger under 20 forekommer lige før mønsterudbrud.
Handelskoncepter
Der er mange forskellige systemer, der går ind i handel med ADX. Her er nogle strategier, som vi mener, har et vist potentiale.
1. Der er et købsignal, når ADX topper og begynder at falde, når + DI er over -DI. Med denne strategi vil vi sælge, når ADX holder op med at falde og går fladt.
2. Når ADX-aflæsningen (14 dage) på en daglig tidsramme falder til under 12, kan handlende begynde at blive opmærksomme og interesserede i mulighederne, når ADX derefter falder til 10 eller under 10, kan deres interesse blive intensiveret. ADX-aflæsninger på 10 og lavere er ekstremt sjældne og forekommer ofte ikke på et givet marked i et kalenderår. ADX-indikatoren er en slags "kompression" -læsning. Lave ADX-aflæsninger indikerer, at en mønstret overbelastning har lagret en enorm mængde potentiel energi. Denne ekstremt lave aflæsning er en indikation af, at konsolideringsperioden sandsynligvis slutter. Når det kombineres med andre klassiske kortmønstre og prishandling, kan ADX være meget kraftfuld. En ADX-opsætning opstår, når det daglige eller længere diagrammønster er afsluttet lige efter en periode med en ADX på 10 eller lavere.
« SPX lukker rekordhøjt i 1854 torsdag, da Janet Yellen ser ud til at forpligte sig til yderligere monetær lettelse, der aftager Italiens januar ledige rammer en ny rekord på 12.9 procent, da britiske huspriser stiger med 9.3% år efter år ifølge den landsdækkende långiver »
