Foreslåede risikostyringsparametre for scalpers
I denne artikel vil vi diskutere den enkle metode til at træffe beslutninger vedrørende risikokontrol, når vi bruger en 'skalperingsteknik'. Og til fordel for tvivl (og med henblik på denne artikel) vil vi henvise til scalpers som kortsigtede handlende; typisk vil dette være handlende, der opererer uden for lave tidsrammer, såsom 3-5 minutter, i modsætning til den anden mere historiske og 'rene' beskrivelse af en skalper, som er en af lynhurtige handler, der ønsker at tage overskudsværdier sammenlignet med kun spændet .
Anvendelsen af stop er absolut kritisk, når man kører en kortvarig skalperingsstrategi, da risikoen skal overvåges utroligt tæt; hvis det ikke er tilfældet, kan dårlig risikostyring ødelægge den overordnede strategi. Uden tvivl bliver risikoen versus afkastprocenten mere kritisk, jo lavere ned i de tidsrammer, vi aftaler.
Der er to vigtige metoder, vi kan bruge til at indstille stop og kontrollere risikoen; vi kan indstille vores risiko i forhold til målet, måske 1: 1 eller 1: 2 på en strategi for sæt og glemme, eller være langt mere nøjagtige med vores stopplacering og placere dem tæt på de seneste nedture og højder baseret på handelsdiagrammet og tidsramme, som vi afvejer. For eksempel, hvis vi sigter mod en ti pip nettoresultat (efter provision og spreads-omkostninger), så på en 1: 1 risiko versus belønning tager vi vores handel enten manuelt eller gennem automatisering og indstiller vores risiko til 15 pips. Alternativt, hvis vi ønsker at handle med mere præcision, ville vi gå ind, men placere vores stop nær den nylige høje eller nylige lav og pas på at undgå modsigelse af truende runde tal.
Mængden af handler, som en skalper eller dagshandler ser ud til at tage, vil naturligvis være betydeligt mere end for eksempel en swing-trend-erhvervsdrivende; derfor tilrådes det, at erhvervsdrivende ser ud til at sænke deres risiko gennem korrekt positionsstørrelsesstyring. For eksempel, hvis vi har for vane at tage cirka fem handler om dagen, vil vi muligvis sænke vores risiko pr. Handel ned til 0.5% af vores faldende kontostørrelse pr. Handel.
Hvis vi kun tager gennemsnitligt fem handler hver handelsdag, er vores risiko pr. Dag begrænset til 2.5% af vores kontostørrelse. Teoretisk er vores risiko derefter ca. 12.5% om ugen, hvis vi skulle udholde en række ekstreme tabende dage i serie; hver dag mister fem handler til den maksimale værdi på 0.5% pr. handel.
Det er værd at koncentrere sig om og fremhæve vores overordnede drawdown-niveauer på dette tidspunkt, når vi har berørt emnet. Som vi tydeligt kan se, antydes vores potentielle udnyttelsesniveau noget ved et uheld snarere end design, men de fleste af os indstiller vilkårlige udnyttelse baseret på 'tarmfølelse'. Og alligevel med en skalperingsstrategi kan nedtrapning indstilles langt mere præcist, hvilket giver en enorm fordel ved at skalpere lavere tidsrammer i forhold til andre handelsmetoder såsom swinghandel. Vores sandsynlighed for at opleve en nedgang på 12.5% på kort sigt, mens vi fuldt ud analyserer vores strategi, er ret fjern. Vi bliver nødt til at opleve 25 tab i serie i løbet af fem dages periode med det fulde tab på 0.5% for at nå det fulde 12.5% tab. Og ved hjælp af efterfølgende stop kan det mindske vores samlede tab pr. Handel til ca. halvdelen af det samlede tab på 12.5%.
« USAs ledighedstal skuffer, mens handelsbalancen i USA forværres Tysklands fabriksordrer stiger, mens de britiske huspriser falder med 1.1% »
