Så vi har udviklet en vindende handelsmetode og strategi, når vi har testet den igen, hvad gør vi derefter?

21. mar • Mellem linjerne • 3376 Visninger • Comments Off på Så vi har udviklet en vindende handelsmetode og -strategi, hvad gør vi nu, efter at vi har testet den igen?

Vi har udtænkt en metode, der 'fungerer' godt; udnyttelse er minimal, tabene er små og meget håndterbare. Som enhver handelsmetode oplever den korte, men håndterbare tab af striber. Vi har testet metoden tilbage i cirka seks måneder nu, og spørgsmålet er stadig, om dette er en lang nok periode for at kunne foretage en realistisk vurdering af metoden og det samlede handelssystem? Hvordan går vi frem ved at bruge den bedste tilgængelige statistiske analyse til at anvende dataene til at retfærdigt bedømme vores system, og hvad skal vi se efter?

For det første bliver vi nødt til at beslutte, om back-testperioden er lang nok baseret på hvilke tidsrammer, vi har til hensigt at afveje. For eksempel er en seks måneders back test for en swing trading strategi simpelthen ikke nok tid til, at vores metode og system har oplevet alle markedsforholdene, såsom break-outs, større skift i grundlæggende politikker - rentejusteringer eller kvantitative lempelsesprogrammer ( bliver tilspidset eller øget).

Vi vil måske øge vores back-test til flere år, hvis vi ønsker at udvikle en swing trading-strategi til at omfatte større sammenbrud i tilliden til det finansielle system. Logikken ville være at tage et system tilbage til 2008 fra 2014 for at omfatte næsten enhver markedstilstand, vi kunne forestille os (for swinghandlere) gennem de seneste år.

Men hvis vores handelssystem og -metoden er et dagshandelssystem, er måske et seks måneders vindue nok til at afgøre, om vores metode og systemets samlede levedygtighed er. Vi kan teste det på en sikkerhed, og hvis vi planlægger bevægelserne, for eksempel en tidsramme på en time, kan vi 'tage' cirka 400 handler under vores back-test. Dette ville være opdelt som cirka ti handler om ugen i løbet af seks måneders periode, hvilket skulle være nok til at træffe en informeret beslutning.

Alternativt kunne vi se på et dagligt diagram og efter en søgning efter de store nyhedshændelser, der flyttede markedet over en årlig periode, så overlappe disse begivenheder med vores tidsramme på en time for at se, hvordan prisen reagerede, når større politiske beslutninger eller nyheder med stor indflydelse begivenheder blev offentliggjort. Ved hjælp af denne analyse kan vi så være sikre på, at vores daglige tilbagekørselstest har udholdt og overlevet en periode med intens volatilitet, måske på grund af en stor nyhedshændelse.

Når vi er tilbage testet, skal vi derefter videresende testen live på markedet

Backtest kan ofte vise sig at være unøjagtige. Mange i vores samfund har brugt måneder, hvis ikke år, på at afprøve systemer på papir kun for at finde ud af, at de ikke helt fungerede som forventet i fremadgående test og på det virkelige marked. Hvorfor dette sker er af flere grunde; markedstiming og psykologiske problemer som manglende forståelse af, hvordan realtidsoplevelser vil have alvorlig indflydelse på vores rentabilitet i bundlinjen. Lavere tidsrammer er særligt vanskelige at teste på grund af glidning og spredning, der ikke vises i en back-test, hvor vi måske bare tager et stearinlys lave og / eller høje punkt som vores ind- eller udgangspunkt. Vi bør derfor flytte vores back-test til forward-test og betragte vores forward-test som en 'inkubationsperiode'.

Hvor længe skal vi inkubere vores forward test, og 'går vi live' med rigtige midler eller forward test i demo?

Vores næste fase i fremadgående test er at beslutte, om vi skal teste i realtid med rigtige kontanter, eller skal vi demonstrere handel i en kort periode, eller er der et alternativ, kan vi gøre begge dele? Lad os forklare ...

Vi har besluttet, at vi vil sende test live, men i stedet for at begå vores sædvanlige 1% kontostørrelse pr. Handel, har vi besluttet kun at risikere 0.1% pr. Handel i løbet af en to måneders testperiode, og vi forventer at tage cirka 150 handler i løbet af denne periode. Vi har dog også taget beslutningen om, at vi skal køre et spejlhandelssystem med vores live forward test, men i demo-tilstand. Vi vil skygge vores virkelige handler med handler på vores demo-konto, og med demo-kontoen har vi besluttet at øge vores risiko til 2%. Dette vil være den eneste ændring i vores strategi; alt andet indeholdt i handelsplanen forbliver den samme. Stop, potentiel R: R osv.

At køre en demo-konto sammen med vores midlertidige live-konto burde i teorien give os det bedste fra begge verdener. Vi får testet i realtid med en meget lille risiko ved hver live handel, mens demo afspejler en meget aggressiv version af den samme overordnede strategi i demo-tilstand. Derfor, hvis vores fremadrettede live-test fungerer godt, kan vi have fuld tillid til, at når vi går op til reel test, kan vores overordnede strategi bære kørslen af et højere risikoforhold, som skulle give os endnu mere tillid til vores metode, når vi først lever fuldt ud inden for vores normale parametre.