Matematika správy peněz v obchodování na Forexu

7. října • Forex obchodování články, Školení obchodování na Forexu • 20317 zhlédnutí • 4 Komentáře o matematice správy peněz v obchodování na Forexu

Jako obchodníci na Forexu se musíme vyrovnat s prvky obchodování, které jsou zcela mimo naši kontrolu. Abychom mohli pokročit, musíme tento nedostatek kontroly velmi brzy přijmout v našem osobním vývoji obchodování. Cena je zjevně nejvýznamnějším barem obchodního faktoru a stejně existuje jeden neměnný fakt, cena je obchodním faktorem, nad kterým nemáme absolutně žádnou kontrolu. Abychom se stali úspěšnými forexovými obchodníky, musíme akceptovat, že nemáme žádnou kontrolu nad tím, co bude cena dělat, můžeme zaujmout pozici na našem zvoleném trhu pouze na základě naší interpretace pravděpodobnosti. Riziko na trhu není takové, jaké chceme. Riziko je to, co nám trh ukládá.

Tento pravděpodobný výsledek a naše „rozhodnutí o rozhodnutí“ lze podtrhnout; rozpoznávání vzorů, indikátory, cenové akce, vlny, zásadní novinky nebo kombinace několika výše zmíněných mechanismů. Použití kterékoli z výše uvedených možností však nezaručuje úspěch, pouze podpora této techniky řádnou správou peněz vytvoří dlouhodobý úspěch.

Mnoho nových obchodníků používá frázi „měl jsem pravdu“, když je individuální obchod úspěšný. Nemáte však pravdu nebo špatné, pokud snížíte obchodování na správné nebo špatné, a zároveň přijmete, že cena není pod vaší kontrolou, jak můžete mít pravdu? Může si obchodník, který akceptuje faktor pravděpodobnosti, který podtrhuje jeho výkon, skutečně dát zásluhu za to, že má pravdu, nebo by si měl ve skutečnosti připočítat dodržování svého plánu? Nemůžete si realisticky dát zásluhu na „hádání“ správně, ale můžete si pogratulovat k plánování svých obchodů a obchodování s vaším plánem.

Existují aspekty obchodování, které dokážeme ovládat, emoce jsou jedno, můžeme také kontrolovat riziko na obchod a ovládat toto riziko téměř pomocí pipů pomocí matematiky. Můžeme ovládat; zastávky, limity, procentní ztráty našich účtů za den, za týden, za měsíc. Abychom byli úspěšní, je na nás, abychom využili ten jediný a nejdůležitější prvek kontroly, který můžeme mít nad svým obchodováním.

Ralph Vince napsal několik teoretických knih na téma money management v obchodování. Znovu a znovu ilustruje, že existuje matematická jistota, kterou zlomíte, pokud nebudete obchodovat systematicky kontrolou rizika. Další oslavovaná obchodní mysl, Van Tharp, se několikrát zabývala silou následující anekdoty týkající se teorie správy peněz od Ralpha Vince ...

"Ralph Vince provedl experiment se čtyřiceti Ph.D. Vyloučil doktoráty se statistickým nebo obchodním zázemím. Všichni ostatní byli kvalifikovaní. Čtyřicet doktorátů dostalo k obchodování počítačovou hru. Začali s 10,000 100 dolary a dostali 60 pokusů hra, ve které vyhrají XNUMX% času. Když vyhráli, vyhráli množství peněz, které riskovali v daném procesu. Když prohráli, ztratili množství peněz, které riskovali za tento pokus. To je mnohem lepší hra, než kdy najdete v Las Vegas.

Hádejte, kolik z doktorů vydělalo peníze na konci 100 zkoušek? Když byly výsledky uvedeny do tabulky, pouze dva z nich vydělali peníze. Dalších 38 ztracených peněz. Představ si to! 95% z nich přišlo o peníze hraním hry, ve které šance na výhru byla lepší než v jakékoli hře v Las Vegas. Proč? Důvodem, proč přišli, bylo přijetí klamu hráče a výsledná špatná správa peněz. “ -Van Tharp.

Účelem studie bylo ukázat, jak jsou naše psychologická omezení a naše přesvědčení o náhodných jevech příčinou, proč nejméně 90% lidí, kteří jsou na trhu noví, ztrácí své účty. Po řadě ztrát je impulsem zvětšit velikost sázky, protože věří, že vítěz je nyní pravděpodobnější, to je klam hráče, protože vaše šance na výhru jsou stále jen 60%. Lidé vyhodili do povětří své účty a dělali stejné chyby na devizových trzích, kterých byl Ralph Vince při svém experimentu svědkem. Díky řádné správě peněz se můžete těmto nástrahám snadno vyhnout, budovat velikost svého účtu a přitom čelit mnohem horším obchodním šancím než 60% výhoda hráče v počítačové simulaci Vince.

Většina obchodníků se „mýlí“ více než 50% času. Úspěšní obchodníci mají právo na 35% svých obchodů a stále si vytvářejí ziskové účty. Klíčem je snížit ztráty a nechat zisky běžet. Základní poměr výkonu to dokazuje. Pokud obchodník ztratí peníze na 65% svých obchodů, ale zůstane soustředěný a disciplinovaný podle pravidla neprůstřelné kontroly stop-loss a zaměřeného na návratnost investic 1: 2, měl by zvítězit. Díky disciplíně snižování ztrát a ponechávání zisků obchodník vyhrává, i když většina jeho obchodů končí ztrátami.

 

 

Správa peněz začíná před zakoupením cenného papíru. Začíná to změnou pozice a omezením velikosti, kterou riskujete při každém jednotlivém obchodu, na procento z vašeho celkového obchodního kapitálu. Vždy existuje riziko, že se pozice zhroutí, než budete moci provést své pravidlo stop-loss, tak proč ne vždy obchodovat s jednou? Cena může „propast“ na otevřeném trhu kvůli zásadním zprávám a takové události jsou pravděpodobnější, než si většina obchodníků myslí. Pokud je pravděpodobnost pouze 1 ze 100 nebo 1%. Čím více obchodujete, tím je pravděpodobnější, že k této události dojde. Pravděpodobnost, že k této události dojde v průběhu 50 obchodů, je 50%. Nejúspěšnější obchodníci jen zřídka riskují více než 2% kapitálu v jednom obchodu. Mnoho profesionálů nastavuje měřítko na 1% nebo 0.5% při skalpování.

Pojďme použít nominální obchodní účet 100,000 1 EUR. Pokud držitel účtu stanoví maximální ztrátu na obchod na 1,000% z celkového kapitálu, kryl by jakoukoli ztrátu na pozici, než čerpání účtu přesáhne XNUMX XNUMX EUR. Dimenzování pozice má další cennou výhodu. Zlepšuje se na ziscích během výherních pruhů. Omezuje ztráty během ztráty pruhů. Během výherních pruhů váš kapitál roste, což pomalu vede k větší velikosti pozic. Během ztráty pruhů se velikost pozice s vaším účtem zmenšuje, což vede k menším ztrátám.

Mnoho lidí ztrácí účty a dělá pravý opak. Po ztrátě obchodů zaujímají větší pozice a způsobují větší ztráty. Když vyhrají, zmenší velikost svých obchodů a oříznou své zisky. Podle Van Tharpa, výzkumného psychologa, který studoval obchodní systémy a zvyky tisíců obchodníků, takové chování pramení z hráčova klamu.

Definuje klam hráče jako víru, že ztráta je způsobena po řadě vítězů a / nebo že zisk je způsoben po řadě poražených. Tato analogie hazardních her také odhaluje mentalitu hazardních her; obchodník věří, že se jeho „štěstí změní“ a každá prohraná sázka nebo obchod ho přivede blíže k nepolapitelnému vítězi, ve skutečnosti je štěstí irelevantní a pokud je matematická podstata obchodování zdůrazněna více než obchodní strategie, bude mnohem pravděpodobnější výsledek pozitivní.

Na stránce FXCC Trading Tools je volně k dispozici kalkulačka velikosti pozice. Pomocí libovolné úrovně účtu je ukázka výpočtu;

V dolní části tohoto článku je odkaz na kalkulačku pozičního obchodu, stojí za to si ji přidat do záložek. Pro relativně nezkušené obchodníky nelze význam velikosti pozice podceňovat, je nás spousta, kteří se přiznají, že nám trvalo nějakou dobu, než jsme tuto důležitost objevili. Pokud se vám s tímto malým kouskem vzdělání a rady podařilo zachytit vás brzy ve vašem vývoji obchodování, považovali bychom to za dobře odvedenou práci.

http://www.fxcc.com/trading-tools

forex článkyspráva peněz na forexu

« Moody's Downgrade UK Banks den po oznámení QE Výběr správných nástrojů Forex, které vám pomohou při pokroku v obchodování »