Cummerciu cù medie muventi, sò una profezia autocumplente o in realtà indicatori putenti?
Parechji cummircianti in a nostra cumunità ricorderanu vivamente u mumentu chì si sò interessati à l'analisi tecnica. Parechji testimonieranu di u fattu chì si trattavanu di medie muventi chì prima anu culminatu u so interessu. Forse averiamu piazzatu una media mobile di 21 ghjorni nantu à una carta di ogni ghjornu è avemu vistu cumu u prezzu hà reagitu quandu hà scontru sta barriera virtuale. L'ha attraversata, hè statu rifiutatu u prezzu, s'hè spostatu lateralmente in una gamma?
Dopu passemu à fighjà u centu, o duie centu ghjorni simplici in media muvente (SMA) dopu avè sempre vistu a menzione di elli in articuli publicati da Bloomberg o Reuters. Avemu spessu vistu citazioni eranu l'articuli riferiti à l'analisti chì suggerenu chì u prezzu era vicinu, o avia passatu da pocu, queste linee virtuali tracciate nantu à i nostri grafici. Chì significava?
A prossima prugressione naturale hè di piazzà parechji di sti media muvimenti nantu à una carta di vaniglia chì hà pocu altru nantu à ellu fora di u prezzu riprisentatu sia da una barra sia da una linea. Dopu osservemu parechje di e medie muventi chì traversanu nantu à a nostra carta di ogni ghjornu. Notemu u SMA inferiore di 21 ghjorni attraversendu u 50 SMA di modu regulare. Allora una luce hè literariamente accesa in a nostra mente è ci dumandemu se pudemu aghjunghje una media mobile di 10 ghjorni à u nostru arcubalenu di indicatori culuriti. Avemu dunque nutatu chì mentre u prezzu cresce o scende, per fassi cunghjuntà u sentimentu alcista o ribassista, u 20 attraversa i cinquanta in ciò chì pare esse una attività correlata.
A nostra prossima tappa hè di "complicà" u 10 ghjornu SMA un toccu. Eppo suppone chì facemu un EMA in uppusizione à una media mobile simplice. Avà nutemu chì a divergenza, luntanu da a media mobile più alta, hè ancu più acuta quandu usemu a versione esponenziale. Hè generalmente in questu mumentu di a nostra metamorfosi di u trader chì cuminciamu à ricunnosce chì e medie mobili ponu in realtà esse strumenti abbastanza putenti se aduprati currettamente. È ci hè ancu l'altru usu chjave chì forse domina u so usu in più di cercà azzione di prezzu è divergenza di questu - induve l'ordini ponu esse raggruppati.
A visione chì avemu in u nostru capu di i cummercialisti istituziunali hè chì cunducenu a so attività di cummerciale, quandu compranu è vendenu coppie di valute, in un modu simile à noi, ma chì anu banche di monitori da scambià è cunti enormi da scambià. Sta visione hè profondamente difettosa postu chì i metudi di cummercializazione impiegati da i trader istituzionali differenu assai da quellu praticatu da i trader retail.
Hè assai improbabile chì i mutori di u mercatu è i pruduttori utilizanu una cumminazione di MACD, PSAR, DMI, ADX è RSI per piglià e so decisioni, più prubabile i so ordini; cumprate, fermate è pigliate ordini di limitu di prufittu, graviteranu versu circà numeri inturniati è medie muventi chjave cum'è 100 o 200 SMA. I cummercianti di livellu istituziunale avranu ordini enormi intornu à e maniglie chjave, cume l'avemu vistu recentemente cù l'AUD / USD à u livellu criticu chjave di 90.000. Anu ancu avè assai ordini raggruppati intornu à i 100 è i 200 SMA.
Medie muventi; e so origine, usu è calculu
E medie muventi lisanu i dati di i prezzi per formà una tendenza chì segue l'indicatore. Ùn prevede micca a direzzione di i prezzi, ma definiscenu a direzzione attuale cù un ritardu. E medie muventi ritardanu perchè sò basate nantu à i prezzi passati. Malgradu stu ritardu, e media muventi aiutanu à azzingà l'azzione di i prezzi è filtranu u rumu. Formanu ancu i blocchi di custruzzioni per parechji altri indicatori tecnichi è sovrapposizioni, cum'è Bollinger Bands è u MACD. I dui tippi più populari di media muventi sò a Media Muvente Semplice (SMA) è a Media Muvente Esponenziale (EMA). Queste medie muventi ponu esse aduprate per identificà a direzzione di a tendenza o definisce livelli potenziali di supportu è resistenza.
Una media mobile simplice hè furmata calculendu u prezzu mediu di una securità annantu à un numeru specificu di periodi. A maiò parte di e media muventi si basanu nantu à i prezzi di chiusura. Una media mobile simplici di 5 ghjorni hè a somma di cinque ghjorni di i prezzi di chiusura divisa per cinque. Cum'è u so nome implica, una media mobile hè una media chì si move. I vechji dati sò abbandunati quandu i novi dati sò dispunibili. Questu face chì a media si sposti longu a scala di u tempu. Di seguito hè un esempiu di una media mobile di 5 ghjorni chì evolve in trè ghjorni.
Cuncetti di cummercializazione crossover media in muvimentu
Un crossover di media muvente si faci quandu traccianu duie medie muventi basate ognuna annantu à sfarenti gradi di lisciatura, e tracce di ste medie muventi si incrocianu. Ùn prevede micca a direzzione futura ma mostra tendenze. Questu indicatore utilizza duie (o più) medie muventi, una media mobile più lenta è una media mobile più veloce. A media mobile più veloce hè una media mobile à breve termine. Per i mercati à a fine di a ghjurnata, per esempiu, pò esse un periodu di 5, 10 o 25 ghjorni mentre a media mobile più lenta hè media muvente à mediu o longu andà (per esempiu periodu di 50, 100 o 200 ghjorni). Una media mobile à breve termine hè più rapida perchè tene solu in considerazione i prezzi per un breve periodu di tempu è hè dunque più reattiva à i cambiamenti di i prezzi cutidiani. D'altra parte, una media mobile à longu andà hè cunsiderata più lenta perchè incapsula i prezzi per un periodu più longu è hè più letargica. Tuttavia, tende à liscia i rumuri di i prezzi chì sò spessu riflessi in medie mobili à breve termine.
Una media mobile hè spessu sovrapposta in i grafichi di prezzi per indicà e tendenze di i prezzi. Un crossover si verifica quandu una media mobile più veloce (vale à dì, una media mobile più breve di u periodu) attraversa una media mobile più lenta (vale à dì una media mobile più longa per periodu). In altre parolle, questu hè quandu u periodu più curtu di linea media mobile attraversa un periodu più longu linea mobile mobile. In u cummerciu stu puntu di riunione hè adupratu sia per entrà (cumprà o vendere) sia per uscì (vendere o cumprà) u mercatu.
Induve sò aduprate medie-muvimenti simplici ugualmente ponderate hè qualchì volta chjamatu un crossover di media mobile (SMA) simplice. Un tale crossover pò esse adupratu per segnalà un cambiamentu di tendenza è pò esse adupratu per attivà un scambiu in un sistema di cumerciu di cunsiglieri esperti automatichi.
« L'investitori feghjanu versu i dati di l'impieghi NFP per più evidenze chì a ripresa ecunomica di i Stati Uniti hè ferma I prezzi à l'ingrossu tedeschi cadenu di 1.7% annantu à l'annu mentre u settore di e custruzzione australianu si riduce significativamente »
