El MACD, què és i per què "funciona" per als comerciants de swing si se li permet fer la seva feina...
A mesura que continuem amb la nostra breu sèrie sobre els indicadors més populars que els comerciants de swing prefereixen utilitzar, passem a un dels primers indicadors amb els quals experimentaran els comerciants novells: el MACD, o la divergència de convergència mitjana mòbil.
La seva senzillesa visual i la seva capacitat com a histograma visual per mostrar l'acció dels preus (en molts períodes de temps) afegeix el seu atractiu inherent. Tot i tenir una atracció per als comerciants novells, molts comerciants amb èxit i experiència segueixen escollint l'indicador per utilitzar-lo com a indicador autònom o combinat amb un grup d'altres indicadors per tal de produir una alerta configurada d'alta probabilitat, una vegada que els indicadors escollits l'estratègia s'ha alineat.
Els comerciants utilitzen el MACD com a mètode de negociació autònom de diverses maneres. Poden esperar que els dos EMA que figuren com a part de l'indicador general es creuin o esperar que els dos EMA creuin la línia zero. Pel que fa a les sortides, molts comerciants prescindeixen de la creença comuna que "el que us fa entrar també us treu", ja que mantenir les operacions fins que el MACD inverteixi el sentiment pot veure que la majoria del pip (o punts) obtinguts es retorna al mercat innecessàriament. . Per tant, els comerciants poden preferir utilitzar un altre indicador com a senyal per sortir o establir objectius de pip raonables en funció, potser, de l'interval mitjà de la seguretat durant un període determinat.
Arribarem a una estratègia de comerç swing suggerida al final de l'article, però de moment tractarem la ciència darrere de la creació de l'indicador...
Orígens del MACD
El MACD és un indicador d'anàlisi tècnica creat per Gerald Appel a finals de la dècada de 1970. S'utilitza per detectar canvis en la força, la direcció, l'impuls i la durada d'una tendència en el preu d'una acció.
El MACD és una col·lecció de tres senyals, calculats a partir de dades històriques de preus, sovint el preu de tancament. Aquestes tres línies de senyal són:
- 1. La línia MACD,
- 2. La línia de senyal (o línia mitjana),
- 3. La diferència (o divergència).
El terme "MACD" es pot utilitzar per referir-se a l'indicador en el seu conjunt, o específicament a la pròpia línia MACD. La primera línia, anomenada "línia MACD", és igual a la diferència entre una mitjana mòbil exponencial (EMA) "ràpida" (període curt) i una EMA "lenta" (període més llarg). La línia MACD es mostra al llarg del temps, juntament amb una EMA de la línia MACD, anomenada "línia de senyal" o "línia mitjana". La diferència (o divergència) entre la línia MACD i la línia del senyal es mostra com un gràfic de barres anomenat sèrie temporal "histograma" (que no s'ha de confondre amb l'ús normal de l'histograma com a aproximació d'una distribució de probabilitat en estadístiques, la la comuna és només en la visualització mitjançant un gràfic de barres).
Una EMA ràpida respon més ràpidament que una EMA lenta als canvis recents en el preu de les accions. En comparar EMA de diferents períodes, la línia MACD pot indicar canvis en la tendència d'un valor. En comparar aquesta diferència amb una mitjana, un analista pot detectar canvis subtils en la tendència de la seguretat.
Com que el MACD es basa en mitjanes mòbils, és un indicador retardat. Tanmateix, en aquest sentit, el MACD no es retarda tant com un indicador bàsic d'encreuament de mitjana mòbil, ja que es pot anticipar l'encreuament del senyal observant la convergència molt abans de l'encreuament real. Com a mètrica de les tendències dels preus, el MACD és menys útil per als valors que no tenen tendència (cotitzen en un rang) o que cotitzen amb una acció de preus erràtica.
Estratègia de comerç swing senzilla suggerida que també es podria utilitzar com a estratègia comercial diària
En aquesta estratègia molt senzilla de seguir (i posar en pràctica) estem utilitzant diversos dels indicadors als quals ens referim al nostre setmanari "La tendència segueix sent la vostra amiga?" article publicat cada diumenge al vespre/dilluns al matí. Utilitzarem el PSAR, el MACD i les línies estocàstiques.
Per tal d'entrar, per exemple, en un comerç llarg, buscarem que els tres indicadors siguin positius; el PSAR està per sota del preu, les línies estocàstiques s'han creuat i han començat a mostrar tendències per sortir del territori de sobrevenda i l'histograma visual del MACD ha creuat la línia zero mediana i es torna positiu i està fent màxims més alts si el MACD ha liderat el altres dos. Un cop els tres són positius, entrem mentre utilitzem el punt més baix de l'espelma del dia anterior com a parada aproximada, tenint en compte evitar qualsevol ronda clau o números "psicològics".
Ens mantenim amb tendència (o si ens trobem en una situació de negociació diària amb l'impuls diari) fins que el PSAR inverteixi la tendència i senyali negatiu en aparèixer sobre el preu. No hi ha excepcions. La temptació pot ser mantenir-se en el comerç, però això seria un error. No obstant això, si el preu retrocedeix i, a continuació, el PSAR torna a invertir la tendència per donar suport a la tendència o l'impuls original alcista tornant a aparèixer per sota del preu, podrem tornar a entrar en la nostra direcció alcista original. També tenim l'avantatge d'utilitzar PSAR per fer un seguiment del preu mitjançant l'ús d'un trailing stop dinàmic o fix per assegurar-nos que bloquegem els beneficis. Molts comerciants poden preferir fer un seguiment del preu dos dies en lloc d'un si s'intercanvien canvis. O per dos períodes si s'utilitza una estratègia de comerç diari.
« El Banc d’Anglaterra i el BCE eviten la disminució de la taxa base, mentre que la productivitat dels Estats Units millora notablement, cosa que fa que els índexs nord-americans es recuperin lleugerament La producció del Regne Unit augmenta moderadament, ja que tots els ulls comencen a centrar-se en la impressió NFP »
