Matematika upravljanja novcem u Forex trgovanju
Kao Forex trgovci moramo se pomiriti sa elementima trgovanja koji su potpuno izvan naše kontrole. Da bismo napredovali, moramo prihvatiti (čak i početi prihvaćati) taj nedostatak kontrole vrlo rano u našoj ličnoj evoluciji trgovanja. Cijena je očito najistaknutiji faktor trgovanja, a jednako tako postoji i jedna nepromjenjiva činjenica, cijena je faktor trgovine nad kojim nemamo apsolutno nikakvu kontrolu. Da bismo postali uspješni forex trgovci, moramo prihvatiti da nemamo kontrolu nad cijenom cijene, možemo samo zauzeti poziciju na odabranom tržištu na osnovu našeg tumačenja vjerovatnoće. Rizik na tržištu nije onakav kakav želimo. Rizik je ono što nam tržište nameće.
Taj vjerovatni ishod i naš 'poziv na presudu' mogu se naglasiti; prepoznavanje uzoraka, pokazatelji, cijena, valovi, temeljne vijesti ili kombinacija nekoliko gore spomenutih mehanizama. Međutim, upotreba bilo čega od gore navedenog ne garantira uspjeh, samo podupiranje tehnike zdravim upravljanjem novcem stvorit će dugoročni uspjeh.
Mnogi novi trgovci koriste frazu "Bio sam u pravu" kada je pojedinačna trgovina uspješna. Međutim, niste u pravu ili niste u pravu. Ako svedete trgovanje na ispravno ili pogrešno, iako prihvaćate da cijena nije pod vašom kontrolom, kako možete biti u pravu? Može li trgovac koji prihvati faktor vjerovatnoće koji podcrtava njegov ili njezin učinak iskreno sebi pripisati priznanje da je u pravu, ili štoviše, da li bi se zapravo trebao priznati da drži do svog plana? Ne možete si realno pripisati zaslugu za pravo pogađanje, ali možete sebi čestitati što planirate svoje poslove i trgujete svojim planom.
Postoje aspekti trgovanja koje možemo kontrolirati, emocije su jedno, također možemo kontrolirati rizik po trgovini i kontrolirati taj rizik gotovo do pipa koristeći matematiku. Možemo kontrolirati; zaustavljanja, ograničenja, procentualni gubici naših računa dnevno, nedeljno, mesečno. Da bismo bili uspješni, na nama je da iskoristimo taj jedini i najvažniji element kontrole koji možemo imati nad svojim trgovanjem.
Ralph Vince napisao je nekoliko teorijskih knjiga na temu upravljanja novcem u trgovini. Iznova i iznova ilustrira da postoji matematička sigurnost da ćete propasti ako ne trgujete sistematski kontrolirajući rizik. Još jedan proslavljeni trgovački um, Van Tharp, već je nekoliko puta izradio na osnovu sljedeće anegdote koja se odnosi na teoriju upravljanja novcem Ralpha Vincea ...
"Ralph Vince je eksperimentirao s četrdeset doktora nauka. Isključio je doktorate sa pozadinom statistike ili trgovine. Svi ostali su bili kvalificirani. Četrdeset doktorata dobilo je računarsku igru za trgovinu. Počeli su s 10,000 dolara i imali 100 pokušaja u igra u kojoj bi pobijedili u 60% slučajeva. Kad su pobijedili, osvojili su novac koji su riskirali u tom suđenju. Kada su izgubili, izgubili su novac koji su riskirali za to suđenje. Ovo je puno bolje igra koju ćete ikada naći u Las Vegasu.
Ipak pogodite koliko je doktora nauka zaradilo na kraju 100 suđenja? Kada su tabelirani rezultati, samo su dvojica od njih zaradila novac. Ostalih 38 je izgubilo novac. Zamisli to! 95% njih je izgubilo novac igrajući utakmicu u kojoj su izgledi za pobjedu bili bolji od bilo koje igre u Las Vegasu. Zašto? Razlog zbog kojeg su izgubili bilo je njihovo usvajanje zablude kockara i loše lovljenje novca. -Van Tharp.
Svrha studije bila je pokazati kako su naša psihološka ograničenja i naša uvjerenja o slučajnim pojavama uzrok zašto barem 90% ljudi koji su novi na tržištu izgube račune. Nakon niza gubitaka, impuls je povećati veličinu oklade vjerujući da je pobjednik sada vjerojatniji, to je zabluda kockara jer su zapravo vaše šanse za dobitak još uvijek samo 60%. Ljudi raznose račune praveći iste greške na forex tržištima kojima je svjedočio Ralph Vince u svom eksperimentu. Uz zdravo upravljanje novcem, lako možete izbjeći ove zamke, gradeći veličinu svog računa, a suočavajući se s mnogo lošijim kvotama za trgovanje od prednosti 60% igrača u Vinceovoj računarskoj simulaciji.
Većina trgovaca više od 50% vremena 'griješi'. Uspješni trgovci mogu imati pravo na 35% svojih poslova i dalje stvarati profitabilne račune. Ključno je skratiti svoje gubitke i pustiti da vam dobit teče. Osnovni omjer performansi dokazuje to. Ako trgovac izgubi novac na 65% svojih trgovina, ali ostane koncentriran i discipliniran slijedeći neprobojno pravilo stop-loss i ciljajući na ROI od 1: 2, trebao bi pobijediti. Zahvaljujući disciplini skraćivanja gubitaka i puštanju profita, trgovac pobjeđuje, iako većina njegovih trgovina završava gubicima.
Upravljanje novcem započinje prije nego što kupite vrijednosni papir. Počinje s određivanjem veličine pozicije, ograničavajući veličinu koju rizikujete u bilo kojoj pojedinačnoj trgovini na procenat vašeg ukupnog trgovačkog kapitala. Uvijek postoji rizik da će se pozicija srušiti prije nego što možete izvršiti svoje pravilo stop-loss, pa zašto ne biste uvijek trgovali s nekim? Cijena se može "raskoračiti" na otvorenom zbog temeljnih vijesti i takvi događaji su vjerovatniji nego što većina trgovaca pretpostavlja. Ako su izgledi samo 1 na 100 ili 1%. Što više trgujete, veća je vjerovatnoća da će se taj događaj dogoditi. Verovatnoća da se taj događaj dogodi tokom 50 trgovina iznosi 50%. Najuspješniji trgovci rijetko rizikuju više od 2% kapitala u jednoj trgovini. Mnogi profesionalci postavljaju ljestvicu na samo 1% ili 0.5% ako se skalpiraju.
Koristimo nominalni račun za trgovanje u iznosu od 100,000 €. Ako vlasnik računa postavi maksimalni gubitak po trgovini na 1% od ukupnog kapitala, pokriće svaku izgubljenu poziciju prije nego što povlačenje računa pređe 1,000 €. Veličina položaja ima još jednu dragocjenu prednost. Poboljšava dobitak tokom niza pobjeda. Umanjuje gubitke tokom gubljenja linija. Tijekom niza pobjeda, vaš kapital raste, što polako dovodi do većih veličina pozicija. Tijekom gubljenja nizova, veličina pozicije se smanjuje s vašim računom, što dovodi do manjih gubitaka.
Mnogi ljudi gube račune radeći upravo suprotno. Oni zauzimaju veće pozicije nakon što izgube trgovinu i pretrpe veće gubitke. Kada pobjede, smanjuju veličinu svojih trgovina, odsijecajući svoj dobitak. Takvo ponašanje proizlazi iz zablude kockara, prema Van Tharpu, istraživačkom psihologu koji je proučavao trgovinske sisteme i navike hiljada trgovaca.
Zabludu kockara definira kao uvjerenje da je gubitak dužan nakon niza dobitnika i / ili da je dobitak dužan nakon niza gubitnika. Ta analogija s kockanjem takođe otkriva kockarski mentalitet; trgovac vjeruje da će se njegova "sreća promijeniti" i svaka izgubljena oklada ili trgovina približava ga neuhvatljivom dobitniku, zapravo sreća je nebitna i ako je matematička priroda trgovanja naglašenija od strategije trgovanja, vjerojatnije je da će ishod biti pozitivno.
Postoji kalkulator veličine pozicije koji je slobodno dostupan na stranici FXCC Trading Tools. Koristeći proizvoljni nivo računa, evo demonstracije izračuna;
- Valuta: USD
- Kapital računa: 30000
- Procenat rizika: 2%
- Stop gubitak u pipsima: 150
- Valutni par: EUR / USD
- Iznos rizika: 600 €
- Veličina pozicije: 40000
U podnožju ovog članka nalazi se veza do kalkulatora za trgovinu pozicija, vrijedi ga označiti. Za relativno neiskusne trgovce ne može se podcijeniti važnost veličine pozicije, puno nas je koji ćemo priznati da nam je trebalo neko vrijeme prije nego što smo otkrili važnost. Ako smo vas uspjeli uhvatiti na početku vaše trgovinske evolucije s ovim malim dijelom obrazovanja i savjeta, tada bismo to smatrali dobro obavljenim poslom.
http://www.fxcc.com/trading-tools
« Moody's Downgrade UK banke sutradan najavljuju QE Odabir pravih Forex alata za pomoć u napretku u trgovanju »
