MACD, što je to i zašto to "funkcionira" za trgovce ljuljačkama ako im je dozvoljeno da rade svoj posao ...
Kako nastavljamo kratku seriju najpopularnijih pokazatelja koje swing trgovci radije koriste, prelazimo na jedan od prvih pokazatelja s kojima će početnici trgovci eksperimentirati - MACD ili divergenciju konvergencije pokretnog prosjeka.
To je vizuelna jednostavnost i njegova sposobnost da kao histogram vizuelno prikaže akciju cijena (u mnogim vremenskim okvirima) dodaje mu svojstvenu privlačnost. Uprkos privlačnosti trgovaca početnika, mnogi uspješni i iskusni trgovci još uvijek odabiru indikator da ga koriste ili kao samostalni indikator, ili u kombinaciji s klasterom drugih indikatora kako bi proizveli upozorenje postavljene sa velikom vjerovatnoćom, nakon što odabrani indikatori strategije su se uskladile
Trgovci koriste MACD kao samostalnu metodu trgovanja na razne načine. Oni mogu pričekati da dvije EMA-e koje se pojavljuju kao dio ukupnog pokazatelja da prijeđu ili čekati da obje EMA prijeđu nultu liniju. Što se tiče izlaza, mnogi trgovci se odriču uobičajenog uvjerenja da „ono što vas uvuče i izvlači vas“, držeći se trgovanja sve dok MACD ne preokrene sentiment i vidi da je većina pipa (ili bodova) vraćena na tržište nepotrebno . Stoga trgovci mogu radije koristiti drugi indikator kao signal za izlaz ili postaviti razumne pip ciljeve na osnovu možda prosječnog raspona vrijednosnih papira tijekom određenog razdoblja.
Naći ćemo na predloženu strategiju swing trgovine na kraju članka, ali zasad ćemo se baviti naukom koja stoji iza stvaranja indikatora ...
Poreklo MACD-a
MACD je pokazatelj tehničke analize koji je stvorio Gerald Appel krajem 1970-ih. Koristi se za uočavanje promjena u snazi, smjeru, zamahu i trajanju trenda u cijeni dionice.
MACD je zbirka od tri signala, izračunata na osnovu podataka o povijesnim cijenama, najčešće zaključne cijene. Ove tri signalne linije su:
- 1. MACD linija,
- 2. Signalna linija (ili prosječna linija),
- 3. Razlika (ili divergencija).
Izraz „MACD“ može se koristiti za označavanje pokazatelja u cjelini, ili posebno za samu MACD liniju. Prva linija, nazvana "MACD linija", jednaka je razlici između "brzog" (kratkog perioda) eksponencijalnog pokretnog prosjeka (EMA) i "sporog" (dužeg perioda) EMA-e. MACD linija se vremenom ocrtava, zajedno sa EMA MACD linije, koja se naziva „signalna linija“ ili „prosječna linija“. Razlika (ili divergencija) između MACD linije i signalne linije prikazana je kao stupčasti grafikon koji se naziva vremenska serija „histograma“ (što se ne smije miješati s uobičajenom upotrebom histograma kao aproksimacija distribucije vjerovatnoće u statistici, zajedništvo je samo u vizualizaciji pomoću trakasti grafikon).
Brza EMA brže reagira nego spora EMA na nedavne promjene cijene dionica. Upoređivanjem EMA različitih perioda, linija MACD može ukazivati na promjene u trendu dionica. Upoređujući tu razliku sa prosjekom, analitičar može otkriti suptilne pomake u trendu osiguranja.
Budući da se MACD temelji na pokretnim prosjecima, to je pokazatelj zaostajanja. Međutim, u tom pogledu MACD ne zaostaje toliko kao osnovni pokazatelj prijelaza sa pokretnim prosjekom, jer se križ signala može predvidjeti bilježenjem konvergencije daleko prije stvarnog prelaska. Kao metrika kretanja cijena, MACD je manje koristan za vrijednosne papire koji nisu u trendu (trguje se u opsegu) ili se trguje nepravilnim djelovanjem cijena.
Predložena jednostavna swing strategija trgovanja koja se takođe može koristiti kao dnevna strategija trgovanja
U ovoj zaista jednostavnoj (i sprovedenoj u praksi) strategiji koristimo nekoliko pokazatelja na koje se pozivamo u našem tjedniku „je li trend i dalje vaš prijatelj?“ članak objavljen svake nedjelje navečer / ponedjeljkom ujutro. Upotrijebit ćemo PSAR, MACD i stohastičke linije.
Da bismo, na primjer, ušli u dugu trgovinu, tražit ćemo da tri pokazatelja budu pozitivna; PSAR da bude ispod cijene, stohastičke linije da su prešle i počele pokazivati tendencije za izlazak iz preprodane teritorije i vizuelni MACD histogram da su prešli srednju nultu liniju i postali pozitivni te da su viši maksimumi ako je MACD vodio druga dva. Jednom kada su sve tri pozitivne, ulazimo dok koristimo donju točku svijeće prethodnog dana kao približnu zaustavnicu, vodeći računa da izbjegnemo bilo koji ključ koji se nazire ili 'psihološki' broj.
Ostajemo u trendu (ili ako imamo dnevnu trgovinsku situaciju sa dnevnim zamahom) sve dok PSAR ne preokrene trend i ne signalizira negativno pojavljivanjem preko cijene. Nema izuzetaka. Možda će biti iskušenje ostati u trgovini, ali to bi bila greška. Međutim, ako se cijena povuče, a PSAR ponovo preokrene trend da bi podržao izvorni bikovski trend ili zamah ponovnim pojavljivanjem ispod cijene, sigurno ćemo ponovo ući u našem izvornom bikovskom smjeru. Takođe imamo prednost korištenja PSAR-a za praćenje cijena putem dinamičkog ili fiksnog pratećeg zaustavljanja kako bismo osigurali zaključavanje profita. Mnogi trgovci možda više vole da prate cijenu dva dana u odnosu na jedan ako se mijenjaju. Ili za dva perioda ako se koristi dnevna strategija trgovanja.
« Engleska banka i ECB izbjegavaju smanjenje bazne stope, dok se produktivnost SAD-a znatno poboljšava, što upućuje američke indekse u manji oporavak Proizvodnja u Velikoj Britaniji umjereno raste, jer se sve oči počinju fokusirati na NFP štampu »
