Матэматыка кіравання грашыма ў гандлі замежнай валютай

7 кастрычніка • Forex Гандлёвыя Артыкулы, Навучанне гандлю на рынку Форекс • 20330 праглядаў • 4 Каментары па матэматыцы кіравання грашыма ў гандлі замежнай валютай

Як трэйдары на Форексе, мы павінны змірыцца з элементамі гандлю, якія цалкам выйшлі з-пад нашага кантролю. Для таго, каб прагрэсаваць, нам трэба прыняць (нават пачаць успрымаць) недахоп кантролю вельмі рана ў нашай асабістай гандлёвай эвалюцыі. Цана, відавочна, не з'яўляецца самым вядомым гандлёвым фактарам, і, не менш, ёсць адзін нязменны факт: цана - гэта гандлёвы фактар, над якім мы абсалютна не маем кантролю. Каб мы сталі паспяховымі валютчыкамі, мы павінны прызнаць, што мы не маем ніякага кантролю над тым, якую цану будзе рабіць, мы можам заняць пазіцыю на абраным рынку, зыходзячы з нашай інтэрпрэтацыі верагоднасці. Рызыка на рынку - гэта не тое, чым мы хочам. Рызыка - гэта тое, што нам навязвае рынак.

Верагодны зыход і наш "выклік меркавання" можна падкрэсліць; распазнаванне мадэляў, паказчыкі, цэнавае дзеянне, хвалі, фундаментальныя навіны альбо спалучэнне некалькіх з вышэйзгаданых механізмаў. Аднак выкарыстанне любога з вышэйзгаданага не гарантуе поспеху, толькі падмацаванне тэхнікі разумным кіраваннем грашыма створыць доўгатэрміновы поспех.

Шмат якія новыя гандляры выкарыстоўваюць фразу "Я меў рацыю", калі індывідуальная здзелка была паспяховай. Аднак вы не маеце рацыі і памыляецеся, калі вы зводзіце гандаль да правільнасці альбо няправільнасці, і, прызнаючы, што цана не пад вашым кантролем, як вы можаце мець рацыю? Ці можа трэйдар, які прымае фактар ​​верагоднасці, які падкрэслівае яго вынік, па-сапраўднаму прызнаць сябе правільным, ці больш таго, ці варта ім на самой справе прытрымлівацца свайго плана? Вы не можаце рэальна прызнаць сябе правільным "адгадваць", але вы можаце павіншаваць сябе за тое, што вы планавалі свае здзелкі і гандлявалі сваім планам.

Ёсць некаторыя аспекты гандлю, якія мы можам кантраляваць, эмоцыі - гэта адно цэлае, мы таксама можам кантраляваць рызыку ў кожнай здзелцы і кантраляваць гэты рызыка практычна для пунктаў, выкарыстоўваючы матэматыку. Мы можам кантраляваць; прыпынкі, ліміты, працэнтныя страты нашых рахункаў у дзень, у тыдзень, у месяц. Для дасягнення поспеху мы абавязаны выкарыстоўваць той адзіны і найбольш важны элемент кантролю, які мы можам мець над нашай гандлем.

Ральф Вінс напісаў некалькі тэарэтычных кніг на тэму кіравання грашыма ў гандлі. Ён зноў і зноў паказвае, што існуе матэматычная ўпэўненасць, што вы сапсуецеся, калі не будзеце сістэматычна гандляваць, кантралюючы рызыку. Іншы вядомы гандлёвы розум, Ван Тарп, некалькі разоў абедаў на падставе наступнага анекдота, які тычыцца тэорыі кіравання грашыма Ральфа Вінса ...

"Ральф Вінс правёў эксперымент з сарака кандыдатаў навук. Ён выключыў доктарскую ступень са статыстыкай альбо гандлем. Усе астатнія атрымалі кваліфікацыю. Сорак дактаратаў атрымалі камп'ютэрную гульню для гандлю. Яны пачалі з 10,000 100 долараў і правялі 60 выпрабаванняў у гульня, у якой яны выйгралі XNUMX% часу. Калі выйгралі, яны выйгралі тую суму грошай, якую рызыкавалі ў гэтым працэсе. Калі прайгралі, яны страцілі тую суму грошай, якую рызыкавалі за гэты суд. Гэта значна лепш гульні, чым вы калі-небудзь знойдзеце ў Лас-Вегасе.

І ўсё ж здагадайцеся, колькі кандыдатаў навук зарабілі грошы ў канцы 100 выпрабаванняў? Калі падводзілі вынікі, грошы зараблялі толькі двое. Астатнія 38 страцілі грошы. Уявіце гэта! 95% з іх прайгралі грошы, гуляючы ў гульні, у якой шанцы на перамогу былі лепшыя, чым у любой гульні ў Лас-Вегасе. Чаму? Прычынай іх страты стала прыняцце памылкі азартнага гульца і дрэннае кіраванне грашыма ". -Ван Тарп.

Мэтай даследавання было прадэманстраваць, як нашы псіхалагічныя абмежаванні і перакананні ў выпадковых з'явах з'яўляюцца прычынай таго, чаму па меншай меры 90% людзей, пачаткоўцаў на рынку, губляюць рахункі. Пасля шэрагу страт імпульсам з'яўляецца павелічэнне памеру стаўкі, мяркуючы, што пераможца цяпер больш верагодны, гэта памылка азартнага гульца, бо на самой справе вашы шанцы на перамогу ўсё яшчэ толькі 60%. Людзі падрываюць свае рахункі, робячы тыя ж памылкі на валютных рынках, што назіраў Ральф Вінс у сваім эксперыменце. З разумным кіраваннем грашыма вы можаце лёгка пазбегнуць гэтых падводных камянёў, павялічваючы памер уліковага запісу, сутыкаючыся з значна горшымі шансамі на гандаль, чым перавага гульца ў 60% у кампутарным мадэляванні Вінса.

Большасць трэйдараў больш за 50% "памыляюцца". Паспяховыя трэйдары могуць мець рацыю на 35% сваіх здзелак і пры гэтым ствараць прыбытковыя рахункі. Галоўнае - скараціць страты і дазволіць павялічыць прыбытак. Асноўны каэфіцыент прадукцыйнасці сведчыць пра гэта. Калі трэйдар губляе грошы на 65% сваіх здзелак, але застаецца мэтанакіраваным і дысцыплінаваным, кіруючыся правілам стоп-лосс, які пацвярджае абароту, і імкнучыся да рэнтабельнасці 1: 2, ён павінен выйграць. Дзякуючы дысцыпліне скарачэння страт і выпуску прыбытку трэйдар перамагае, хаця большасць здзелак заканчваецца стратамі.

 

 

Кіраванне грашыма пачынаецца да таго, як купіць каштоўную паперу. Пачынаецца з памеру пазіцыі, абмяжоўваючы памер рызыкі для любой асобнай здзелкі працэнтам ад агульнага гандлёвага капіталу. Заўсёды існуе рызыка таго, што пазіцыя зваліцца, перш чым вы зможаце выканаць сваё правіла стоп-лосс, так чаму б не заўсёды гандляваць з ёй? Кошт можа "разрывацца" адкрыта з-за асноўных навін, і такія падзеі больш верагодныя, чым падазрае большасць трэйдараў. Калі шанцы толькі 1 на 100, альбо 1%. Чым больш вы гандлюеце, тым больш верагоднасць таго, што адбудзецца падзея. Верагоднасць таго, што гэтая падзея адбудзецца на працягу 50 здзелак, складае 50%. Самыя паспяховыя трэйдары рэдка рызыкуюць больш за 2% капіталу ў адной здзелцы. Шматлікія прафесіяналы ўсталёўваюць планку на ўзроўні 1% альбо 0.5% пры скальпінгу.

Давайце выкарыстоўваць намінальны гандлёвы рахунак у 100,000 1 еўра. Калі ўладальнік рахунку ўсталёўвае максімальную страту за здзелку ў памеры 1,000% ад агульнага капіталу, ён пакрые любую стратную пазіцыю да таго, як расход рахунку перавысіць XNUMX еўра. Памер пазіцыі мае яшчэ адно каштоўнае перавага. Гэта паляпшае прыбытак падчас серый перамог. Гэта скарачае страты падчас прайгравання палос. Падчас выйгрышных серый ваш капітал расце, што павольна прыводзіць да большага памеру пазіцыі. Падчас пройгрышных палос памер пазіцыі памяншаецца на вашым рахунку, што прыводзіць да меншых страт.

Шмат хто губляе рахункі, робячы прама супрацьлеглае. Яны займаюць большыя пазіцыі пасля прайграных здзелак і нясуць вялікія страты. Калі яны выйграюць, яны памяншаюць памер здзелак, скарачаючы прыбытак. Такія паводзіны звязаны з памылкамі азартных гульцоў, лічыць Ван Тарп, псіхолаг-даследчык, які вывучаў гандлёвыя сістэмы і звычкі тысяч гандляроў.

Ён вызначае памылку азартных гульцоў як веру ў тое, што прайграванне звязана з шэрагам пераможцаў і / або што прыбытак абумоўлены шэрагам прайграўшых. Гэтая аналогія азартных гульняў таксама выяўляе ментальнасць азартных гульняў; трэйдар лічыць, што яго "ўдача зменіцца", і кожная прайграная стаўка альбо здзелка набліжае яго да няўлоўнага пераможцы, на самай справе ўдача не мае значэння, і калі матэматычны характар ​​гандлю падкрэсліваецца больш, чым гандлёвая стратэгія, вынік значна больш верагодны станоўчы.

На старонцы Інструментаў гандлёвых інструментаў FXCC ёсць калькулятар памеру пазіцыі. Выкарыстанне адвольнага ўзроўню рахунку - вось дэманстрацыя разліку;

У ніжняй частцы гэтага артыкула ёсць спасылка на калькулятар пазіцыі гандлю, варта зрабіць закладку. Для адносна неспрактыкаваных трэйдараў нельга недаацэньваць важнасць памеру пазіцыі, у нас шмат хто прызнаецца, што нам спатрэбіўся час, перш чым мы выявілі важнасць. Калі нам удалося злавіць вас на ранняй стадыі гандлёвай эвалюцыі з дапамогай гэтай невялікай адукацыі і парад, мы палічылі б гэта добра зробленай працай.

http://www.fxcc.com/trading-tools

форекс артыкулафорекс кіраванне грашыма

« Банкі Вялікабрытаніі Moody's панізілі рэйтынг на наступны дзень пасля абвяшчэння кантролю якасці Выбар правільных інструментаў Forex, якія дапамогуць вам дасягнуць гандлёвага прагрэсу »