فهم التوقع الإيجابي في تجارة الفوركس
من بين مئات كتب التداول المتاحة ، نادراً ما تتم مناقشة موضوع إدارة الأموال ، وعادة ما يتكون المحتوى السائد لكتب التداول من استراتيجيات وأنماط وصيغ .. يتكرر هذا النمط من المحتوى في منتديات تداول العملات الأجنبية. انظر عن كثب إلى أعداد الزائرين في فئات المنتدى الفرعية وستكتشف بسرعة أن التركيز الرئيسي ينصب على الاستراتيجيات والتقنيات ، والمنتديات الفرعية لإدارة الأموال بها حشائش افتراضية تتدفق من خلالها. ومع ذلك ، كجزء من الإدارة الفعالة لأموال المتداول والانضباط ، فإن فهم التوقعات أمر بالغ الأهمية.
ما هو التوقع؟
التوقع هو متوسط المبلغ الذي تتوقع أن تربحه (أو تخسره) لكل وحدة عملة معرضة للخطر. إليك معادلة التوقع:
التوقع = (احتمال الفوز * متوسط الفوز) - (احتمال الخسارة * متوسط الخسارة)
سنستخدم اليورو في الأمثلة التي نختارها لتوضيح ما هو المتوقع وكيف يمكن أن يساعد الحصول عليه "بشكل صحيح" في تحقيق ربحيتك. لكن أولاً ، هناك اثنان من المؤلفين المحترمين وخبراء الاقتصاد حول التوقعات ؛
دكتور فان ك. ثارب:
يجب أن يكون لنظام التداول الخاص بك توقع إيجابي ويجب أن تفهم ما يعنيه ذلك. التحيز الطبيعي لدى معظم الناس هو الذهاب إلى أنظمة ذات احتمالية عالية ذات موثوقية عالية. لقد منحنا جميعًا هذا التحيز الذي يجب أن تكون على صواب. علمنا في المدرسة أن 94 في المائة أو أفضل هو A و 70 أو أقل هو الفشل. لا شيء أقل من 70 مقبول. يبحث الجميع عن أنظمة دخول عالية الموثوقية ، لكن توقعها هو المفتاح. والمفتاح الحقيقي للتوقع هو كيف تخرج من الأسواق وليس كيف تدخل. كيف تجني الأرباح وكيف تخرج من وضع سيء لحماية أصولك. التوقع هو المبلغ الذي ستجنيه في المتوسط مقابل كل دولار تخاطر به. إذا كان لديك منهجية تجعلك تخاطر بخمسين سنتًا أو أفضل مقابل كل دولار ، فهذا رائع. معظم الناس لا يفعلون ذلك. هذا يعني أنك إذا خاطرت بـ 50 دولار ، فستجني في المتوسط 1,000 دولار لكل صفقة - وهذا يعني متوسط الفائزين والخاسرين معًا.
نسيم طالب:
في بعض الاستراتيجيات والمواقف الحياتية ، يُقال ، يقامر المرء بالدولار لكسب سلسلة من البنسات. في حالات أخرى ، يخاطر المرء بتعاقب البنسات لكسب الدولارات. في حين قد يعتقد المرء أن الفئة الثانية ستكون أكثر جاذبية للمستثمرين والوكلاء الاقتصاديين ، لدينا دليل دامغ على شعبية الفئة الأولى.
حساب التوقع:
- نسبة الفوز 6٪
- معدل الفوز 60٪
- نسبة الخسارة 4٪
- معدل الخسارة 40٪
وبالتالي فإن المتوقع هو 2.0٪ لكل صفقة ، أو (6٪ × 60٪) - (4٪ × 40٪).
لذلك ، في المتوسط التجاري ، 2٪ من الأموال المتداولة هي ربح. الآن ، في أول فحص قد لا يقرأ مثل عائد لائق. إذا كان متوسط تداولك هو 10,000 يورو ، فإن 2 ٪ هي ربح 200 يورو لكل صفقة. ومع ذلك ، إذا كان لديك 300 صفقة في السنة ، فسيكون لديك ربح 60,000،10,000 يورو سنويًا بمتوسط تداول XNUMX،XNUMX يورو فقط. هذا لا يشمل أي أرباح إذا قررت تجميع كل صفقة.
عند تجربة "صيغة التوقع" ، سرعان ما يدرك المتداولون أنه لا توجد مجموعة واحدة من "الأرقام" تعطي توقعًا إيجابيًا ، ولكن هناك عددًا لا حصر له من المجموعات ، لذلك (من الناحية النظرية) يوجد عدد لا حصر له من أنظمة التداول التي يمكنها تكون مربحة. يصعب على العديد من المتداولين (المبتدئين وذوي الخبرة) استيعاب هذه الجملة الأخيرة لأنها تمزق نسيج التداول - التداول النظامي / الميكانيكي. يشير نموذج التوقع إلى أنه حتى الأنظمة العشوائية يمكن أن تكون مربحة إذا كانت إدارة الأموال سليمة. يمكن أن يؤثر نموذج التوقع أيضًا على معتقد تجاري آخر ؛ من الممكن تطوير أنظمة باستخدام التوقعات وحجم الصفقة (المخاطر الإجمالية) كأساس أساسي حيث يكون وقف الخسارة أكبر من الربح المستهدف. يمكن في الواقع النظر إلى وقف الخسارة على أنه زائد ، إذا كان توقع الربح الخاص بك إيجابيًا.
يمكننا استخدام الحدود القصوى النسبية ، بوضع حد إيقاف خسارة بنسبة 20٪ وهدف ربح بنسبة 5٪ والتوصل إلى توقع بنسبة 2٪ إذا كان معدل الربح مرتفعًا بدرجة كافية. معدل ربح 88٪ في هذا المثال سينتج عنه 2.0٪ ، نتيجة (5٪ × 88٪) - (20٪ × 12٪). يمكنك تجربة توقعات إيجابية مع معدلات فوز منخفضة للغاية.
أحد أشهر أرقام التوقع يأتي من نظام CAN SLIM. يشير CAN SLIM إلى ذاكري السبعة شعب التي نشرتها صحيفة Investor's Business Daily الأمريكية ، والتي تدعي أنها قائمة مرجعية للخصائص التي تميل الأسهم إلى مشاركتها قبل مكاسبها الأكبر. تم تطويره من قبل محرر Investor's Business Daily وليام أونيل الذي قيل أنه حقق عدة مئات الملايين من الدولارات من خلال استخدام منهجه باستمرار.
ذاكري:
الأجزاء السبعة من ذاكري هي كما يلي:
C لتقف على الأرباح الحالية. لكل سهم ، يجب أن تصل الأرباح الحالية إلى 25٪. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كانت الأرباح تتسارع في الأرباع الأخيرة ، فهذه علامة تنبؤية إيجابية.
A تشير إلى الأرباح السنوية ، والتي يجب أن تزيد بنسبة 25٪ أو أكثر في كل سنة من السنوات الثلاث الماضية. يجب أن يكون العائد السنوي على حقوق الملكية 17٪ أو أكثر
N تعني منتج أو خدمة جديدة ، والتي تشير إلى فكرة أن الشركة يجب أن يكون لديها فكرة أساسية جديدة تغذي نمو الأرباح الذي شوهد في الجزأين الأولين من ذاكري. هذا المنتج هو ما يسمح للسهم بالخروج من نمط مخطط مناسب لأرباحه السابقة للسماح له بالاستمرار في النمو وتحقيق ارتفاع جديد للتسعير. ومن الأمثلة البارزة على ذلك جهاز iPod الخاص بحاسوب Apple.
S لتقف على العرض والطلب. يمكن رؤية مؤشر طلب السهم من خلال حجم تداول السهم ، خاصة أثناء ارتفاع الأسعار.
L لتقف على زعيم أم متقاعس؟ يقترح أونيل شراء "الأسهم الرائدة في صناعة رائدة". يمكن قياس هذا القياس النوعي إلى حد ما بشكل أكثر موضوعية من خلال تصنيف قوة السعر النسبي (RPSR) للسهم ، وهو مؤشر مصمم لقياس سعر السهم خلال الاثني عشر شهرًا الماضية مقارنة ببقية السوق بناءً على S&P 12 أو TSE 500 خلال فترة زمنية محددة.
I تعني الرعاية المؤسسية ، والتي تشير إلى ملكية الأسهم من قبل الصناديق المشتركة ، لا سيما في الأرباع الأخيرة. المقياس الكمي هنا هو تصنيف التراكم / التوزيع ، وهو مقياس لنشاط الصناديق المشتركة في مخزون معين.
M لتقف على مؤشرات السوق ، ولا سيما Dow Jones و S&P 500 و NASDAQ. خلال وقت الاستثمار ، يفضل أونيل الاستثمار في أوقات الاتجاهات الصعودية المحددة لهذه المؤشرات الثلاثة ، حيث تميل ثلاثة من كل أربعة أسهم إلى اتباع نمط السوق العام.
إذا استخدمنا أرقام توقف أونيل والأرقام المستهدفة 8٪ و 20٪ ومعدل ربحه المنشور 30٪ ، يمكن حساب التوقع ليكون: (20٪ × 30٪) - (8٪ × 70٪) أو + 0.4٪. على مدار فترة زمنية ، يتوقع كل من صفقاته 0.4٪. بينما يبدو ظاهريًا أن عائد الاستثمار 0.4٪ هو عائد متواضع لكل صفقة إذا كانت هناك ثقة بنسبة 100٪ في هذه الطريقة ، فإن إمكانية الربح هائلة.
يجب أن يكون التوقع إيجابيًا إذا كنت تريد تحقيق ربح بمرور الوقت. لا تستخدم أبدًا نظامًا به توقع سلبي أو صفري ، لا يمكنك الفوز. لن تكسب قدرًا كبيرًا من المال ما لم يكن لديك الكثير من الفرص للتداول ، في حين أن O'Neil's CAN SLIM قد يكون محدودًا ، نظرًا لأنه يتعلق بالمخزون أكثر من الفوركس ، لا توجد مثل هذه القيود على أزواج العملات الأجنبية. تعتبر معرفة كيفية إنشاء طريقة (على الورق على الأقل) ذات توقع إيجابي مشكلة واحدة ، ولكن إذا طورنا نظامًا بتوقع 8٪ وكان النظام قد حقق صفقة واحدة فقط في السنة ، فلن يكون قابلاً للتداول. إذا كان لدينا طريقة حققت 0.2٪ لكل صفقة وكان هذا النظام قد أنتج 1,000 صفقة سنويًا ، فإن 1,000 مرة 0.2٪ سيصبح أموالًا خطيرة جدًا في فترة زمنية قصيرة جدًا.
« عندما تسقط الشجرة ، تتناثر القرود - 树倒猢狲散 الوقوع على سيفك هو مجرد القرن الماضي »
