رياضيات إدارة الأموال في تجارة الفوركس
بصفتنا متداولين فوركس ، علينا أن نتصالح مع عناصر التداول الخارجة تمامًا عن سيطرتنا. من أجل التقدم ، علينا أن نقبل ، (حتى نبدأ في احتضان) ، هذا الافتقار إلى التحكم في وقت مبكر جدًا في تطور تداولنا الشخصي. من الواضح أن السعر هو العامل التجاري الأبرز الذي لا يحظر أي شيء ، وبالمثل هناك حقيقة واحدة ثابتة ، السعر هو عامل تداول ليس لدينا أي سيطرة عليه على الإطلاق. لكي نصبح متداولين ناجحين في فوركس ، علينا أن نقبل أنه ليس لدينا سيطرة على السعر الذي سيفعله ، يمكننا فقط اتخاذ موقف في السوق المختار بناءً على تفسيرنا للاحتمالية. المخاطرة في السوق ليست كما نريدها أن تكون. الخطر هو ما يفرضه السوق علينا.
يمكن التأكيد على هذه النتيجة المحتملة و "دعوة الحكم" من خلال ؛ التعرف على الأنماط أو المؤشرات أو حركة السعر أو الموجات أو الأخبار الأساسية أو مزيج من العديد من الآليات المذكورة أعلاه. ومع ذلك ، فإن استخدام أي مما سبق ذكره لا يضمن النجاح ، فقط دعم التقنية مع الإدارة السليمة للأموال سيحقق نجاحًا طويل المدى.
يستخدم العديد من المتداولين الجدد عبارة "كنت على حق" عندما تنجح التجارة الفردية. ومع ذلك ، فأنت لست محقًا أو مخطئًا ، إذا قللت من التداول إلى كونك على صواب أو خطأ ، بينما تقبل أن السعر ليس تحت سيطرتك ، كيف يمكنك أن تكون على صواب؟ هل يمكن للمتداول الذي يقبل عامل الاحتمال الذي يؤكد على أدائه أن يمنح نفسه حقًا الفضل في كونه على صواب ، أو علاوة على ذلك ، هل ينبغي له في الواقع أن يدين نفسه بالالتزام بخطته؟ لا يمكنك منح نفسك حقًا الفضل في "التخمين" بشكل صحيح ، ولكن يمكنك تهنئة نفسك على التخطيط لصفقاتك وتداول خطتك.
هناك جوانب من التداول يمكننا التحكم فيها ، والعواطف واحدة ، ويمكننا أيضًا التحكم في المخاطر في كل صفقة والتحكم في هذه المخاطرة تقريبًا باستخدام الرياضيات. يمكننا التحكم ؛ التوقفات ، الحدود ، النسبة المئوية للخسائر في حساباتنا يوميًا ، في الأسبوع ، في الشهر. لكي تكون ناجحًا ، يتعين علينا الاستفادة من عنصر التحكم الوحيد والأكثر أهمية الذي يمكننا الحصول عليه على تداولنا.
كتب رالف فينس عدة كتب نظرية حول موضوع إدارة الأموال في التداول. يوضح ، مرارًا وتكرارًا ، أن هناك يقينًا رياضيًا سوف تنهار إذا لم تتداول بشكل منهجي من خلال التحكم في المخاطر. تناول عقل تجاري شهير آخر ، فان ثارب ، العشاء في الخارج عدة مرات بناءً على قوة الحكاية التالية المتعلقة بنظرية رالف فينس لإدارة الأموال ...
"أجرى رالف فينس تجربة مع أربعين دكتوراه ، واستبعد الحصول على درجة الدكتوراه مع خلفية في الإحصاء أو التجارة. وجميع الآخرين كانوا مؤهلين. وأعطيت الأربعون شهادة دكتوراه لعبة كمبيوتر للتداول. بدأوا بمبلغ 10,000 دولار وأعطوا 100 تجربة في لعبة يربحون فيها 60٪ من الوقت. عندما ربحوا ، ربحوا مبلغ المال الذي خاطروا به في تلك التجربة. عندما خسروا ، خسروا مبلغ المال الذي خاطروا به في تلك التجربة. هذا أفضل بكثير لعبة أكثر مما ستجده في لاس فيغاس.
مع ذلك ، احزر كم عدد حملة الدكتوراه الذين كسبوا المال في نهاية 100 تجربة؟ عندما تم جدولة النتائج ، حصل اثنان منهم فقط على أموال. خسر الـ 38 الآخرون المال. تخيل ذلك! 95٪ منهم خسروا أموالهم في لعبة كانت فيها احتمالات الفوز أفضل من أي لعبة أخرى في لاس فيغاس. لماذا؟ والسبب في خسارتهم هو تبنيهم لمغالطة المقامر وسوء إدارة الأموال الناتجة عنها ". -فان ثارب.
كان الغرض من الدراسة هو توضيح كيف أن قيودنا النفسية ومعتقداتنا حول الظواهر العشوائية هي السبب وراء فقدان 90٪ على الأقل من الأشخاص الجدد في السوق حساباتهم. بعد سلسلة من الخسائر ، يكون الدافع هو زيادة حجم الرهان معتقدًا أن فائزًا أصبح الآن أكثر احتمالية ، هذه مغالطة المقامر لأن فرصك في الفوز لا تزال 60٪ فقط يفجر الناس حساباتهم ويرتكبون نفس الأخطاء في أسواق الفوركس التي شهدها رالف فينس في تجربته. من خلال الإدارة السليمة للأموال ، يمكنك بسهولة تجنب هذه المخاطر ، وبناء حجم حسابك بينما تواجه احتمالات تداول أسوأ بكثير من ميزة اللاعب بنسبة 60 ٪ في محاكاة الكمبيوتر في Vince.
معظم المتداولين "مخطئون" في أكثر من 50٪ من الوقت. يمكن للمتداولين الناجحين أن يكونوا على حق في 35 ٪ من تداولاتهم وما زالوا يبنون حسابات مربحة. المفتاح هو قطع خسائرك قصيرة والسماح لأرباحك بالاستمرار. تثبت نسبة الأداء الأساسية النقطة. إذا خسر المتداول المال في 65٪ من تداولاته ، لكنه ظل مركزًا ومنضبطًا باتباع قاعدة وقف الخسارة الواقية من الرصاص بهدف تحقيق عائد استثمار 1: 2 ، فيجب عليه الفوز. بفضل الانضباط المتمثل في تقليص الخسائر والسماح بتدفق الأرباح ، يفوز المتداول ، على الرغم من أن معظم صفقاته تنتهي بخسائر.
تبدأ إدارة الأموال قبل أن تشتري ورقة مالية. يبدأ بتحديد حجم المركز ، مما يحد من الحجم الذي تخاطر به في أي صفقة فردية بنسبة مئوية من إجمالي رأس مال التداول الخاص بك. هناك دائمًا خطر انهيار المركز قبل أن تتمكن من تنفيذ قاعدة وقف الخسارة ، فلماذا لا تتداول دائمًا بواحد؟ يمكن أن "فجوة" السعر عند الفتح بسبب الأخبار الأساسية ومثل هذه الأحداث أكثر احتمالية مما يتوقعه معظم المتداولين. إذا كانت الاحتمالات 1 في 100 أو 1٪. كلما تداولت أكثر ، زادت احتمالية حدوث هذا الحدث. إن احتمال حدوث هذا الحدث على مدار 50 صفقة هو 50٪. نادرًا ما يخاطر أنجح المتداولين بأكثر من 2٪ من رأس المال في صفقة واحدة. يقوم العديد من المحترفين بتعيين الحد الأدنى مثل 1٪ أو 0.5٪ في حالة المضاربة.
لنستخدم حساب تداول رمزي بقيمة 100,000،1 يورو. إذا حدد صاحب الحساب الحد الأقصى للخسارة لكل صفقة عند 1,000٪ من إجمالي رأس المال ، فسوف يقوم بتغطية أي مركز خاسر قبل أن يتجاوز سحب الحساب XNUMX يورو. تحجيم الموقع له فائدة أخرى قيّمة. يحسن المكاسب خلال فترات الفوز. يحد من الخسائر خلال فترات الخسارة. أثناء فترات الفوز ، ينمو رأس مالك ، مما يؤدي ببطء إلى أحجام مركز أكبر. أثناء فترات الخسارة ، يتقلص حجم المركز مع حسابك ، مما يؤدي إلى خسائر أقل.
كثير من الناس يفقدون حسابات يفعلون العكس تماما يتخذون مراكز أكبر بعد خسارة التداولات ويتكبدون خسائر أكبر. عندما يربحون فإنهم يقلصون حجم تداولاتهم ويقلصون مكاسبهم. ينبع هذا السلوك من مغالطة المقامر ، وفقًا لـ Van Tharp ، عالم النفس البحثي الذي درس أنظمة وعادات التداول لآلاف المتداولين.
يعرّف مغالطة المقامر على أنها الاعتقاد بأن الخسارة مستحقة بعد سلسلة من الفائزين و / أو أن المكسب مستحق بعد سلسلة من الخاسرين. يكشف تشبيه القمار هذا أيضًا عن عقلية القمار ؛ يعتقد المتداول أن `` حظه سيتغير '' وأن كل رهان خاسر أو صفقة تقربه من الفائز بعيد المنال ، وفي الواقع ، لا يهم الحظ ، وإذا تم التأكيد على الطبيعة الرياضية للتداول أكثر من استراتيجية التداول ، فمن المرجح أن تكون النتيجة إيجابي.
هناك حاسبة لحجم المركز متاحة مجانًا على صفحة أدوات التداول في FXCC. باستخدام مستوى حساب تعسفي ، إليك عرض توضيحي للحساب ؛
- العملة: USD
- حقوق الملكية: 30000
- نسبة المخاطرة: 2٪
- وقف الخسارة بالنقاط: 150
- زوج العملات: EUR / USD
- المبلغ المعرض للخطر: 600 يورو
- حجم المركز: 40000
يوجد رابط لوضع حاسبة التداول في أسفل هذه المقالة ، إنه يستحق وضع إشارة مرجعية عليه. بالنسبة للمتداولين عديمي الخبرة نسبيًا ، لا يمكن التقليل من أهمية حجم المركز ، فهناك الكثير منا ممن سيعترفون بأن الأمر استغرق بعض الوقت قبل أن نكتشف الأهمية. إذا تمكنا من اللحاق بك في وقت مبكر من تطور التداول الخاص بك من خلال هذه القطعة الصغيرة من التعليم والمشورة ، فسنعتبرها عملاً جيدًا.
http://www.fxcc.com/trading-tools
« خفض تصنيف البنوك البريطانية من وكالة موديز في اليوم التالي لإعلان التيسير الكمي انتقاء أدوات الفوركس المناسبة للمساعدة في تقدم التداول الخاص بك »
