لذلك قمنا بتطوير طريقة واستراتيجية تداول رابحة ، بعد أن اختبرناها مرة أخرى ، ماذا سنفعل بعد ذلك؟
لقد ابتكرنا طريقة "تعمل" بشكل جيد ؛ التراجع ضئيل للغاية ، والخسائر صغيرة ويمكن التحكم فيها بشكل كبير. مثل أي طريقة تداول ، فإنها تواجه فترات خسارة قصيرة ، ولكن يمكن التحكم فيها. لقد اختبرنا الطريقة مرة أخرى لمدة ستة أشهر تقريبًا حتى الآن ويبقى السؤال هل هذه فترة طويلة بما يكفي لإصدار حكم واقعي على الطريقة ونظام التداول الكلي؟ كيف يمكننا استخدام أفضل تحليل إحصائي متاح للتطبيق على البيانات للحكم على نظامنا جنائيًا وما الذي يجب أن نبحث عنه؟
أولاً ، علينا أن نقرر ما إذا كانت فترة الاختبار الخلفي طويلة بما يكفي بناءً على الأطر الزمنية التي نعتزم استبدالها. على سبيل المثال ، الاختبار الخلفي لستة أشهر لاستراتيجية التداول المتأرجح هو ببساطة ليس وقتًا كافيًا لطريقتنا ونظامنا لتجربة جميع ظروف السوق ، مثل الاختراقات ، والتحول الكبير في السياسات الأساسية - تعديلات أسعار الفائدة ، أو برامج التيسير الكمي ( يجري مدبب أو زيادة).
قد نرغب في زيادة اختبارنا الخلفي لعدة سنوات إذا كنا نتطلع إلى تطوير استراتيجية تداول متأرجح لتشمل الانهيارات الكبيرة للثقة في النظام المالي. سيكون المنطق هو إعادة النظام إلى عام 2008 من عام 2014 ليشمل تقريبًا كل حالة سوق يمكننا تصورها (للمتداولين المتأرجحين) خلال السنوات الأخيرة.
ومع ذلك ، إذا كان نظام التداول الخاص بنا وطريقته عبارة عن نظام تداول يومي ، فربما تكون نافذة لمدة ستة أشهر كافية لإصدار حكم بشأن طريقتنا وجدوى نظامنا بشكل عام. قد نقوم باختباره على ورقة مالية واحدة وإذا قمنا بتخطيط الحركات ، على سبيل المثال ، إطار زمني مدته ساعة واحدة ، فقد "نأخذ" حوالي 400 صفقة أثناء الاختبار الخلفي. هذا من شأنه أن ينقسم إلى ما يقرب من عشر صفقات أسبوعيًا على مدى فترة الستة أشهر ، والتي يجب أن تكون كافية لاتخاذ قرار مستنير.
بدلاً من ذلك ، يمكننا إلقاء نظرة على الرسم البياني اليومي وبعد البحث عن الأحداث الإخبارية الرئيسية التي حركت السوق على مدار فترة سنوية ، ثم تداخل هذه الأحداث مع الإطار الزمني الذي تبلغ مدته ساعة واحدة لمعرفة كيف كان رد فعل السعر عند قرارات السياسة الرئيسية ، أو الأخبار عالية التأثير تم نشر الأحداث. باستخدام هذا التحليل ، قد نطمئن بعد ذلك إلى أن اختبار رجوع التداول اليومي قد صمد وصمد لفترة من التقلب الشديد ، ربما بسبب حدث إخباري كبير.
بمجرد أن نعود للاختبار ، يجب علينا بعد ذلك إجراء اختبار مباشر في السوق
غالبًا ما يكون الاختبار الخلفي غير دقيق. لقد أمضى الكثير في مجتمعنا شهورًا ، إن لم يكن سنوات ، في اختبار الأنظمة على الورق فقط ليكتشفوا أنها لم تعمل تمامًا كما هو متوقع في الاختبار المسبق وفي السوق الحقيقي. لماذا يحدث هذا لعدة أسباب ؛ توقيت السوق والقضايا النفسية مثل الفشل في فهم كيف ستؤثر التجارب في الوقت الفعلي بشدة على ربحية أرباحنا النهائية. من الصعب اختبار الأطر الزمنية المنخفضة بشكل خاص بسبب الانزلاق والفروق التي لن تظهر في الاختبار الخلفي حيث قد نأخذ ببساطة النقطة المنخفضة أو العالية للشمعة كنقطة دخول أو خروج. لذلك يجب علينا نقل اختبارنا الخلفي إلى الاختبار الأمامي والنظر في اختبارنا الأمامي باعتباره "فترة حضانة".
ما هي المدة اللازمة لاحتضان اختبارنا المستقبلي وهل "نبدأ" بأموال حقيقية أو اختبار آجل في العرض التجريبي؟
تتمثل مرحلتنا التالية في الاختبار الآجل في تحديد ما إذا كنا سنختبر في الوقت الفعلي بأموال حقيقية ، أم أننا سنقوم بالتداول التجريبي لفترة قصيرة أم أن هناك بديلًا ، هل يمكننا القيام بالأمرين معًا؟ دعونا نوضح ...
لقد قررنا أننا بصدد إجراء اختبار مباشر للأمام ، ولكن بدلاً من الالتزام بحجم حساب 1٪ المعتاد لكل صفقة ، قررنا المخاطرة بنسبة 0.1٪ فقط لكل صفقة خلال فترة اختبار آجلة لمدة شهرين ونتوقع أن نأخذ حوالي 150 صفقة خلال تلك الفترة الزمنية. ومع ذلك ، فقد اتخذنا أيضًا قرارًا بأننا سنقوم بتشغيل نظام تداول معكوس من خلال اختبارنا المباشر للأمام ولكن في الوضع التجريبي. سنقوم بتظليل صفقاتنا الحقيقية من خلال التداولات في حسابنا التجريبي ومع الحساب التجريبي ، قررنا زيادة المخاطر إلى 2٪. سيكون هذا هو التغيير الوحيد لاستراتيجيتنا ؛ كل شيء آخر وارد في خطة التداول سيبقى كما هو. التوقفات ، احتمال R: R إلخ.
إن تشغيل حساب تجريبي جنبًا إلى جنب مع حسابنا المباشر المؤقت يجب أن يمنحنا نظريًا أفضل ما في العالمين. علينا أن نختبر في الوقت الفعلي بمخاطرة صغيرة جدًا في كل صفقة تداول مباشرة بينما يعكس العرض التجريبي إصدارًا قويًا للغاية من نفس الإستراتيجية الشاملة في الوضع التجريبي. لذلك ، إذا كان الاختبار المباشر المتقدم يعمل بشكل جيد ، فقد يكون لدينا كل الثقة في أنه عندما ننتقل إلى الاختبار الحقيقي ، يمكن أن تتحمل استراتيجيتنا الشاملة تشغيل نسبة مخاطر أعلى مما يمنحنا المزيد من الثقة في طريقتنا بمجرد أن نبدأ العمل بشكل كامل داخل المعلمات العادية.
« تظل مطالبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة في نطاق ضيق بينما تشهد مبيعات المنازل القائمة ركودًا البنوك الأمريكية تجتاز اختبارات الإجهاد ، تؤكد فيتش على تصنيف AAA للولايات المتحدة الأمريكية بينما يتحسن ميزان المدفوعات في منطقة اليورو »
