فيبوناتشي وتطبيقه على تجارة الفوركس
من بين جميع المصطلحات والأنماط والمؤشرات والأدوات المستخدمة في التداول ، تبرز كلمة "فيبوناتشي" وجاذبيتها ومفهومها على أنها الأكثر غموضًا وإثارة للذكريات. إنه استخدام أسطوري في حساب التفاضل والتكامل الرياضي ، ويضفي عليه سلطة غير مرتبطة بمؤشرات الرسم البياني الحديثة والأكثر استخدامًا ، مثل: MACD و RSI و PSAR و DMI إلخ.
قد يفاجأ العديد من المتداولين المبتدئين بمعرفة أن متوالية فيبوناتشي "الأصلية" يستخدمها العديد من المتداولين والكميين في المؤسسات الكبرى عند تصميم نماذج التداول الخوارزمية ، في محاولاتهم لجني الأرباح من السوق. يعد درسًا موجزًا للتاريخ عن فيبوناتشي مناسبًا في هذه المرحلة ، قبل أن نتعمق في كيفية استخدام هذه الظاهرة الرياضية الخالصة على مخططاتنا.
تم تسمية تسلسل فيبوناتشي على اسم عالم الرياضيات الإيطالي ليوناردو بيزا ، المعروف باسم فيبوناتشي. قدم كتابه الصادر عام 1202 Liber Abaci هذه الظاهرة إلى الرياضيات الأوروبية. تم وصف التسلسل في وقت سابق بأرقام Virahanka في الرياضيات الهندية.
شرح فيبوناتشي نظريته باستخدام مثال النمو لمجموعة أرانب (نظرية) ، زوج حديث الولادة من الأرانب يتزاوج في عمر شهر واحد. في نهاية شهرها الثاني ، يمكن للأنثى إنتاج زوج آخر من الأرانب ، والافتراض هو أن الأرانب لا تموت أبدًا ، وينتج الزوج التزاوج زوجًا جديدًا (ذكر وأنثى) كل شهر اعتبارًا من الشهر الثاني فصاعدًا. كان اللغز الذي طرحه فيبوناتشي هو: كم عدد الأزواج في عام واحد؟ أصبح النموذج الرياضي الذي يشرح هذا التوسع هو تسلسل فيبوناتشي. يظهر التسلسل الرقمي في بيئات بيولوجية: الفروع في الأشجار ، الأوراق على الساق ، براعم ثمار الأناناس ، الخرشوف المزهرة ، السرخس غير الملتف ، وكسر الصنوبر.
إذن ، كيف يمكن لهذا التسلسل الرياضي ، الذي تم اكتشافه وتطويره على مدار 800 عام ، أن يكون ذا صلة بتداول العملات الأجنبية في العصر الحديث؟ هناك نوعان من المعتقدات حيث يتعلق التطبيق. يتعلق أحدها بما يسمى "نبوءة تحقق ذاتها". يتعلق التطبيق الآخر بانكماش طبيعي مفترض في المشاعر ، حيث تتبدد طاقة الحركة ؛ ثم تتراجع حركة السوق الحادة إلى مستويات معينة. دعونا نتعامل مع نظرية تحقيق الذات قبل أن نشرح الرياضيات الكامنة وراء نظرية الارتداد.
تشير نظرية تحقيق الذات إلى أنه إذا كان العديد من المتداولين يستخدمون نظرية تصحيح فيبوناتشي ، فإن السوق لديه إمكانية العودة إلى هذه المستويات ، وهناك دليل يثبت أن هذه النظرية قد تعمل في كثير من الأحيان في الأسواق. إذا كان هناك عدد كافٍ من المتداولين في: البنوك الكبرى والمؤسسات وصناديق التحوط وعدد كافٍ من المصممين لأساليب التداول الخوارزمية ، فاستخدموا تسلسل الاسترداد لوضع أوامر ، فقد تصل المستويات. يكمن الخطر الرئيسي في أنه عندما نشهد ارتفاعًا كبيرًا ، على سبيل المثال ، في أحد أزواج العملات الرئيسية ، فإن الفرصة موجودة لأننا سنواجه تراجعًا كبيرًا ، وذلك لعدة أسباب. مع تراجع السعر ، فإن العديد من معجبي فيبوناتشي سوف يدعون "eureka! لقد نجحت مرة أخرى! " عندما يمكن أن يكون الواقع هو أن المشاركين في السوق قاموا ببساطة بشراء السوق أو المبالغة في بيعه وهم الآن يواجهون شكوكًا ، بينما يتوقف السوق مؤقتًا للعثور على مستوى "طبيعي" جديد.
الآن دعونا نلقي نظرة على كيفية تراجع موجة المشاعر ودخول الرياضيات في اللعب. تبدأ ببساطة بالعثور على الجزء العلوي والسفلي من حركة السوق ورسم النقطتين ، وهذا يمثل 100٪ من الحركة. أكثر مستويات فيبوناتشي شيوعًا هي 38.2٪ ، 50٪ ، 61.8٪ ، أحيانًا 23.6٪ و 76.4٪ مستخدمة ، على الرغم من أن مستوى 50٪ ليس في الواقع جزءًا من تسلسل الرياضيات ، فقد تم إدخاله على مر السنين من قبل المتداولين بشكل جماعي . في الاتجاه القوي ، يكون الحد الأدنى للتصحيح حوالي 38.2٪ ، وفي اتجاه ضعيف ، يمكن أن يكون التصحيح 61.8٪ أو 76.4٪. التصحيح الكامل (بنسبة 100٪ من الحركة) سيقضي على الحركة الحالية.
يجب حساب مستويات فيبوناتشي فقط بعد أن يقوم السوق بحركة كبيرة ويبدو أنه قد استقر عند مستوى سعر معين. إذا لم يتم حسابها تلقائيًا بواسطة حزمة الرسوم البيانية ، يتم تعيين مستويات تصحيح فيبوناتشي عند 38.2٪ و 50٪ و 61.8٪ عن طريق رسم خطوط أفقية على المخططات لتحديد المناطق التي قد يتراجع السوق إليها ، قبل استئناف الاتجاه الذي تم تشكيله في الأصل من خلال السعر الأولي الكبير نقل. فيما يلي بعض الاستراتيجيات التي يستخدمها تجار الفوركس لتداول مستويات فيبوناتشي.
- الدخول بالقرب من مستوى تصحيح 38.2٪ ، وقف الخسارة تحت مستوى 50٪ مباشرة.
- الدخول بالقرب من مستوى 50٪ ، وأمر وقف الخسارة أسفل مستوى 61.8٪ مباشرة.
- البيع على المكشوف بالقرب من قمة الحركة ، باستخدام مستويات فيبوناتشي كأهداف لجني الأرباح.
كما هو الحال دائمًا ، الأمر متروك للمتداولين لممارسة استخدام فيبوناتشي. أفضل مكان للبدء هو العودة / الاختبار عن طريق رسم قمم القيعان على الرسم البياني اليومي. ما عليك سوى العثور على الحركات الكبيرة الرئيسية ، والعثور على القمة والقاع وتحديد ما إذا كان الارتداد قد "نجح" بالفعل. على غرار جميع طرق التداول ، لا يوجد شيء مطلق ، ولا يمكن الاعتماد عليه بنسبة 100٪. ومع ذلك ، فقد شهدنا جميعًا ، مرة تلو الأخرى ، ارتداد أسواقنا وتراجعها بعد حركة سوق كبيرة. إذا تمكنت بعد ذلك من إرفاق بعض الرياضيات والعلوم بهذا الاسترداد ودعمها (لقد خمنت ذلك) ، وهي تقنية سليمة لإدارة الأموال ، فقد تكتشف أن إضافة فيبوناتشي إلى استراتيجية التداول الخاصة بك تعمل بشكل جيد للغاية.
« صباح رول دعوة صرح مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة بات وشيكًا ، وفقًا للدقائق المنشورة. »
