Handel met bewegende gemiddeldes, is dit 'n selfvervullende profesie of eintlik kragtige aanwysers?
Baie handelaars in ons gemeenskap sal die oomblik dat hulle belangstel in tegniese ontleding, goed onthou. Baie sal getuig van die feit dat dit bewegende gemiddeldes was wat eers hul belangstelling bereik het. Miskien het ons 'n bewegende gemiddelde van 21 dae op 'n daaglikse grafiek geplaas en gesien hoe die prys reageer toe dit hierdie virtuele versperring bereik. Het dit daardeur gekruis, is die prys verwerp, het dit sywaarts beweeg binne 'n reeks?
Daarna gaan ons na die honderde of tweehonderd dae eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) nadat ons dit voortdurend gesien het in artikels wat deur Bloomberg of Reuters gepubliseer is. Ons het dikwels aanhalings gesien as die artikels waarna ontleders verwys, wat daarop dui dat die prys naby hierdie virtuele lyne is of onlangs deurgegaan het. Wat het dit beteken?
Die volgende natuurlike vordering is om 'n aantal van hierdie bewegende gemiddeldes op 'n vanieljekaart te plaas wat weinig anders bevat as die prys wat deur 'n maat of 'n lyn voorgestel word. Dan sien ons baie van die bewegende gemiddeldes wat op ons daaglikse grafiek oorskry. Ons let op dat die SMA op die onderste 21 dae gereeld die 50 SMA oorsteek. Dan word 'n lig letterlik in ons gedagtes aangeskakel en ons wonder of ons 'n bewegende gemiddelde van tien dae by ons reënboog van gekleurde aanwysers kan voeg. Ons merk dan op dat die prys die vyftig oorskry as die prys op of af beweeg om die bullish of lomp sentiment te laat ooreenstem met 'n gekorreleerde aktiwiteit.
Ons volgende stop is om die 10 dae SMA 'n bietjie te 'kompliseer'. Gestel ons maak dit 'n EMA in teenstelling met 'n eenvoudige bewegende gemiddelde. Nou merk ons op dat die afwyking, weg van die hoër bewegende gemiddelde, nog skerper is as ons die eksponensiële weergawe gebruik. Dit is gewoonlik op hierdie stadium van ons handelaarsmetamorfose dat ons besef dat bewegende gemiddeldes in werklikheid redelik kragtige instrumente kan wees as dit korrek gebruik word. En daar is ook die ander belangrike gebruik wat die gebruik daarvan oorheers, behalwe op soek na prysaksie en afwyking daarvan - waar bestellings saamgevoeg kan word.
Die visie wat ons in die hoof van institusionele handelaars het, is dat hulle hul handelsbedrywighede op 'n soortgelyke manier as ons koop en verkoop van valutapare, maar dat hulle banke van monitors het om mee te handel en groot rekeninge om mee te handel. Hierdie visie is diep gebrekkig, aangesien die handelsmetodes wat deur institusionele handelaars gebruik word, baie verskil van die wat handelaars gebruik.
Dit is hoogs onwaarskynlik dat die markverskuiwers en -vervaardigers 'n kombinasie van die MACD, PSAR, DMI, ADX en RSI sal gebruik om hul besluite te neem, waarskynlik hul bestellings; koop, stop en neem winsbeperkingsbestellings, sal swaai na die soek na ronde getalle en belangrike bewegende gemiddeldes soos die 100 of 200 SMA's. Handelaars op institusionele vlak het groot bestellings rondom sleutelhandvatsels, soos ons onlangs met die AUD / USD op die belangrikste kritieke vlak van 90.000 gesien het. Daar sal ook baie bestellings rondom die 100 en 200 SMA's wees.
Bewegende gemiddeldes; hul oorsprong, gebruik en berekening
Bewegende gemiddeldes vergemaklik die prysdata om 'n tendensaanwyser te vorm. Hulle voorspel nie prysrigting nie, maar definieer die huidige rigting met 'n vertraging. Bewegende gemiddeldes vertraag omdat dit op vorige pryse gebaseer is. Ondanks hierdie vertraging, help bewegende gemiddeldes om die prysaksie te vergemaklik en die geraas te filter. Hulle vorm ook die boustene vir baie ander tegniese aanwysers en oortrekkings, soos Bollinger Bands en die MACD. Die twee gewildste soorte bewegende gemiddeldes is die eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) en die eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA). Hierdie bewegende gemiddeldes kan gebruik word om die rigting van die tendens te identifiseer of om potensiële ondersteunings- en weerstandsvlakke te definieer.
'N Eenvoudige bewegende gemiddelde word gevorm deur die gemiddelde prys van 'n sekuriteit oor 'n spesifieke aantal periodes te bereken. Die meeste bewegende gemiddeldes is gebaseer op sluitingspryse. 'N Eenvoudige bewegende gemiddelde van 5 dae is die som van die sluitingspryse van vyf dae gedeel deur vyf. Soos sy naam aandui, is 'n bewegende gemiddelde 'n gemiddelde wat beweeg. Ou data word weggelaat namate nuwe data beskikbaar is. Dit laat die gemiddelde op die tydskaal beweeg. Hieronder is 'n voorbeeld van 'n bewegende gemiddelde van 5 dae wat oor drie dae ontwikkel.
Bewegende gemiddelde konsepte vir oorkruising
'N Bewegingsgemiddelde oorkruising vind plaas wanneer twee bewegende gemiddeldes opgestel word, gebaseer op verskillende grade van gladheid, en die spore van hierdie bewegende gemiddeldes kruis. Dit voorspel nie toekomstige rigting nie, maar toon tendense. Hierdie aanwyser gebruik twee (of meer) bewegende gemiddeldes, 'n stadiger bewegende gemiddelde en 'n vinniger bewegende gemiddelde. Die vinniger bewegende gemiddelde is 'n korttermyn bewegende gemiddelde. Vir markte aan die einde van die dag kan dit byvoorbeeld 'n periode van 5, 10 of 25 dae wees, terwyl die stadiger bewegende gemiddelde medium- of langtermyn bewegende gemiddelde is (bv. 50, 100 of 200 dae periode). 'N Korttermyn bewegende gemiddelde is vinniger omdat dit slegs pryse oor 'n kort tydperk in ag neem en dus meer reaktief is op daaglikse prysveranderings. Aan die ander kant word 'n langtermyn- bewegende gemiddelde stadiger geag, aangesien dit pryse oor 'n langer tydperk inkapsel en lusteloos is. Dit is egter geneig om prysgeluide uit te stryk, wat dikwels in korttermyn bewegende gemiddeldes weerspieël word.
'N Bewegende gemiddelde word dikwels in pryskaarte oorgetrek om prysneigings aan te dui. 'N Crossover vind plaas wanneer 'n vinniger bewegende gemiddelde (dws 'n korter bewegende gemiddelde tydperk) 'n stadiger bewegende gemiddelde kruis (dws 'n langer bewegende gemiddelde). Met ander woorde, dit is wanneer die korter periode van bewegende gemiddelde lyn 'n langer tydperk van bewegende gemiddelde kruis. In die handel word hierdie ontmoetingspunt gebruik om die mark te betree (koop of verkoop) of om die mark te verlaat (verkoop of koop).
Waar eenvoudige bewegende gemiddeldes met ewe gewigte gebruik word, word dit soms 'n eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) crossover genoem. So 'n crossover kan gebruik word om 'n verandering in die tendens aan te dui en kan gebruik word om 'n handel in 'n outomatiese kundige adviseur-handelsstelsel te veroorsaak.
« Beleggers kyk na die NFP-werksdata vir verdere bewyse dat die ekonomiese herstel in die VSA sterk is Duitse groothandelpryse daal jaar met jaar met 1.7%, terwyl die Australiese konstruksiesektor aansienlik krimp »
