Die wiskunde van geldbestuur in forex-handel
As Forex-handelaars moet ons ooreenkom met die elemente van die handel wat heeltemal buite ons beheer is. Om te vorder, moet ons die gebrek aan beheer baie vroeg in ons persoonlike handelsevolusie aanvaar (selfs begin omhels). Prys is natuurlik die mees prominente handelsfaktor, en daar is ook een onveranderlike feit: prys is 'n handelsfaktor waaroor ons absoluut geen beheer het nie. Om suksesvolle forex-handelaars te word, moet ons aanvaar dat ons geen beheer het oor watter prys dit gaan doen nie; ons kan slegs 'n posisie inneem in ons gekose mark op grond van ons interpretasie van waarskynlikheid. Die risiko in die mark is nie wat ons wil hê nie. Die risiko is wat die mark ons inhou.
Daardie waarskynlike uitkoms en ons 'oordeeloproep' kan onderstreep word deur; patroonherkenning, aanwysers, prysaksie, golwe, fundamentele nuus of 'n kombinasie van verskeie van die bogenoemde meganismes. Die gebruik van een van die voorgenoemde waarborg egter nie sukses nie, maar slegs die ondersteuning van die tegniek met gesonde geldbestuur sal sukses op lang termyn skep.
Baie nuwe handelaars gebruik die uitdrukking "Ek was reg" as 'n individuele handel suksesvol is. U is egter nie reg of verkeerd nie. Hoe kan u dan reg wees as u verlaag tot reg of verkeerd, terwyl u aanvaar dat die prys nie onder u beheer is nie? Kan 'n handelaar wat die waarskynlikheidsfaktor aanvaar wat sy of haar prestasie onderstreep, werklik krediet gee vir die feit dat hulle reg is, of moet hulle hulself daartoe erken dat hulle hul plan hou? U kan uself nie realisties krediet gee vir die "raai" -reg nie, maar u kan u gelukwens met die beplanning van u transaksies en die verhandeling van u plan.
Daar is aspekte van verhandeling wat ons kan beheer, emosies is een; ons kan ook die risiko per handel beheer en die risiko byna tot die einde toe beheer deur wiskunde te gebruik. Ons kan beheer; stop, perke, persentasie verliese van ons rekeninge per dag, per week, per maand. Om suksesvol te wees, moet ons die enigste en belangrikste element van beheer oor ons handel benut.
Ralph Vince het verskeie teoretiese boeke geskryf oor die onderwerp van geldbestuur in die handel. Hy illustreer telkens dat daar 'n wiskundige sekerheid is dat u sal breek as u nie stelselmatig handel dryf deur risiko's te beheer nie. 'N Ander gevierde handelsgedagte, Van Tharp, het verskeie kere geëet op grond van die volgende anekdote rakende Ralph Vince se teorie oor geldbestuur ...
"Ralph Vince het 'n eksperiment met veertig doktorsgraad gedoen. Hy het doktorsgrade uitgesluit met 'n agtergrond in statistiek of handel. Al die ander was gekwalifiseer. Die veertig doktorsgrade het 'n rekenaarspeletjie gekry om te verhandel. Hulle het begin met $ 10,000 100 en het 60 proewe in 'n spel waarin hulle XNUMX% van die tyd sou wen. Toe hulle wen, wen hulle die hoeveelheid geld wat hulle in daardie verhoor gewaag het. Toe hulle verloor, verloor hulle die hoeveelheid geld wat hulle vir daardie verhoor gewaag het. Dit is baie beter spel as wat jy ooit in Las Vegas sal vind.
Raai u aan hoeveel doktorsgeld aan die einde van 100 proewe geld verdien het? Toe die resultate opgestel is, het slegs twee daarvan geld verdien. Die ander 38 het geld verloor. Stel jou dit voor! 95% van hulle het geld verloor deur 'n wedstryd te speel waarin die kans beter was om te wen as enige ander wedstryd in Las Vegas. Hoekom? Die rede waarom hulle verloor het, was die aanvaarding van die dwaling van die dobbelaar en die gevolglike swak geldbestuur. ' - Van Tharp.
Die doel van die studie was om aan te toon hoe ons sielkundige beperkinge en ons oortuigings oor ewekansige verskynsels die oorsaak is waarom minstens 90% van die mense wat nuut op die mark is, hul rekening verloor. Na 'n reeks verliese is die impuls om die weddenskap te vergroot en te glo dat 'n wenner waarskynliker is, dit is die dwaling van die dobbelaar, want u kans om te wen is eintlik net 60%. Mense blaas hul rekeninge en maak dieselfde foute in die forexmarkte as wat Ralph Vince in sy eksperiment gesien het. Met 'n gesonde geldbestuur kan u hierdie slaggate maklik vermy deur die grootte van u rekening te vergroot, terwyl u veel beter kanse het as die 60% -voordeel in Vince se rekenaarsimulasie.
Die meeste handelaars is meer as 50% van die tyd 'verkeerd'. Suksesvolle handelaars kan reg wees op 35% van hul bedrywe en steeds winsgewende rekeninge opbou. Die sleutel is om u verliese kort te maak en u winste te laat loop. 'N Basiese prestasieverhouding bewys die punt. As 'n handelaar op 65% van sy transaksies geld verloor, maar gefokus en gedissiplineerd bly na aanleiding van 'n kogelvrye stopverliesreël en op 'n 1: 2-ROI mik, moet hy wen. Danksy die dissipline om verliese te kort te maak en winste te laat loop, wen die handelaar, alhoewel die meeste van sy transaksies op verliese eindig.
Geldbestuur begin voordat u 'n sekuriteit koop. Dit begin met die grootte van posisies, wat die grootte wat u op enige transaksie waag, beperk tot 'n persentasie van u totale handelskapitaal. Daar is altyd die risiko dat 'n posisie in duie stort voordat u u stopverliesreël kan uitvoer, so waarom nie altyd met een handel nie? Pryse kan in die openbaar 'gaping' as gevolg van fundamentele nuus, en sulke gebeure is meer waarskynlik as wat die meeste handelaars vermoed. As die kans net 1 op 100 of 1% is. Hoe meer u handel dryf, hoe groter kans dat die gebeurtenis sal plaasvind. Die waarskynlikheid dat daardie gebeurtenis in die loop van 50 transaksies sal plaasvind, is 50%. Die suksesvolste handelaars waag selde meer as 2% van die kapitaal in een enkele handel. Baie voordele stel die maatstaf so laag as 1% of 0.5% as hulle skalpeer.
Kom ons gebruik 'n nominale handelsrekening van € 100,000. As die rekeninghouer die maksimum verlies per handel op 1% van die totale kapitaal stel, sal hy enige verlore posisie dek voordat die onttrekking van die rekening € 1,000 oorskry. Die grootte van posisies het nog 'n waardevolle voordeel. Dit verbeter die wins tydens wenstrepe. Dit beperk verliese tydens die verlies van strepe. Tydens wenstrepe groei u kapitaal, wat stadig tot groter posisiegroottes lei. As u strepe verloor, verminder die posisie met u rekening, wat kleiner verliese tot gevolg het.
Baie mense verloor rekeninge wat presies die teenoorgestelde doen. Hulle neem groter posisies in nadat hulle hul transaksies verloor het en lei groter verliese. As hulle wen, verminder hulle die grootte van hul bedrywe, en verminder hul winste. Volgens Van Tharp, 'n navorsingsielkundige wat die handelstelsels en -gewoontes van duisende handelaars bestudeer het, spruit dit uit die dwaling van die dobbelaar.
Hy definieer die dwaling van dobbelaars as die oortuiging dat 'n verlies te wyte is aan 'n reeks wenners en / of dat 'n wins te danke is aan 'n reeks verloorders. Daardie dobbel-analogie openbaar ook 'n dobbelmentaliteit; die handelaar is van mening dat sy 'geluk sal verander' en dat elke verlore weddenskap of handel hom nader aan die ontwykende wenner bring, geluk is in werklikheid nie relevant nie, en as die wiskundige aard van handel meer beklemtoon word as die handelstrategie, is die uitkoms heel waarskynlik. positief.
Daar is 'n posrekenaarrekenaar wat vryelik beskikbaar is op die FXCC Trading Tools-bladsy. Met behulp van 'n arbitrêre rekeningvlak is hier 'n bewys van die berekening;
- Geldeenheid: USD
- Rekeningkapitaal: 30000
- Risikopersentasie: 2%
- Stop verlies in pitte: 150
- Geldeenheidspaar: EUR / USD
- Bedrag in gevaar: € 600
- Posisiegrootte: 40000
Daar is 'n skakel na posrekenaarrekenaar aan die voet van hierdie artikel. Dit is die moeite werd om dit te boekmerk. Vir relatief onervare handelaars kan die belangrikheid van posisiegrootte nie onderskat word nie. Daar is baie van ons wat sal erken dat dit 'n tydjie geneem het voordat ons die belangrikheid ontdek het. As ons vroeg in u handelsevolusie daarin kon slaag om met hierdie klein stukkie opvoeding en advies te werk, sal ons dit as 'n goed gedoen taak beskou.
http://www.fxcc.com/trading-tools
« Moody's Downgrade UK Banks die dag nadat QE aangekondig is Kies die regte Forex-instrumente om u handelsvordering te help »
