Voorgestelde risikobestuursparameters vir scalpers
In hierdie artikel gaan ons die eenvoudige metode bespreek om besluite te neem oor die beheer van risiko wanneer ons 'n 'scalping-tegniek' gebruik. En vir die voordeel van twyfel (en vir die doel van hierdie artikel) sal ons verwys na scalpers as korttermyn-handelaars; tipies sal dit handelaars wees wat op lae tydraamwerke werk, soos 3-5 minute, in teenstelling met die ander meer historiese en 'suiwer' beskrywing van 'n scalper wat een van blitsvinnige ambagte is wat winswaardes vergelykend met slegs die verspreiding wil neem .
Die gebruik van stops is absoluut krities wanneer 'n korttermyn scalpingstrategie bedryf word, aangesien die risiko ongelooflik streng gemonitor moet word; as dit nie so is nie, kan swak risikobestuur die algehele strategie verwoes. Sonder twyfel word die risiko teenoor opbrengs-verhouding kritieser hoe laer die tydraamwerke wat ons hanteer.
Daar is twee kritieke metodes wat ons kan gebruik om stop te stel en die risiko te beheer; ons kan ons risiko in verhouding tot die teiken stel, miskien 1:1 of 1:2 op 'n stel-en-vergeet-strategie, of baie meer presies wees met ons stopplasing en dit naby die jongste laagte- en hoogtepunte plaas op grond van die handelsgrafiek en tydsraamwerk wat ons verhandel. Byvoorbeeld, as ons mik na 'n netto wins van tien pitte (na kommissies en verspreidingskoste), dan sal ons met 'n 1:1 risiko teenoor beloning ons handel neem, hetsy met die hand of deur outomatisering en ons risiko op 15 pitte stel. Alternatiewelik, as ons met meer akkuraatheid wil handel dryf, sal ons ingaan, maar ons stop naby die onlangse hoogtepunt of onlangse laagtepunt en sorg om die teenstrydigheid van dreigende ronde getalle te vermy.
Die volume transaksies wat 'n scalper of daghandelaar wil doen, sal natuurlik aansienlik meer wees as byvoorbeeld 'n swing-tendens-handelaar; daarom is dit raadsaam dat handelaars kyk om hul risiko te verlaag deur korrekte posisiegroottebestuur. As ons byvoorbeeld die gewoonte het om ongeveer vyf transaksies per dag te doen, wil ons dalk ons risiko per transaksie verlaag tot 0.5% van ons dalende rekeninggrootte per transaksie.
As ons net gemiddeld vyf transaksies elke verhandelingsdag doen, is ons risiko per dag beperk tot 2.5% van ons rekeninggrootte. Teoreties is ons risiko dan ongeveer 12.5% per week as ons 'n reeks uiterste verloordae in reekse sou verduur; elke dag verloor vyf ambagte tot die maksimum waarde van 0.5% per handel.
Dit is die moeite werd om op hierdie punt te konsentreer en ons algehele onttrekkingsvlakke uit te lig, aangesien ons die onderwerp aangeraak het. Soos ons duidelik kan sien, word ons potensiële onttrekkingsvlak ietwat per ongeluk voorgestel eerder as ontwerp, maar die meeste van ons stel arbitrêre onttrekkings gebaseer op 'gut feeling'. En tog, met 'n scalping-strategie, kan daardie onttrekking baie meer presies gestel word, wat 'n groot voordeel bied om laer tydraamwerke af te smeer teenoor ander handelsmetodes soos swaaihandel. Ons waarskynlikheid om 'n 12.5%-onttrekking oor die kort termyn te ervaar, terwyl ons ons strategie volledig ontleed, is redelik gering. Ons sal 25 verliese in reekse moet ervaar, oor die vyf dae periode teen die volle 0.5% verlies uiterste om die volle 12.5% verlies te bereik. En die gebruik van agterstallige stops kan ons algehele verlies per handel versag tot ongeveer die helfte van die volle 12.5% verlies.
« VSA werkloosheidsyfers stel teleur terwyl die VSA handelsbalans versleg Duitsland se fabrieksbestellings styg terwyl die Britse huispryse met 1.1% daal »
