Nassim Taleb拇指交易建議的主要規則

3月XNUMX日• 弦外之音 •14202瀏覽• 如何1 關於Nassim Taleb拇指交易建議的主要規則

shutterstock_89862334不時值得關註一些交易世界中的“傳奇”交易員、散文家和思想家的想法,以了解他們對我們日常交易的許多方面的想法基礎。 特別相關的是他們能夠簡單地切斷我們行業的大量副本,並且非常簡單地“直截了當”。 就好像他們幾十年的經驗被滴定到可能不超過十幾個清晰、相關和簡短的點,可以立即糾正我們的一些錯誤觀點和習慣。 馬克·道格拉斯 (Mark Douglas) 在他的優秀著作《區域交易》(Trading in the Zone) 中設法做到了這一點,他的思想和信仰在我們的行業中具有傳奇色彩。
但在本文中,我們要關注的是交易界的另一位巨頭——納西姆·塔勒布*,他在他的“交易者風險管理知識”中發表了九條“經驗法則”。 這些專欄的普通讀者會注意到(出於偶然或有意),我們已經在我們創建的無數文章中呼應了他的許多主張。 此外,讀者將認識到塔勒布對整體風險和資金管理的專注,近乎痴迷,這是我們許多文章中不斷重複的主題。 在本文的頁腳,我們從 Wikipedia 中截取了幾段與 Taleb 相關的段落,並為我們社區中的交易者尋找閱讀材料以打發交易設置之間的時間並為我們的行業開發更全面和整體的方法我們建議閱讀 Taleb 的書籍,包括 Black Swan 和 Fooled By Randomness。 塔勒布的第一本非技術書籍《被隨機性愚弄》講述了低估隨機性在生活中的作用,大約在 11 月 75 日襲擊事件發生的同時,被《財富》雜誌選為已知的最聰明的 2007 本書之一。 他的第二本非技術書籍《黑天鵝》關於不可預知的事件,於 3 年出版,銷量接近 2011 萬冊(截至 36 年 17 月)。 它在《紐約時報》暢銷書排行榜上停留了 19 週,其中 31 週為精裝本,2008 週為平裝本,並被翻譯成 XNUMX 種語言。 黑天鵝被認為預測了 XNUMX 年的銀行業和經濟危機。

交易者風險管理知識:塔勒布的主要經驗法則

規則 1 - 不要冒險進入您不了解的市場和產品。 你將成為一隻坐著的鴨子。 規則 2 - 你接下來將受到的大打擊不會像你最後受到的那樣。 不要聽信關於風險在哪裡(即 VAR 顯示的風險)的共識。 會傷害你的是你最不期待的。 第三條規則——相信你讀到的一半,不相信你聽到的。 在進行自己的觀察和思考之前,切勿研究理論。 閱讀你可以閱讀的每一篇理論研究——但要保持交易者的身份。 對較低定量方法的毫無防備的研究會剝奪你的洞察力。
規則 4——提防那些賺取穩定收入的非做市交易者——他們往往會爆倉。 經常虧損的交易者可能會傷害你,但他們不太可能讓你失望。 多頭波動性交易者一周中的大部分時間都在虧損。 (學名:夏普比率的小樣本屬性)。 規則 5 - 市場將遵循傷害最多對沖者的路徑。 最好的樹籬是你一個人做的。 規則 6 - 永遠不要在不研究所有可用交易工具的價格變化的情況下度過一天。 您將建立一個比傳統統計數據更強大的直覺推理。 規則 7 - 最大的推論錯誤:“這件事從未在我的市場上發生過。” 大多數以前從未在一個市場發生過的事情都發生在另一個市場。 一個從未死去的人並不能使他不朽。 (學名:休謨歸納問題)。 規則 8 - 切勿過河,因為它平均有 4 英尺深。 規則 9 - 閱讀交易者的每一本書,研究他們在哪裡虧錢。 你不會從他們的利潤中學到任何相關的東西(市場調整)。 你將從他們的損失中吸取教訓。

*納西姆·尼古拉斯·塔勒布(Nassim Nicholas Taleb)

Nassim Nicholas Taleb 是黎巴嫩裔美國散文家、學者和統計學家,他的工作重點關注隨機性、概率和不確定性問題。 他的 2007 年著作《黑天鵝》在《星期日泰晤士報》的評論中被描述為二戰以來最具影響力的十二本書之一。 塔勒布是暢銷書作家,曾任多所大學教授,現任紐約大學理工學院風險工程特聘教授。 他還曾是數學金融從業者、對沖基金經理、衍生品交易員,目前是Universa Investments和國際貨幣基金組織的科學顧問。 他批評了金融業使用的風險管理方法,並對金融危機提出警告,隨後從 2000 年代後期的金融危機中獲利。 他提倡他所謂的“黑天鵝強健”社會,即能夠承受難以預測的事件的社會。 他提出系統中的“反脆弱性”,即從某一類隨機事件、錯誤和波動中受益和成長的能力,以及作為科學發現方法的“凸修補”,他的意思是類似選項的實驗優於定向研究。 外匯模擬賬戶 外匯真實賬戶 為您的賬戶注資

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