交易平台：算法交易作为高频交易的一种手段
这种算法交易的特点是在外汇市场中具有高订单交易率和高周转率的交易。 它的速度也相当快。 这就是所谓的高频交易或高频交易。
由于涵盖了算法交易的各个主题，因此HFT交易没有一个统一的定义。 而且，尽管这对某些交易者而言是一种著名的交易方式，但它却向其他交易者发出了警报。 它有争议的方面。
这是事实汇编：
- – 早年在90年代后期，HFT占总交易量的比例不超过10％。 五年后，它增长到外汇市场交易量的160％以上。 而且，根据纽约证券交易所（或纽约证券交易所）的报道，它经常获得超过120亿美元的收入。
- – HFT开始于后期 90年代； 该日期可以追溯到美国证券交易委员会首次授权电子交易的时间。 最初，分配的执行时间为几秒钟。 大约十年后的2010年，执行时间的显着减少标志着一个巨大的发展。 当前，执行时间已降至毫秒。
- – HFT坚持 统计和套利的意义。 它围绕预测市场要素暂时偏差的概念起作用； 对于要确定的偏差，可能需要仔细检查市场要素中的属性。
- – 这种做法叫壁虱 处理或行情自动收录机磁带读取通常与HFT相关联。 这与应该识别交易数据来源的逻辑是一致的。 由于它们表示相关性，因此处理包含在交易数据中的所有信息可能非常有用。
- – 传统的HFT 该技术称为过滤器交易； 突出的因素是过滤器交易可能会以相对缓慢的速度完成。 像任何HFT技术一样，它也涉及大量数据的分析。 它包括根据新闻稿，新闻和其他形式的公告来解释信息。 解释完成后，分析师将数据输入软件程序。
- – HFT分类 作为定量交易； 与定性交易不同，最终目标是从少量头寸中获得累计金额。 其背后的概念在于，同时处理算法（即大量的市场信息）具有获利能力，这是人类交易者无法处理的活动。
