וואָס איר דאַרפֿן צו וויסן וועגן Sortino Ratio?
ינוועסטינג און טריידינג זענען קאָמפּלעקס פעלדער אין וואָס גענוי מעטריקס זענען יקערדיק צו מאָס פאָרשטעלונג און ריזיקירן. די Sortino Ratio איז אַזאַ אַ שליסל מעטריק.
וואָס איז Sortino Ratio?
ריזיקירן אַדמיניסטראַציע איז פּונקט ווי וויכטיק ווי צו ידענטיפיצירן רעוועכדיק טריידז אין הייַנט ס שנעל-פּייסט מאַרק. די Sortino Ratio פיעסעס אַ שליסל ראָלע דאָ. די Sortino Ratio מעסטן די ריזיקירן-אַדזשאַסטיד צוריקקער פון אַ ינוועסמאַנט דורך פאָוקיסינג אויף זיין דאַונסייד וואַלאַטילאַטי. ווי פיל נאָך צוריקקער איר באַקומען פֿאַר גענומען מער דאַונסייד ריזיקירן?
אן אנדער פאָלקס מעטריק אין ינוועסטינג און טריידינג קרייזן איז די שאַרפּע פאַרהעלטעניש. עס זענען קליין דיפעראַנסיז צווישן Sharpe און Sortino Ratios אין קוואַנטיפיינג ריזיקירן-אַדזשאַסטיד פאָרשטעלונג.
אין די שאַרפּע פאַרהעלטעניש, ביידע קאַפּויער און דאַונסייד וואַלאַטילאַטי ציילן גלייַך.
די Sortino Ratio, אָבער, פאָוקיסיז בלויז אויף נעגאַטיוו וואַלאַטילאַטי. ווי אַ פאָרעקס טריידער, אַז דיסטינגקשאַן איז וויכטיק; עס אַלאַוז איר צו פאָקוס אויף ריסקס וואָס קענען פירן צו לאָססעס, ניט נאָר אַלגעמיין מאַרק באַוועגונג.
עס איז אַ קאַפּויער צו וואַלאַטילאַטי אין פאָרעקס טריידינג; קאַפּויער וואַלאַטילאַטי קענען רעזולטאַט אין פּראַפיץ. אין פאַקט, מיר 'רע באַזאָרגט וועגן דאַונסייד ריזיקירן - ווען די קראַנטקייַט פּאָר איר האַנדל באוועגט קעגן איר. דאָס איז די שליימעסדיק אַפּלאַקיישאַן פֿאַר די Sortino Ratio.
די פאַרהעלטעניש איז קאַלקיאַלייטיד דורך קאַלקיאַלייטינג די דאַונסייד דיווייישאַן, וואָס מעסטן דאַונסייד וואַלאַטילאַטי. דורך טאן אַזוי, איר וועט קענען צו סטרויערן דיין טריידינג סטראַטעגיע אין לויט מיט די באַטייטיק ריסקס און זען די פאָרשטעלונג פון דיין סטראַטעגיע אין אַ מער נואַנסט ליכט.
פארוואס נוצן Sortino Ratio?
עס איז וויכטיק צו פֿאַרשטיין אַז רוי רעטורנס זאָגן בלויז אַ טייל פון דער געשיכטע וועגן טריידינג. עס איז מעגלעך צו דערגרייכן הויך קערט אין די קאָסט פון גענומען ריזיק ריסקס. ריזיקירן-אַדזשאַסטיד קערט צושטעלן אַ לייזונג צו דעם פּראָבלעם. דורך יוואַליוייטינג דעם מעטריק, איר קענען אָפּשאַצן די געלעגנהייט צו דערגרייכן אַ באַשערט צוריקקער. לאַנג-טערמין הצלחה רילייז אויף די עפעקטיווקייַט פון אַ ינוועסמאַנט, וואָס איז מער פּינטלעך ווען אַססעססינג ריזיקירן.
עס איז וויכטיק צו געדענקען אַז ניט אַלע ריסקס זענען די זעלבע. וואַלאַטילאַטי אויף די קאַפּויער קענען פאַרגרעסערן דיין קערט, אָבער וואַלאַטילאַטי אויף די דאַונסייד קענען יראָוד דיין ינוועסמאַנט. ידענטיפיצירן דאַונסייד ריסקס איז קריטיש ווייַל עס העלפּס איר פֿאַרשטיין פּאָטענציעל לאָססעס. עס ינייבאַלז איר צו שטעלן עפעקטיוו האַלטן-לאָססעס און שטעלע דיין טריידז בעסער אויב איר וויסן וואָס צו דערוואַרטן אויף די דאַונסייד. א לאַנג-טערמין סאַסטיינאַביליטי אַסעסמאַנט איז אויך נוציק פֿאַר יוואַליוייטינג טריידינג סטראַטעגיעס.
איר קענען פאַרלירן פיל געלט אויב די פאָרעקס מאַרק איז זייער וואַלאַטאַל און ראַפּאַדלי קעגן איר. די Sortino Ratio איז דער הויפּט באַטייַטיק אין דעם קאָנטעקסט ווי אַ מאָס פון דאַונסייד ריזיקירן.
מיט דעם מעטריק, איר קענען ידענטיפיצירן ינוועסמאַנט סטראַטעגיעס וואָס פאָרשלאָגן גוט קערט מיט נידעריקער דאַונסייד ריסקס און אַפּטאַמייז דיין פּאָרטפעל אַקאָרדינגלי. טריידערז וואָס האַנדלען מיט לעווערידזשד טריידז אָדער קייפל קראַנטקייַט פּערז קענען נוץ פון פארשטאנד און מינאַמייזינג דאַונסייד ריזיקירן דורך די Sortino Ratio.
אַדוואַנטאַגעס פון סאָרטינאָ פאַרהעלטעניש
בעסער ריזיקירן ינסייץ
Sortino Ratios צושטעלן בעסער ריזיקירן ינסייט, איינער פון זייער הויפּט אַדוואַנטידזשיז. א טראדיציאנעלער מאָס פון ריזיקירן, ווי די שאַרפּע פאַרהעלטעניש, גיט אַן איבערבליק, בשעת די Sortino Ratio פאָוקיסיז אויף די דאַונסייד. איר קענען בעסער אָפּשאַצן די פאָרשטעלונג פון דיין טריידינג סטראַטעגיע אָדער ינוועסמאַנט אויב די טינגז טאָן ניט גיין לויט צו פּלאַן ווען איר האָבן אַ שאַרפּער פאָקוס.
ספּעציעלע פאָקוס אויף נעגאַטיוו וואַלאַטילאַטי
דורך פאָוקיסינג אויסשליסלעך אויף נעגאַטיוו וואַלאַטילאַטי, די Sortino Ratio שטייט אויס. וויסן דיין דאַונסייד איז ינוואַליאַבאַל אין מארקפלעצער ווי פאָרעקס, ווו וואַלאַטילאַטי קענען זיין דיין פרייַנד אָדער פייַנט. אלא ווי רעאַגירן צו גאַנץ וואַלאַטילאַטי, וואָס קען זיין מיסלידינג, איר קענען באַשליסן ווי פיל פון די קוילעלדיק וואַלאַטילאַטי איז שעדלעך.
סאָף
פארשטאנד און אָנפירונג ריזיקירן ווי אַ פאָרעקס טריידער און ינוועסטער איז יקערדיק צו דערגרייכן לאַנג-טערמין הצלחה. צו אָפּשאַצן אַ דאַונסייד ריזיקירן, איר קענען נוצן די Sortino Ratio. עס איז קיין באַטראַכטונג פון גאַנץ וואַלאַטילאַטי אין די Sortino Ratio, ווי אין אנדערע מעטריקס. אין פּלאַץ פון דעם, עס קוואַנטאַפייז נעגאַטיוו פלאַקטשויישאַנז. ניצן עס אַליין מאכט עס מעגלעך צו אַססעסס ריזיקירן ינדיפּענדאַנטלי, מאכן עס מער באַטייַטיק.
« פאָרעקס טריידינג: באַזייַטיקונג ווירקונג אַוואָידאַנס ניצן פונדאַמענטאַל אַנאַליסיס צו פאָרויסזאָגן פאָרעקס מווומאַנץ »
