Nền tảng giao dịch: Giao dịch thuật toán như một phương tiện giao dịch tần số cao
Có loại giao dịch thuật toán này có tính năng giao dịch trên thị trường ngoại hối với tỷ lệ đặt hàng - thương mại cao và tỷ lệ doanh thu cao; nó cũng được thực hiện khá nhanh. Nó được gọi là HFT hoặc giao dịch tần số cao.
Vì nó bao gồm các chủ đề khác nhau liên quan đến giao dịch thuật toán, giao dịch HFT đi kèm với một định nghĩa duy nhất. Và, trong khi đó là một cách tiếp cận giao dịch nổi tiếng đối với một số nhà giao dịch, nó báo hiệu cảnh báo cho những người khác; nó có phần riêng của nó về các khía cạnh gây tranh cãi.
Đây là tổng hợp các dữ kiện:
- – Trong nhưng năm đâu, vào khoảng cuối những năm 90, HFT chỉ chiếm không quá 10% tổng khối lượng giao dịch. Năm năm sau, nó đã tăng lên hơn 160% khối lượng giao dịch trên thị trường ngoại hối. Và, theo báo cáo của NYSE (hoặc Sở giao dịch chứng khoán New York), nó thường xuyên thu về hơn 120 tỷ đô la.
- – HFT bắt đầu vào cuối Những năm 90; ngày có thể được truy ngược lại thời điểm khi các sàn giao dịch điện tử lần đầu tiên được ủy quyền bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Ban đầu, vài giây là thời gian thực hiện được phân bổ. Gần một thập kỷ sau, vào năm 2010, thời gian thực hiện giảm đáng kể đã đánh dấu một bước phát triển lớn; hiện tại, thời gian thực hiện giảm xuống còn một phần nghìn giây.
- – HFT tuân theo ý nghĩa của thống kê và kinh doanh chênh lệch giá. Nó hoạt động xung quanh khái niệm dự báo những sai lệch tạm thời trong các yếu tố thị trường; để xác định độ lệch, nó có thể liên quan đến việc kiểm tra chặt chẽ hơn các thuộc tính trong các yếu tố thị trường.
- – Thực hành được gọi là đánh dấu xử lý hoặc đọc băng mã thường được kết hợp với HFT. Nó phù hợp với logic rằng nguồn gốc của dữ liệu giao dịch phải được nhận biết; vì chúng biểu thị mức độ liên quan nên việc xử lý tất cả thông tin có trong dữ liệu giao dịch có thể rất hữu ích.
- – HFT truyền thống kỹ thuật được gọi là giao dịch bộ lọc; yếu tố nổi bật là giao dịch bộ lọc có thể được thực hiện với tốc độ tương đối chậm. Giống như bất kỳ kỹ thuật HFT nào, nó là về việc phân tích hàng loạt dữ liệu; nó bao gồm việc giải thích thông tin dựa trên thông cáo báo chí, tin tức và các hình thức thông báo khác. Sau khi diễn giải xong, nhà phân tích nhập dữ liệu vào các chương trình phần mềm.
- – HFT được phân loại như giao dịch định lượng; không giống như giao dịch định tính, mục tiêu cuối cùng là kiếm được một khoản tiền tích lũy từ các vị trí nhỏ. Đằng sau nó, khái niệm này nằm ở thực tế là có lợi nhuận trong việc xử lý đồng thời các algos (tức là khối lượng lớn thông tin thị trường) - một hoạt động mà các nhà giao dịch con người không thể xử lý được.
« Làm thế nào để tối ưu hóa đúng cách một Cố vấn Chuyên gia trong Metatrader 4? Sử dụng Chỉ số Chuyển động Định hướng (DMI) khi giao dịch Forex »
