Bizning Forex savdo strategiyamizni sinovdan o'tkazish: backtesting, oldinga test yoki ikkalasining kombinatsiyasi?
Orqa testning umumiy qiymati to'g'risida ikkita ikkilik fikr bor va bu fikr teng taqsimlangan. Ko'pgina savdogarlar orqaga sinovdan o'tishga qasam ichishadi, boshqalari buni patentga yaroqsiz deb hisoblaydilar va faqat real vaqt rejimida bozorda oldinga sinovlar ishlaydi, deb ta'kidlaydilar. Ammo faqat oldinga sinovlar ishlaydi degan da'voda muhim mantiqiy xato bormi? Oxir oqibat, agar biz demo hisobidan foydalanmasak, oldinga testlar ijobiy natijalarga olib keladi va vaqt ham, pul ham talab qilishi mumkinligiga kafolat yo'q.
Qisqa muddatli, oldinga (to'g'ridan -to'g'ri) sinov usuli yordamida biz shirin joyga etib kelgan bo'lardik, lekin keyin uning qulashi va yonishini kuzatamiz, agar biz savdogar bo'lsak, biz qancha vaqt kutishimiz mumkin? oldinga sinovlar ishladimi? Uch oymi? Bu, biz yo'qotadigan katta daromad. Bizning orqa testimiz umid baxsh etgandek tuyulsa -da, biz uni o'sha uch oy mobaynida bozordan foyda olish imkoniyatiga ega bo'lgan holda bozorda ishlatganmiz.
Tarix bizga hech narsani o'rgatmaydi; backtestingga qarshi ishni taqdim etish.
Qayta tekshirish ishlamayapti deb da'vo qiladiganlar, savdogarlar potentsial xushomadli natijalarga moslashish uchun o'z strategiyasiga mos keladigan tarzda harakat qilishadi. Ayblov shundaki, ular tarixiy ma'lumotlardan foydalangan holda ham, hech qanday aralashuvsiz erkin ishlashiga, aniq natijalarga erishish uchun o'z-o'zini tarbiyalashga ega emaslar. Tanqidchilarning ta'kidlashicha, agar savdogarlar backtestto kerakli natijalarni bera olmasligiga guvoh bo'lsalar, egilish fitnasi juda katta; savdogar kerakli natijaga erishish uchun har xil parametrlar va indikator sozlamalarini mikro sozlaydi, so'ngra strategiya bilan jonli sharoitda ishlaydi. Ayniqsa, agar strategiya bozorga kirish yoki chiqish signalini moslashtirish uchun bir qator ko'rsatkichlarga tayanilsa, nozik sozlash vasvasasi kuchayishi mumkin. Misol uchun; Qaytadan tekshiruvchilar indikator parametrlarini o'zgartiradilar, yoki vaqtni o'zgartiradilar, yoki strategiyadan voz kechib, harakat qilishning o'rniga, uning haqiqiyligiga ishonch hosil qilsalar, strategiyaga mos keladigan xavfsizlikni topadilar.
Orqa test uchun ishni taqdim etish.
"Tarix takrorlanmaydi, lekin u qofiyadir" - bu ko'pchiligimizga savdo -sotiq bilan bog'liq. Agar bu ibora qofiyali savdo naqshlariga nisbatan qandaydir ma'noga ega bo'lsa, unda albatta backtestingning qiymati bormi? Biz bozorda ikki lahzaning bir xil emasligini va har bir qimmatli qog'ozning harakati (qisqa yoki uzoq) o'ziga xosligini tan olsak -da, agar ma'lum bir texnik shartlar ma'lum bir vaqt oralig'ida jiringlasa, bu shartlar va sub'ektivlik uchun oqilona istiqbol bor. ma'lum bir valyuta juftligining narx xatti -harakati, kelajakda shunga o'xshash modelni olish uchunmi?
Bizda oldinga testlar ishlashiga kafolat yo'q, chunki biz jadvalning o'ng tomonida bo'sh joyga duch kelamiz, lekin bizda o'z xulosamizga tayanadigan backtesting orqali ba'zi tarixiy dalillar bor. Shunday qilib, oldinga sinovlar bilan biz kelajakdagi voqealarga tayanamiz, deb aytish mumkin, lekin orqada test bilan (keyin bozorda orqa test natijalarini ishlatish uchun) biz tarixiy dalillardan foydalanmoqdamiz, bu, albatta, dolzarblik va qiymatga ega. va faqat kelajakdagi umidlardan yuqori.
Optimal natijalarga erishish uchun test va oldinga testdan foydalanish.
Agar biz laboratoriya mutaxassisi bo'lganimizda, xulosaga kelishdan oldin nazariyalarni sinab ko'rsak, avvalo, avvalgi natijalar va tarixiy pretsedentlarni tahlil qilarmidik, batafsil sud -tibbiy ekspertizasini rejalashtirishdan oldin? Balki bu bizning yechimimiz; biz o'z nazariyamizni sinab ko'rish va o'z xulosamizga kelish uchun oldinga va oldinga testlar kombinatsiyasidan foydalanamiz.
Keling, bizning orqa testimiz muvaffaqiyatli bo'lgan ssenariyni tasavvur qilaylik va bizda mavjud bo'lgan turli xil mulkiy vositalardan foydalanib, test natijalarini tezda aniqlay olamiz. Bizning keyingi vazifamiz bozorda qancha vaqt yashayotganimiz natijalari samaradorligini aniqlash. Yuqorida aytib o'tilganidek; agar oldinga test juda uzoq bo'lsa, biz vaqtni behuda sarflashimiz va potentsial talab qilinmagan foyda olishimiz mumkin. Shuning uchun biz oldinga testni baholash uchun to'g'ri vaqt o'lchovini aniqlashimiz kerak.
Tabiiyki, agar biz kunlik savdogar bo'lsak, biz savdogarga qaraganda, biz oldinga va orqaga sinov paytida ko'proq savdo qilamiz. Agar biz uch oylik muddat davomida test sinovlarini o'tkazib yuborsak, bunday vaqt ichida biz normal savdo parametrlarimizdan foydalanib test o'tkaza olmaymiz. Kundalik savdo bilan biz bir oyda 100 ta savdo qilishimiz mumkin, 5 -dan past bo'lishi mumkin va bu (ikkala test uchun ham) biz ikkita asosiy valyuta juftligini sotamiz. Biz haqiqatan ham 5 ta savdoga asoslangan holda hukm chiqarishimiz mumkinmi? Bundan tashqari, biz 5 ta savdoga asoslangan nazariyalarimizni sinab ko'rsata olamizmi? Ehtimol emas va yana nima; Hatto natijalarni berish uchun jonli rejimda oldinga test o'tkazish uchun bir oy kutish ham juda uzoq bo'lishi mumkin.
Shuning uchun, biz ham savdo uslubimizga nisbatan backtest cheklovlarini tan olishimiz va anglashimiz kerak. Balki, biz ham orqaga sinov va oldinga test o'rtasidagi muvozanatni aniqlash faqat ma'lum savdo uslublariga mos kelishini tan olishimiz kerak. Aytish mumkinki, bu qofiyalanish ehtimoli amalda bo'lishi mumkin bo'lsa, bosh terisi yoki kunlik savdo.
« HAFTALIK BOZOR SNAPSHOT 20 / 11-24 / 11 | Buyuk Britaniya kansleri chorshanba kuni kuzgi byudjet bayonotini taqdim etadi, nutq paytida sterlingning munosabat bildirishini kutmoqda AQSh dollari, evro va Buyuk Britaniyaning funti kelgusi haftalarda siyosiy muammolar tufayli jiddiy tekshiruvdan o'tadi »
