Nassim Talebning asosiy savdo qoidalari

3 aprel • Chiziqlar orasidagi masofa • 14270 ko'rib chiqildi • 1 Comment Nassim Talebning asosiy savdo qoidalariga rioya qilish to'g'risida

Vaqti-vaqti bilan bizning savdo dunyomizdagi ba'zi "afsonaviy" treyderlar, esseistlar va mutafakkirlarning fikrlarini ko'rib chiqishga arziydi, ularning fikrlari biz har kuni boshdan kechirayotgan savdoning ko'plab jihatlari haqida qanday fikrda ekanligini bilish uchun. asos. Ularning bizning sohamizda yozilgan nusxalarni shunchaki kesib o'tish va oddiygina "nuqtaga kirish" qobiliyati alohida ahamiyatga ega. Go'yo ularning o'nlab yillik tajribasi, ehtimol, o'ndan ortiq aniq, dolzarb va qisqa fikrlarga to'g'rilangandek, ba'zi noto'g'ri qarashlarimiz va odatlarimizni darhol tuzatishga yordam beradi. Mark Duglas buni o'zining "Zonadagi savdo" nomli ajoyib kitobida amalga oshirdi, bu erda uning fikrlari va e'tiqodlari bizning sanoatimizda afsonaviy maqomga ega bo'ldi.

Ammo bu maqolada biz e'tibor qaratmoqchi bo'lgan savdo dunyosining yana bir giganti - Nassim Taleb*, u o'zining "Savdogar risklarini boshqarish haqidagi bilimlari" deb nomlangan to'qqizta "qoidalar"ni nashr etdi. Ushbu ustunlarning doimiy o'quvchilari (tasodifan yoki dizayn tufayli) biz yaratgan son-sanoqsiz maqolalarda uning ko'plab da'volarini takrorlaganimizni ta'kidlashadi. Bundan tashqari, o'quvchilar bizning ko'plab maqolalarimizda doimiy ravishda takrorlanadigan mavzu bo'lgan umumiy xavf va pulni boshqarish bo'yicha obsesyon bilan chegaralangan Talebning kontsentratsiyasini bilishadi. Ushbu maqolaning pastki qismida biz Vikipediyadan Talebga oid bir nechta paragraflarni kesib oldik va hamjamiyatimizdagi treyderlar savdo tuzilmalari o'rtasida vaqt o'tkazish va sanoatimizga yanada yaxlit va yaxlit yondashuvni ishlab chiqish uchun o'qish materiallarini izlayotganlar uchun. Talebning "Qora oqqush" va "Tasodifiylik bilan aldangan" kitoblarini o'qishni tavsiya qilamiz. Talebning birinchi texnik bo'lmagan kitobi "Foled by Tasodifiylik" hayotdagi tasodifiylik rolini yetarlicha baholamaslik haqida, taxminan 11-sentabr hujumlari bilan bir vaqtda Fortune tomonidan ma'lum bo'lgan eng aqlli 75 kitobdan biri sifatida tanlangan. Uning kutilmagan hodisalar haqidagi ikkinchi texnik bo'lmagan kitobi "Qora oqqush" 2007 yilda nashr etilgan bo'lib, 3 millionga yaqin nusxada sotilgan (2011 yil fevral holatiga ko'ra). U New York Times Bestseller ro'yxatida 36 hafta, qattiq muqovada 17 hafta va qog'oz muqovada 19 hafta bo'lib, 31 tilga tarjima qilingan. Qora oqqush 2008 yildagi bank va iqtisodiy inqirozni bashorat qilgan.

Treyderning xatarlarni boshqarish bo'yicha ma'lumoti: Talebning asosiy qoidalari

1-qoida - O'zingiz tushunmaydigan bozorlar va mahsulotlarga kirishmang. Siz o'tirgan o'rdak bo'lasiz. 2-qoida: Keyingi zarbangiz oxirgi marta olgan zarbangizga o'xshamaydi. Xatarlar qayerda ekanligi haqidagi konsensusga quloq solmang (ya'ni, VAR tomonidan ko'rsatilgan xavflar). Sizni xafa qiladigan narsa siz kutmagan narsadir. 3-qoida - O'qiganingizning yarmiga ishonmang, eshitganingizning hech biriga ishonmang. O'zingizning kuzatishingiz va fikringizni amalga oshirishdan oldin hech qachon nazariyani o'rganmang. Nazariy tadqiqotlarning har bir qismini o'qing, lekin treyder bo'lib qoling. Kamroq miqdoriy usullarni himoyasiz o'rganish sizni tushunchangizdan mahrum qiladi.

4-qoida. Doimiy daromad oladigan, bozorda ishlamaydigan savdogarlardan ehtiyot bo'ling - ular portlashga moyil. Tez-tez yo'qotadigan treyderlar sizga zarar etkazishi mumkin, ammo ular sizni portlatib yuborishi mumkin emas. Uzoq o'zgaruvchanlik savdogarlari haftaning ko'p kunlarida pul yo'qotishadi. (O'rganilgan nom: Sharpe nisbatining kichik namunaviy xususiyatlari). 5-qoida - Bozorlar eng ko'p to'siqchilarga zarar etkazish yo'lidan boradi. Eng yaxshi to'siqlar - bu faqat o'zingiz kiygan narsalardir. 6-qoida - Barcha mavjud savdo vositalarining narxlaridagi o'zgarishlarni o'rganmasdan bir kun o'tishiga hech qachon yo'l qo'ymang. Siz an'anaviy statistikaga qaraganda kuchliroq bo'lgan instinktiv xulosani yaratasiz. 7-qoida - Eng katta xulosa chiqarish xatosi: "Bu voqea mening bozorimda hech qachon sodir bo'lmaydi." Bir bozorda ilgari bo'lmagan voqealarning aksariyati boshqa bozorda sodir bo'lgan. Birovning ilgari hech qachon o'lmagani uni o'lmas qilmaydi. (O'rganilgan ism: Xyumning induksiya muammosi). 8-qoida - Hech qachon daryoni kesib o'tmang, chunki u o'rtacha 4 fut chuqurlikda. 9-qoida - Savdogarlarning pulni qayerda yo'qotganlarini o'rganish uchun har bir kitobini o'qing. Siz ularning daromadlaridan hech qanday ahamiyatga ega bo'lmaysiz (bozorlar moslashadi). Siz ularning yo'qotishlaridan saboq olasiz.

* Nassim Nikolay Taleb

Nassim Nikolas Taleb - livanlik amerikalik esseist, olim va statistik, uning ishi tasodifiylik, ehtimollik va noaniqlik muammolariga qaratilgan. Uning 2007-yilda chop etilgan “Qora oqqush” kitobi Sunday Times gazetasi sharhida Ikkinchi jahon urushidan keyingi o‘n ikkita eng ta’sirli kitoblardan biri sifatida ta’riflangan. Taleb eng ko'p sotilgan muallif bo'lib, bir qancha universitetlarda professor bo'lgan, hozirda Nyu-York universiteti Politexnika muhandislik maktabida xavf-xatar muhandisligi bo'yicha taniqli professor. U shuningdek, matematik moliya bo'yicha amaliyotchi, to'siq fondi menejeri, derivativlar treyderi bo'lgan va hozirda Universa Investments va Xalqaro Valyuta Jamg'armasida ilmiy maslahatchi hisoblanadi. U moliya sanoati tomonidan qo'llaniladigan risklarni boshqarish usullarini tanqid qildi va moliyaviy inqirozlar haqida ogohlantirdi, keyinchalik 2000-yillarning oxiridagi moliyaviy inqirozdan foyda ko'rdi. U "qora oqqush mustahkam" jamiyati, ya'ni bashorat qilish qiyin bo'lgan voqealarga dosh bera oladigan jamiyatni himoya qiladi. U tizimlardagi "mo'rtlikka qarshi" ni, ya'ni tasodifiy hodisalar, xatolar va o'zgaruvchanlikning ma'lum bir sinfidan foyda olish va o'sish qobiliyatini, shuningdek, ilmiy kashfiyot usuli sifatida "qavariq tinkering" ni taklif qiladi. variantga o'xshash tajriba, yo'naltirilgan tadqiqotlar ustunlik qiladi.   

« ADP ish bilan ta'minlangan raqamlar kutilgan natijalarga yaqinlashishi sababli AQSh fabrikalarida buyurtmalar ko'paymoqda Xitoyning PMI qisqarishi haqida signal beradi, chunki Avstraliyaning ijobiy savdo balansi tahlilchilarni ajablantiradi »