Торгові платформи: Алгоритмічна торгівля як засіб високочастотної торгівлі
Існує такий тип алгоритмічної торгівлі, який характеризується торгівлею на валютному ринку з високими коефіцієнтами замовлення та торгівлі та високими показниками обороту; це теж робиться досить швидко. Це називається HFT або високочастотна торгівля.
Оскільки вона охоплює різні теми, що стосуються алгоритмічної торгівлі, торгівля HFT має лише одне визначення. І, хоча це відомий торговий підхід для одних трейдерів, він подає сигнал тривоги для інших; він має свою частку суперечливих аспектів.
Ось компіляція фактів:
- - У перші роки, приблизно наприкінці 90-х років, HFT становив не більше 10% від загального обсягу торгів. П'ять років потому він зріс до понад 160% обсягу торгів на ринку форекс. І, як повідомляє NYSE (або Нью-Йоркська фондова біржа), вона регулярно заробляла понад 120 мільярдів доларів.
- - HFT розпочався в кінці 90-ті; дату можна простежити за часом, коли електронні біржі вперше були дозволені Комісією з цінних паперів та бірж США. Спочатку кілька секунд - це відведений час виконання. Майже через десять років, у 2010 році, значне скорочення строку виконання ознаменувало грандіозний розвиток; в даний час час виконання скорочується до мілісекунд.
- - HFT дотримується значення статистики та арбітражу. Він працює навколо концепції прогнозування тимчасових відхилень елементів ринку; для визначень відхилень це може передбачати детальніший огляд властивостей елементів ринку.
- - Практика називається кліщ обробка або зчитування стрічки часто пов'язана з HFT. Це відповідає логіці того, що походження торгових даних повинно бути впізнаваним; оскільки вони означають актуальність, обробка всієї інформації, що міститься в торгових даних, може бути дуже корисною.
- - Традиційний HFT техніка називається торгівлею фільтрами; головним фактором є те, що торгівля фільтрами може здійснюватися порівняно повільними темпами. Як і будь-яка методика HFT, мова йде про аналіз основних масивів даних; воно включає інтерпретацію інформації на основі прес-релізів, новин та інших форм оголошень. Після інтерпретації аналітик вводить дані в програмні програми.
- - HFT класифікується як кількісна торгівля; на відміну від якісної торгівлі, кінцевою метою є отримання накопиченої суми з невеликих позицій. За цим концепція полягає в тому, що прибутковість одночасної обробки альгосів (тобто великих обсягів ринкової інформації) - це діяльність, з якою торговці людьми не можуть впоратися.
« Як правильно оптимізувати експерта в Metatrader 4? Використання індексу спрямованого руху (DMI) під час торгівлі на Форекс »
