İşlem Platformları: Yüksek Frekanslı Ticaret Aracı Olarak Algoritmik Ticaret

İşlem Platformları: Yüksek Frekanslı Ticaret Aracı Olarak Algoritmik Ticaret

29 Nisan • Forex Ticaret Makaleleri • 3081 Görüntüleme • Comments Off İşlem Platformlarında: Yüksek Frekanslı Ticaret Aracı Olarak Algoritmik Ticaret

Döviz piyasasında yüksek emir-ticaret oranları ve yüksek ciro oranları ile alım satım yapan bu tür algoritmik ticaret var; o da oldukça hızlı yapılır. Buna HFT veya yüksek frekanslı ticaret denir.

Algoritmik ticaretle ilgili çeşitli konuları kapsadığından, HFT ticareti tek bir tanımla gelir. Ve bazı tüccarlar için meşhur bir ticaret yaklaşımı olsa da, diğerleri için alarm sinyali veriyor; tartışmalı yönlerden kendi payına sahiptir.

İşte gerçeklerin bir derlemesi:

  • - Ilk yıllarda90'ların sonlarında HFT, toplam işlem hacminin% 10'undan fazlasını oluşturmuyordu. Beş yıl sonra, forex piyasasındaki işlem hacminin% 160'ının üzerine çıktı. Ve NYSE (veya New York Borsası) tarafından bildirildiği üzere, düzenli olarak 120 milyar doların üzerinde komisyon yaptı.
  • - HFT geç başladı 90'lar; tarih, elektronik borsaların ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından ilk kez yetkilendirildiği zamana kadar izlenebilir. Başlangıçta, ayrılan yürütme süresi birkaç saniyedir. Neredeyse on yıl sonra, 2010'da, uygulama süresinin önemli ölçüde azalması büyük bir gelişmeye işaret etti; şu anda yürütme süresi bir milisaniyeye düşmüştür.
  • - HFT, istatistik ve arbitrajın önemi. Piyasa öğelerindeki geçici sapmaları tahmin etme kavramı etrafında çalışır; Sapmaların belirlenmesi için piyasa unsurlarındaki özelliklerin daha yakından incelenmesini içerebilir.
  • - Kene denen uygulama işleme veya kayan yazı bandı okuma genellikle HFT ile ilişkilendirilir. Ticaret verilerinin kökenlerinin tanınabilir olması mantığı ile uyumludur; alaka düzeyini ifade ettikleri için, ticaret verilerinde bulunan tüm bilgilerin işlenmesi çok faydalı olabilir.
  • - Geleneksel bir HFT teknik, filtre ticareti olarak adlandırılır; göze çarpan faktör, filtre ticaretinin nispeten yavaş bir hızda gerçekleştirilebilmesidir. Herhangi bir HFT tekniği gibi, veri yığınlarının analizi ile ilgilidir; bilgilerin basın bültenlerine, haberlere ve diğer duyuru türlerine dayalı olarak yorumlanmasını içerir. Yorum yapıldıktan sonra, analist verileri yazılım programlarına girer.
  • - HFT kategorize edilmiştir kantitatif ticaret olarak; Niteliksel ticaretten farklı olarak, nihai amaç küçük pozisyonlardan birikmiş bir miktar elde etmektir. Bunun ardında, kavram, insan tüccarlarının üstesinden gelemediği bir faaliyet olan algoları (yani büyük miktarlarda piyasa bilgisi) eşzamanlı olarak işlemede karlılık olduğu gerçeğinde yatmaktadır.

Yoruma kapalı.

« »