Şu anda yaşadığım kaybetme dönemi stratejime mi bağlı, yoksa "aykırı" olaylarda kötü şans mı?
Şans, ticarette çok tartışmalı bir kelime ve eşit derecede tartışmalı bir fenomendir. Kazanan bir ticaret stratejisi oluşturmak için aylar ve çoğu durumda yıllar harcadıktan sonra, sonunda bunu kurşun geçirmez ticaret planımıza dahil ettikten sonra, uzun vadeli ticaret başarımızın içerdiği büyük bir unsurun düştüğünü gerçekten kabul etmek bizim için inanılmaz derecede zor. basit şans fenomenine.
Piyasanın insafına kaldığımızı ve hiçbirimizin düzenli bir kesinlik derecesi ile piyasanın bundan sonra ne yapacağını tahmin edemeyeceğini kabul etmek, çoğumuz için inanılmaz derecede zor bir kavramdır. Sürekli olarak karlı olabilmemiz için işlemlerimizin büyük bir yüzdesinin kaybedenler olması gerektiği fikrini kabul etmek bir o kadar zor. Bu kavramların her ikisi de, daha önce bu sütunlarda bahsettiğimiz gibi, endüstrimizin bizi günlük ve haftalık olarak yüzleşmeye zorladığı birçok teste ve denemeye nasıl 'bağlı olduğumuza' karşı sezgiseldir.
Başarılı ticaret stratejimizi oluşturmak için aylar (veya yıllar) harcadıktan ve ticaret planımıza bağlı kalmak için öz disiplini geliştirmek için eşit derecede orantılı bir zaman harcadıktan sonra, ticaretimiz oldukça büyük bir darbe olabilir. strateji başarısız olmaya başlar ve ticaret planımıza koyduğumuz geri çekilme seviyelerine ya ulaşırız ya da tehdit etmeye başlarız. Ama hangi noktada planımızdan ve stratejimizden vazgeçeriz, yüzleşmek için zor bir öneridir.
Stratejimizi daha iyi analiz etmek için, stratejimizi değiştirmeden veya tamamen terk etmeden önce nasıl duygusuz bir geri adım attığımız, tüccarlar olarak karşılaşacağımız en önemli testlerden biridir ve birçok yönden bu 'tüccar hayatı denemesi' bizi tanımlayacaktır. tüccarlar olarak. Ve ticaret stratejimizi yeniden analiz ederken, şansın son kayıplarımızda herhangi bir rol oynayıp oynamadığını ortaya çıkarmaya başlayabiliriz. Ancak, yakın ticaret geçmişimizde, basit kötü şansın ticaretimizde önemli bir rol oynadığına ve yöntemimizde ve genel ticaret stratejimizde yanlış bir şey olmadığına dair işaretleri nerede arıyoruz?
Aykırı değerler *, ticaret açısından ne oldukları ve bunların işaretlerini nerede arayacakları
Köşe yazılarımızın düzenli okuyucuları çıkarsayacağı gibi, haftalık olarak "trend hala arkadaşınız mı?" Başlıklı bir makale yayınlıyoruz. İçinde bulunduğumuz haftanın yüksek etkili yayınlarını ve politika kararlarını belirleyecek temel zemini analiz ediyoruz. Bununla birlikte, en yaygın kullanılan ve atıfta bulunulan göstergelerin çoğunu kullanan çok temel bir teknik analiz biçimiyle de örtüşüyoruz. Son zamanlarda kayda değer olan şey, aykırı değerler olarak adlandırdığımız şeyin etkisi ve ticaret yaptığımız piyasalar üzerindeki etkisidir.
En göze batan aykırı değer, özellikle Avrupa hisse senedi endeksleri ve ardından euro olmak üzere, Kırım bölgesinde piyasaların satılmasıyla ilgili gerilimlerin başlamasıyla Ukrayna'daki sorunlar oldu. Sorunlar ortadan kalktıkça piyasalarda bir tür toparlanma başladı. Daha sonra (ABD'de kazanç sezonu başladığında) NASDAQ'da kote edilen teknoloji şirketlerinin birçoğunun şu anda gösterdikleri kazançlarına karşı büyük değerlemeleri hak ettiğine dair şüphelerimiz vardı. Sonra bir iyileşme yaşadık, ancak geçtiğimiz iki gün içinde Ukrayna korkuları, birçok Ukrayna kentindeki Rus dostu gruplar ve yeni kurulan Ukrayna hükümeti yetkilileri arasında silahlı çatışma olarak yeniden ortaya çıktı. şiddetli bir sonuca ulaştı.
Şimdi tüm bu son sorunlara tek başına veya bir küme olarak bakıldığında, birçok tüccar, swing tüccarları veya günlük tüccarlar olup olmadıklarına bağlı olarak, piyasanın yanlış tarafında, hiçbir hata olmaksızın hareket etmelerine bağlı olarak kendilerini zaman zaman bulacaktır. planlarına bağlı kalmaktan başka kendilerine ait. Açıkçası, yakın zamanda verdiğimiz faaliyetlerin listelemesi, birçok tüccarın son haftalarda ticaret yapması imkansız bir bölgeydi, özellikle de dalgalı tüccarlar için ve bu, baz oran kararları, işsizlik ve diğer ekonomik veri istatistikleri. Sanki mesleğimiz yeterince zor değilmiş gibi, son haftalarda inanılmaz karmaşık çeşitlilikteki temel sorunlarla uğraşmak zorunda kaldık, çoğumuzun genel yöntemimizden ve ticaret stratejimizden şüphe duymamıza neden olacak şekilde geçici bir zemini kaybetmiş olacağına şaşmamalı.
İstatistiksel aykırı değerlerin ne zaman olacağını tahmin etmek imkansızdır ve işimizdeki aykırı değerlerin çoğu istatistikçiler ve matematikçilerin yapabileceği saf istatistiklere sahip olmadığı için, aykırı bir olayın ateş hattında olabileceğimizi anlamak da aynı derecede zordur. geçmişe bakıldığında, işaret edin. Dahası, istatistiklerimiz ve matematik uzmanlarımızın belirlediği geçmişi takas edemeyiz.
Ancak deneyimlerimiz arttıkça yapabileceğimiz şey, 'ticaret antenimizi' aykırı değerlerin neden olabileceği ve yaratacağı girdapların ortasında olduğumuzun farkında olacak şekilde ayarlamaktır. O halde iki basit seçeneğimiz var; ticaret yapmak veya ticaret yapmamak…
Ya aykırı değerin neden olduğu fırtınayı değiştiririz ya da aşağı ineriz ve maalesef sadece geriye bakmamız hangisinin doğru karar olduğunu kanıtlayacaktır. Bununla birlikte, şüphesiz bir aykırı olay sırasında yönteminizi ve stratejinizi sorgulamak doğal olsa da, önceden kanıtlanmış bir yöntemi değiştirmek veya durdurmak için yanlış bir zaman olacaktır. 'Normal' ticaret koşullarını belirledikten sonra veya FX, endeksler veya emtia ticaretinin dinamik dünyasında bekleyebileceğimiz kadar normal bir kez daha ticaret ortamımıza döndüğünü belirleme zamanı gelmelidir.
* Aykırı değerlerin tanımı
İstatistikte aykırı değer, diğer gözlemlerden uzak bir gözlem noktasıdır. [1] Aykırı değer, ölçümdeki değişkenlikten kaynaklanıyor olabilir veya deneysel hatayı gösterebilir; ikincisi bazen veri kümesinin dışında tutulur. [2]
Aykırı değerler, herhangi bir dağılımda tesadüfen ortaya çıkabilir, ancak bunlar genellikle ya ölçüm hatasının ya da popülasyonun yoğun bir dağılımı olduğunu gösterir. İlk durumda, biri onları atmak veya aykırı değerlere karşı sağlam olan istatistikleri kullanmak isterken, ikinci durumda, dağılımın yüksek basıklığa sahip olduğunu ve normal bir dağılım varsayan araçları veya sezgileri kullanırken çok dikkatli olması gerektiğini belirtirler. Aykırı değerlerin sık görülen bir nedeni, iki farklı alt popülasyon olabilen veya 'doğru deneme' ile 'ölçüm hatasını' gösteren iki dağılımın bir karışımıdır; bu bir karışım modeli ile modellenmiştir.
Çoğu büyük veri örneklemesinde, bazı veri noktaları örnek ortalamadan makul kabul edilenden daha uzakta olacaktır. Bunun nedeni, olasılık dağılımlarının varsayılan bir ailesini oluşturan teorideki tesadüfi sistematik hatalar veya kusurlar olabilir veya bazı gözlemler verilerin merkezinden uzak olabilir. Aykırı değerler bu nedenle hatalı verileri, hatalı prosedürleri veya belirli bir teorinin geçerli olmayabileceği alanları gösterebilir. Bununla birlikte, büyük numunelerde, az sayıda aykırı değer beklenmelidir (ve herhangi bir anormal durum nedeniyle değil).
En uç gözlemler olan aykırı değerler, aşırı yüksek veya düşük olmasına bağlı olarak, numune maksimumunu veya minimum numuneyi veya her ikisini birden içerebilir. Bununla birlikte, örnek maksimum ve minimum değerleri her zaman aykırı değerler değildir çünkü alışılmadık şekilde diğer gözlemlerden uzak olmayabilirler.
« SPX, endeks için bir haftalık üst sınırla% 0.14 arttı. Kanada TÜFE'si keskin bir şekilde yükselirken, ABD işsizlik başvuruları ılımlı bir şekilde arttı Çin'de yeni konut fiyatları Mart ayında yıllık yüzde 7.7'ye yükseldi »
