Ano ang Mean Reversion sa pangangalakal?
Sa mga merkado ng FX, ang ibig sabihin ng reversion ay kinabibilangan ng ideya na ang pagbabago sa presyo ng asset at mga makasaysayang pagbabalik ay babalik sa pangmatagalang average pagkatapos isaalang-alang ang lahat ng mga punto ng data. Maraming salik ang maaaring makaapekto sa average na antas na ito, kabilang ang paglago ng ekonomiya, pagkasumpungin ng mga stock, P/E ratios ng mga stock, o average na return ng industriya.
Hindi lang mga presyo ng asset ang napapailalim sa mean reversion. Ang pamamaraang ito ay maaari ring kalkulahin ang pagkasumpungin, mga kita, mga rate ng paglago, at teknikal na tagapagpahiwatig. Magpatuloy sa pagbabasa para matutunan kung paano mag-trade sa mga financial market gamit ang mean na mga diskarte sa pagbabalik.
Ano ang ibig sabihin ng reversion sa trading?
Ayon sa mean reversion theory, ang matinding paggalaw ng presyo sa pangangalakal ay mahirap mapanatili sa mahabang panahon, at ang mga presyo ay may posibilidad na bumalik sa mga average na antas sa paglipas ng panahon. Ang ibig sabihin ng pagbabalik ng kalakalan ay humantong sa pagbuo ng maraming pamamaraan para sa pag-capitalize sa teorya.
Ang kanilang buong taya ay umaasa sa paniwala na ang isang matinding antas ay babalik sa karaniwan, ito man ay pagkasumpungin, mga presyo, paglago, o teknikal na tagapagpahiwatig.
Ibig sabihin ng mga diskarte sa pagbabalik
Sa panahon ng normal na kondisyon ng merkado, ang ibig sabihin ng mga diskarte sa pagbabalik ay idinisenyo upang makuha ang mga kita habang ang mga presyo ay bumalik sa mga normal na antas. Isaalang-alang ang paggamit ng isang mean na diskarte sa pagbabalik kapag isinasaalang-alang ang iyong kalakalan, ngunit tandaan na ang pagtaas ng presyo ay hindi nangangahulugang isang indikasyon ng pagbaba ng presyo.
Mayroon ding posibilidad na ang kahulugan ay maaaring umakyat upang tumugma sa presyo. Ang presyo ay bumalik na ngayon sa linya kasama ang average nito, kaya ito ay bumubuo ng isang pagbabalik din sa ibig sabihin.
Karaniwan para sa mga presyo na regular na bumalik sa average, ngunit bihira silang manatili doon nang mahabang panahon. Ang ibig sabihin ng mga diskarte sa pagbabalik ay tinalakay sa ibaba sa ilang sikat na halimbawa.
Mean reversion sa pares trading
Sa pares trading, dalawang asset na may mataas na ugnayan ang pinili. May kaugnayan sa pagitan ng mga presyo ng mga asset na ito. Ang isang halimbawa ng isang potensyal na mean reversion trade ay kapag ang mga presyo ay naiiba, halimbawa, kapag ang isa ay bumaba kapag ang isa ay hindi. Ang statistic arbitrage ay isa pang termino para dito.
Ang ibig sabihin ng intraday ay diskarte sa pagbabalik ng kalakalan
Sa mga intraday na diskarte, maraming asset ang binibili at ibinebenta sa isang araw, at ang mga posisyon ay hindi pinapanatili sa magdamag. Ang mga day trader ay maaaring gumamit ng moving average upang magpasya sa kanilang mga trade.
Ang mga uptrend ay karaniwang humahantong sa pagtaas ng presyo mula sa average at pagkatapos ay bumabalik. Ang pagpapanumbalik ng presyo ay maaaring mag-alok ng pagkakataon sa pagbili kapag bumalik ito sa karaniwan. Ang isang downtrend ay may posibilidad na magresulta sa pagbagsak ng presyo sa ibaba ng average at pagkatapos ay talbog pabalik. Ang isang maikling posisyon (pagbebenta) ay maaaring isang opsyon kapag ang presyo ay malapit sa average.
Ang ibig sabihin ng pagbabalik ng diskarte sa forex
Isang diskarte na maaaring gamitin ng mga mangangalakal upang matukoy kung ang presyo ay lumihis mula sa mean bago bumalik ay upang obserbahan kung gaano kalayo ito lumihis mula sa mean bago bumalik.
Ang pinakamabilis at pinakamabagal na haba ng a moving average convergence divergence (MACD) o Percentage Price Oscillator (PPO) na ginamit sa aming Next Generation advanced trading platform ay maaaring itakda sa 1 at 2, ayon sa pagkakabanggit.
Ika-line
Ang mga mean reversion ay mahalagang tool para maunawaan ang mga market ngunit hindi ginagarantiyahan ang mga kita. Hindi natin malalaman kung kailan babalik ang mga presyo sa average nang maaga, kahit na madalas nilang gawin ito sa paglipas ng panahon. Ang paglihis ng presyo mula sa mean ay maaaring magpatuloy nang mas matagal kaysa sa inaasahan. Maaaring magkaroon din ng pagbabago sa direksyon ng trend o pagbabago sa halaga o laki ng paggalaw ng presyo. Maaaring hindi awtomatikong bumaba ang mga presyo sa average dahil lamang sa tumataas ang mga ito; maaari rin silang tumaas upang matugunan ang ibig sabihin.
« Bumagsak ang Dollar bilang Hint ni Powell na Papalapit sa Antas ng Neutral na Rate Ano ang dapat malaman tungkol sa US30? »
