Mga Platform sa Kalakal: Algorithmic Trading bilang isang Nangangahulugan ng High-Frequency Trading
Mayroong ganitong uri ng algorithmic trading na nagtatampok ng kalakalan sa foreign exchange market na may mataas na ratio sa order-trade at mataas na rate ng turnover; ito ay tapos na sa halip mabilis, masyadong. Tinatawag itong HFT o high-frequency trading.
Dahil sumasaklaw ito sa iba't ibang mga paksa na patungkol sa algorithmic trading, ang HFT trading ay may kasamang nary isang solong kahulugan. At, habang ito ay isang bantog na diskarte sa pangangalakal sa ilang mga negosyante, nagsisenyas ito ng alarma sa iba; mayroon itong sariling bahagi ng mga kontrobersyal na aspeto.
Narito ang isang pagsasama-sama ng mga katotohanan:
- - Sa mga unang taon, sa huling bahagi ng 90s, ang HFT ay accounted para sa hindi hihigit sa 10% ng kabuuang dami ng kalakalan. Pagkalipas ng limang taon, lumago ito sa higit sa 160% ng dami ng kalakalan sa merkado ng forex. At, tulad ng iniulat ng NYSE (o New York Stock Exchange), regular itong umabot ng higit sa $ 120 bilyon.
- - Nagsimula ang HFT sa huli 90s; ang petsa ay maaaring masubaybayan pabalik sa oras kung kailan ang mga elektronikong palitan ay unang pinahintulutan ng Securities and Exchange Commission ng US. Sa una, maraming segundo ang inilaang oras ng pagpapatupad. Halos isang dekada ang lumipas, noong 2010, ang makabuluhang pagbaba ng oras ng pagpapatupad ay minarkahan ang isang engrandeng pag-unlad; sa kasalukuyan, ang oras ng pagpapatupad ay bumaba sa isang millisecond.
- - Sumusunod ang HFT sa kabuluhan ng istatistika at arbitrage. Gumagana ito sa paligid ng konsepto ng forecasting pansamantalang paglihis sa mga elemento ng merkado; para sa mga deviations na matukoy, maaari itong kasangkot ng isang mas malapit na inspeksyon ng mga katangian sa mga elemento ng merkado.
- - Tinawag na tick ang kasanayan ang pagproseso o pagbasa ng ticker tape ay madalas na nauugnay sa HFT. Naaayon ito sa lohika na ang mga pinagmulan ng data ng pangangalakal ay dapat makilala; dahil nag-signify sila ng kaugnayan, ang pagproseso ng lahat ng impormasyon na nilalaman sa data ng kalakalan ay maaaring maging napaka kapaki-pakinabang.
- - Isang tradisyunal na HFT ang pamamaraan ay tinukoy bilang kalakalan sa filter; ang natitirang kadahilanan ay ang kalakalan ng filter ay maaaring magawa sa isang medyo mabagal na tulin. Tulad ng anumang diskarteng HFT, ito ay tungkol sa pagtatasa ng mga bulks ng data; kasama rito ang pagbibigay kahulugan ng impormasyon batay sa mga press release, balita, at iba pang mga paraan ng anunsyo. Kapag tapos na ang interpretasyon, ang input ng analyst ay naglalagay ng mga data sa mga programa ng software.
- - Ang HFT ay ikinategorya bilang dami ng kalakalan; hindi tulad ng husay na kalakalan, ang layunin ng pagtatapos ay upang makakuha ng isang naipon na halaga mula sa maliliit na posisyon. Sa likod nito, ang konsepto ay nakasalalay sa katotohanang may kakayahang kumita nang sabay-sabay sa pagproseso ng algos (ie malalaking dami ng impormasyon sa merkado) - isang aktibidad na hindi makayanan ng mga mangangalakal.
« Paano maayos na na-optimize ang isang Expert Advisor sa Metatrader 4? Gamit ang Directional Movement Index (DMI) kapag nakikipagkalakalan sa Forex »
