Paglalapat ng Backtesting sa Forex Trading
Dahil sa paglago ng digital marketplace, lalong naging mahalaga ang teknikal na kadalubhasaan. Hinihiling ngayon ng isang dinamikong kapaligiran na ang mga share at CFD trader, futures trader, at forex trader ay may access sa mga kinakailangang tool.
Ang mga kasanayan tulad ng pagsasamantala sa mga software trading platform at pag-troubleshoot ng mga isyu sa koneksyon sa internet sa real-time ay nagiging mahalaga dahil sa mga pagsulong ng teknolohiya ng sistema ng impormasyon.
Dagdag pa, ang pagsubok sa mga ideya sa kalakalan upang makita kung paano gumagana ang mga ito sa totoong mundo ay likas na kapaki-pakinabang. Para magawa ito, maaari mong i-backtest ang iyong diskarte sa pangangalakal.
Ano ang backtesting?
Ang backtest ay isang paraan upang suriin kung paano a kalakalan diskarte gagana kung ilalapat sa totoong mundo, makasaysayang data. Gagamitin mo ang mga resulta ng pagsubok upang matukoy ang pinakamahusay na diskarte upang makamit ang pinakamahusay na mga resulta.
Sa backtesting, ang palagay ay ang mga estratehiya na mahusay na gumanap sa nakaraan ay malamang na mahusay na gaganap sa kasalukuyan at sa hinaharap.
Kaya, maaari mong suriin kung gaano kahusay ang pagganap ng mga plano sa pangangalakal sa mga nakaraang dataset na malapit na sumasalamin sa mga kasalukuyang presyo. Pati na rin ang mga regulasyon, at kundisyon ng market bago gumawa ng kalakalan sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga nakaraang dataset na malapit na sumasalamin sa mga kasalukuyang presyo, panuntunan, at kundisyon ng merkado.
Diskarte sa kalakalan
Dapat na bumuo ng isang naaangkop na diskarte sa pangangalakal bago magsimula ang backtesting. Ang isang diskarte sa pangangalakal ay tumutukoy sa mga patakaran para sa pagpasok sa merkado, paglabas sa merkado, at pag-aakalang panganib. Mayroong dalawang mahahalagang elemento para sa backtesting:
Pagpasok sa merkado: Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ito ang sandali kung kailan magbubukas ang isang bagong mahaba o maikling posisyon sa live na merkado. Ang isang pares ng pera ay ang paraan ng pag-secure ng pagpasok sa merkado sa forex trading.
Paglabas sa merkado: Ang pagtatapos ng isang bukas na posisyon ay nagpapahiwatig ng pagtatapos ng isang merkado. Ang paglabas sa isang merkado ay nagsasangkot ng paglalagay ng isang offsetting order upang isara ang isang mahaba (ibenta) o maikling (buy) na trabaho na dati nang bukas.
Gamit ang stop loss o take profit order ay maaaring makamit ito. Hindi maaaring magkaroon ng backtesting nang walang mga panuntunan para sa pagpasok at paglabas sa merkado. Kahit na ang mga ideya sa pangangalakal ay walang kaugnayan sa kasaysayan, maaari silang ilapat upang bumuo ng isang mas mahusay forex kalakalan diskarte.
Mga tool sa backtesting
Ang isang mahusay na bentahe ng modernong merkado ay ang kasaganaan ng mga opsyon sa backtesting na magagamit sa mga retail trader. Mayroong mga set ng data ng subscription, libreng makasaysayang data na magagamit para sa forex, at iba't ibang mga tool para sa backtesting.
Gamit ang mga mapagkukunang ito, sinuman ay maaaring bumuo ng istatistikal na talaan kung paano gumanap ang isang partikular na diskarte sa nakaraan.
Forex backtesting software
Ang automated strategy tester ay isa sa mga pinakakaraniwang tool para sa pagbuo ng backtesting studies. Ang mga programa ay partikular na tumutugon upang suriing mabuti ang makasaysayang data ng merkado. Kadalasan, available ang espesyalidad na backtesting software mula sa mga third party.
Minsan, platform forex trading ang kanilang mga sarili ay may kasamang mga tagasubok ng diskarte. Sa Ninjatrader, halimbawa, binibigyang-daan ng strategy optimizer ang mga user na subukan ang mga panuntunan sa pagpasok at paglabas laban sa makasaysayang pagkilos ng presyo. Metatrader 4 at ang Metatrader 5 ay parehong may tampok na backtesting para sa mga ekspertong tagapayo.
Manu-manong backtesting
Ang backtesting ay lalong kapaki-pakinabang kapag gumagamit ng mga lapis. Ang pagsubok sa kamay ng maraming mga sistema ng kalakalan ay humantong sa pagbuo ng maraming mahusay na mga sistema. Ang paggamit ng notepad at lapis ay mainam kung walang magagamit na mga serbisyo sa programming o automated na software.
Pag-optimize ng diskarte
Ang pagbuo ng isang epektibong diskarte sa pangangalakal ay mahalaga upang isaalang-alang ang mga sitwasyon sa pagpapalaki ng posisyon, panganib, at gantimpala. Gayunpaman, mahalaga ang mga ito sa anumang pag-aaral sa pag-optimize, kahit na hindi sila bahagi ng isang backtesting na pag-aaral.
Ang performance ng isang diskarte ay ino-optimize batay sa nakaraang data sa pamamagitan ng pagsusuri kung paano ito naapektuhan ng mga kondisyon ng market. Ang pagsusuri sa mga entry at exit point sa merkado ay maaaring makatulong na matukoy kung ang risk capital ay maaaring mailapat nang mas mahusay.
Ang isang paraan ng pag-optimize ng diskarte ay ang paglihis ng ratio ng panganib kumpara sa reward at i-tweak ang laki ng mga posisyon.
Ika-line
Ang isang application ng isang system o diskarte laban sa makasaysayang data ng pagpepresyo ay kilala bilang backtesting. Bumubuo ito ng istatistikal na track record na sumasalamin sa nakaraang pagganap ng pamamaraan.
Ang mga pag-aaral na ito ay mga kapaki-pakinabang na tool para sa pagbuo ng mga system at pagtataguyod ng kumpiyansa ng negosyante. Gayunpaman, ang backtesting ay madaling kapitan ng mga error dahil sa mga depektong set ng data, bias sa pagkumpirma, at kawalan ng kakayahang isaalang-alang ang mga variable na pagpapatupad ng order. Sa huli, ang backtesting ay isang kapaki-pakinabang na tool para sa pagsusuri ng isang diskarte o sistema. Kahit na ang disiplina ay tiyak na hindi perpekto, maaari itong maging mahalaga para sa pagtukoy ng mga kahinaan at kalakasan at pagpapabuti ng kasalukuyang mga diskarte.
« Sinisira ng Dollar King ang Lahat Ngunit Hindi ang America Gusto Mo Bang Maging isang Trading Nomad na Maaaring Magtrabaho Kahit Saan sa Mundo? »
