การใช้ Directional Movement Index (DMI) เมื่อทำการซื้อขาย Forex
นักคณิตศาสตร์ที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้สร้างตัวชี้วัดการซื้อขายจำนวนมาก J. Welles Wilder ได้สร้าง DMI และนำเสนอในหนังสือที่อ่านอย่างกว้างขวางและเป็นที่ชื่นชม “ แนวคิดใหม่ในระบบการซื้อขายทางเทคนิค”
ตีพิมพ์ในปีพ. ศ. 1978 หนังสือเล่มนี้เปิดเผยตัวชี้วัดที่เป็นที่นิยมอย่างมากเช่น RSI (The Relative Strength Index), ATR (Average True Range) และ PASR (Parabolic SAR) DMI ยังคงเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบการวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับการซื้อขายในตลาด Wilder พัฒนา DMI เพื่อซื้อขายสกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งมักพิสูจน์ได้ว่ามีความผันผวนมากกว่าตราสารทุนและมักจะสามารถพัฒนาแนวโน้มที่มองเห็นได้มากขึ้น
การสร้างสรรค์ของเขาเป็นแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อการซื้อขายนอกกรอบเวลารายวันขึ้นไปดังนั้นจึงเป็นที่น่าสงสัยว่าอินดิเคเตอร์ที่เขาพัฒนาขึ้นทำงานได้และแม่นยำเพียงใดในการกำหนดแนวโน้มจากกรอบเวลาที่ต่ำกว่าเช่นสิบห้านาทีหรือหนึ่งชั่วโมง ค่ามาตรฐานที่แนะนำคือ 14; มีผลบังคับใช้ระยะเวลา 14 วัน
ซื้อขายกับ DMI
DMI มีค่าระหว่าง 0 ถึง 100 การใช้งานหลักคือการวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มปัจจุบัน ค่าของ + DI และ -DI ใช้ในการวัดทิศทาง การประเมินพื้นฐานคือในช่วงแนวโน้มที่แข็งแกร่งเมื่อ + DI อยู่เหนือ -DI จะมีการระบุตลาดที่เป็นขาขึ้น เมื่อ -DI อยู่เหนือ + DI จะมีการระบุตลาดขาลง
DMI คือชุดของตัวบ่งชี้ที่แยกจากกันสามตัวรวมกันเพื่อสร้างตัวบ่งชี้ที่มีประสิทธิภาพ ดัชนีทิศทางการเคลื่อนที่ประกอบด้วย: Average Directional Index (ADX), Directional Indicator (+ DI) และ Minus Directional Indicator (-DI) วัตถุประสงค์หลักของ DMI คือการกำหนดว่ามีแนวโน้มที่แข็งแกร่งหรือไม่ สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าตัวบ่งชี้ไม่ได้คำนึงถึงทิศทาง + DI และ -DI ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์และความมั่นใจให้กับ ADX เมื่อทั้งสามรวมกันแล้ว (ตามทฤษฎี) พวกเขาควรช่วยในการกำหนดทิศทางแนวโน้ม
การวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของแนวโน้มเป็นการใช้งาน DMI ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ในการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของเทรนด์เทรดเดอร์ควรให้ความสำคัญกับเส้น ADX แทนที่จะเป็นเส้น + DI หรือ -DI
J. Welles Wilder ยืนยันว่าการอ่าน DMI ใด ๆ ที่สูงกว่า 25 นั้นบ่งบอกถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งในทางกลับกันการอ่านที่ต่ำกว่า 20 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่อ่อนแอหรือไม่มีอยู่จริง หากการอ่านตกอยู่ระหว่างค่าทั้งสองนี้ดังนั้นภูมิปัญญาที่ได้รับก็คือไม่มีการกำหนดแนวโน้มที่แท้จริง
ข้ามสัญญาณการซื้อขายและเทคนิคการซื้อขายขั้นพื้นฐาน
ไม้กางเขนเป็นการใช้งานทั่วไปสำหรับการซื้อขายด้วย DMI เนื่องจาก DI cross-overs เป็นสัญญาณการซื้อขายที่สำคัญที่สุดที่สร้างขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยตัวบ่งชี้ DMI มีชุดเงื่อนไขที่เรียบง่าย แต่มีประสิทธิภาพสูงที่แนะนำสำหรับการซื้อขายแต่ละครอส สิ่งต่อไปนี้คือคำอธิบายของกฎพื้นฐานสำหรับแต่ละวิธีการซื้อขายโดยใช้ DMI
การระบุการข้าม DI รั้น:
- ADX มากกว่า 25
- + DI ข้ามเหนือ -DI
- ควรตั้งค่า Stop Loss ที่ค่าต่ำสุดของวันปัจจุบันหรือต่ำสุดล่าสุด
- สัญญาณจะแรงขึ้นเมื่อ ADX ดังขึ้น
- หาก ADX แข็งแกร่งขึ้นผู้ค้าควรพิจารณาใช้ Trailing Stop
การระบุการข้าม DI แบบหยาบคาย:
- ADX ต้องมากกว่า 25
- -DI ข้ามเหนือ + DI
- การหยุดขาดทุนควรตั้งค่าสูงสุดของวันปัจจุบันหรือสูงสุดล่าสุด
- สัญญาณจะแรงขึ้นเมื่อ ADX ดังขึ้น
- หาก ADX แข็งแกร่งขึ้นผู้ค้าควรพิจารณาใช้ Trailing Stop
สรุป.
Directional Movement Index (DMI) เป็นอีกหนึ่งในไลบรารีของตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่สร้างและพัฒนาเพิ่มเติมโดย J. Welles Wilder ผู้ค้าไม่จำเป็นต้องเข้าใจเรื่องที่ซับซ้อนของคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้เนื่องจาก DMI แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มและทิศทางของแนวโน้มและคำนวณมันในขณะที่ให้ภาพที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมา ผู้ค้าจำนวนมากพิจารณาใช้ DMI ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ ออสซิลเลเตอร์เช่น MACD หรือ RSI สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีประสิทธิภาพสูง ตัวอย่างเช่น; ผู้ค้าอาจรอจนกว่าจะได้รับการยืนยันจากทั้ง MACD และ DMI ก่อนทำการซื้อขาย การรวมอินดิเคเตอร์ซึ่งอาจเป็นการระบุเทรนด์เดียวการสั่นแบบหนึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีมายาวนานซึ่งเทรดเดอร์ประสบความสำเร็จในการใช้งานมาหลายปี
« แพลตฟอร์มการซื้อขาย: การซื้อขายอัลกอริทึมเป็นวิธีการซื้อขายที่มีความถี่สูง การค้า Forex - แนวทางต่อต้าน »
