แพลตฟอร์มการซื้อขาย: การซื้อขายอัลกอริทึมเป็นวิธีการซื้อขายที่มีความถี่สูง
มีการซื้อขายแบบอัลกอริทึมประเภทนี้ที่มีการซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีอัตราส่วนการซื้อขายสูงและอัตราการหมุนเวียนสูง เสร็จเร็วด้วย เรียกว่า HFT หรือการซื้อขายความถี่สูง
เนื่องจากครอบคลุมหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับการซื้อขายแบบอัลกอริทึมการซื้อขายแบบ HFT จึงมาพร้อมกับคำจำกัดความเดียว และแม้ว่าจะเป็นแนวทางการซื้อขายที่โด่งดังสำหรับผู้ค้าบางราย แต่ก็ส่งสัญญาณเตือนไปยังผู้อื่น มันมีส่วนแบ่งในแง่มุมที่ขัดแย้งกัน
นี่คือการรวบรวมข้อเท็จจริง:
- - ในช่วงปีแรก ๆในช่วงปลายยุค 90 HFT คิดเป็นไม่เกิน 10% ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมด ห้าปีต่อมามันเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 160% ของปริมาณการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์ และตามรายงานของ NYSE (หรือตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก) มีรายรับมากกว่า 120 ล้านดอลลาร์เป็นประจำ
- - HFT เริ่มขึ้นในช่วงปลาย ยุค 90; วันที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงช่วงเวลาที่การแลกเปลี่ยนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้รับอนุญาตครั้งแรกจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ในขั้นต้นเวลาหลายวินาทีคือเวลาดำเนินการที่กำหนดไว้ เกือบหนึ่งทศวรรษต่อมาในปี 2010 เวลาในการดำเนินการที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญถือเป็นการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ ขณะนี้เวลาดำเนินการลดลงเหลือเพียงมิลลิวินาที
- - HFT ปฏิบัติตาม ความสำคัญของสถิติและการเก็งกำไร มันทำงานโดยใช้แนวคิดของการคาดการณ์การเบี่ยงเบนชั่วคราวในองค์ประกอบของตลาด สำหรับการกำหนดค่าเบี่ยงเบนอาจเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณสมบัติในองค์ประกอบของตลาดอย่างใกล้ชิด
- - การปฏิบัติที่เรียกว่าเห็บ การประมวลผลหรือการอ่านทิกเกอร์เทปมักเกี่ยวข้องกับ HFT มันสอดคล้องกับตรรกะที่ว่าต้นกำเนิดของข้อมูลการซื้อขายควรเป็นที่รู้จัก เนื่องจากมีความหมายถึงความเกี่ยวข้องการประมวลผลข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในข้อมูลการซื้อขายจึงมีประโยชน์มาก
- - HFT แบบดั้งเดิม เทคนิคนี้เรียกว่าการซื้อขายตัวกรอง ปัจจัยที่โดดเด่นคือการกรองการซื้อขายอาจประสบความสำเร็จในจังหวะที่ค่อนข้างช้า เช่นเดียวกับเทคนิค HFT ใด ๆ มันเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก รวมถึงการตีความข้อมูลตามข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารและประกาศในรูปแบบอื่น ๆ เมื่อการตีความเสร็จสิ้นนักวิเคราะห์จะป้อนข้อมูลในโปรแกรมซอฟต์แวร์
- - HFT ถูกจัดหมวดหมู่ เป็นการซื้อขายเชิงปริมาณ ซึ่งแตกต่างจากการซื้อขายเชิงคุณภาพเป้าหมายสุดท้ายคือการได้รับผลรวมจากตำแหน่งเล็ก ๆ เบื้องหลังแนวคิดนี้อยู่ที่ความสามารถในการทำกำไรในการประมวลผลอัลกอสไปพร้อม ๆ กัน (เช่นข้อมูลการตลาดจำนวนมาก) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้ค้ามนุษย์ไม่สามารถจัดการได้
« จะเพิ่มประสิทธิภาพ Expert Advisor ใน Metatrader 4 ได้อย่างไร? การใช้ Directional Movement Index (DMI) เมื่อทำการซื้อขาย Forex »
