จะใช้กลยุทธ์การซื้อขาย VWAP ได้อย่างไร?
Volume Weighted Average Price (VWAP) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคยอดนิยมสำหรับผู้ค้ารายวันและผู้ค้าระหว่างวัน แม่นยำในการระบุจุดเข้า-ออกภายในระยะเวลาอันสั้น
ผู้ค้ามักมองหาวิธีที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสในตลาดสกุลเงินดิจิทัล เนื่องจากสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง และตลาดเปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง การซื้อขาย VWAP ช่วยให้นักเทรดสามารถตัดสินใจได้ว่าจะซื้อหรือขายสกุลเงินดิจิทัลเมื่อใด ยิ่งไปกว่านั้น เนื่องจากผู้ค้าสามารถใช้มันเพื่อปรับใช้กลยุทธ์การเข้ารหัสลับของพวกเขาได้ หลายคนจึงทำเช่นนั้น
ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณ (VWAP) คืออะไร?
ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาตร (VWAP) วัดมูลค่าของหุ้นตามหน้าที่ของปริมาณหุ้นที่ซื้อขายในช่วงเวลาหนึ่ง นักลงทุนและนักวิเคราะห์ใช้มาตรการนี้เพื่อกำหนดราคาปัจจุบันของหุ้น ราคาซื้อขายเฉลี่ยรายวัน และหากหุ้นมีราคาสูงเกินไปหรือราคาต่ำเกินไป รายละเอียดเหล่านี้ช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าหรือออกจากตำแหน่ง
VWAP ใช้เพื่อวัดคุณภาพของการดำเนินการตามคำสั่งซื้อจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น ในกรณีของผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ หากพวกเขาต้องการซื้อหุ้นนับพันและต้องการซื้อต่ำกว่า ADP โดยปกติแล้ว VWAP จะเป็นราคาที่จะเอาชนะได้ ในการพิจารณาว่าเทรดเดอร์ได้ตำแหน่งที่โดดเด่นดังกล่าวสำเร็จหรือไม่ เราจะเปรียบเทียบราคาซื้อเฉลี่ย ณ เวลาที่ทำการสะสมกับ VWAP
วิธีการแลกเปลี่ยนกับ VWAP?
ในการซื้อขายระยะสั้น ผู้ค้ามืออาชีพส่วนใหญ่ยอมรับว่า VWAP มีอิทธิพลและมีค่าด้วยเหตุผลที่กล่าวข้างต้น VWAP อาจเป็นจุดเริ่มต้นในกลยุทธ์การซื้อขายระหว่างวัน และ VWAP จะเป็นจุดเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์การซื้อขายมักจะซับซ้อนกว่านั้นเล็กน้อย
เคล็ดลับสำหรับผู้ค้าในการใช้กลยุทธ์ VWAP
ผู้ค้าสามารถใช้ VWAP เป็นตัวกรองสำหรับกิจกรรมของตนได้ เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะ Long ได้ก็ต่อเมื่อราคาต่ำกว่า VWAP และ Short เมื่อราคาอยู่เหนือ VWAP สมมติฐานที่อยู่เบื้องหลังตัวกรองนี้ก็คือผู้ซื้อที่เอาชนะเกณฑ์มาตรฐานมักจะช่วยสร้างการสนับสนุนเมื่อ VWAP ต่ำกว่าราคา หากการเคลื่อนไหวของราคาค่อนข้างไปด้านข้าง ตัวกรองนี้จะทำงานได้ดี
ธุรกิจการค้าอื่นๆ อาจชอบแนวทางตรงกันข้าม สมมติฐานคือการขายชอร์ตจะเกิดขึ้นเมื่อ VWAP อยู่ต่ำกว่า และการซื้อจะเกิดขึ้นเมื่อ VWAP อยู่เหนือ ตัวกรองนี้ใช้งานได้เนื่องจากผู้ดูเกณฑ์มาตรฐานไม่สามารถได้สิ่งที่ต้องการและต้องผลักดันหุ้นให้เข้าสู่เส้นแนวโน้มสำหรับวันนั้น ส่งผลให้ราคาหุ้นสูงขึ้น ทำงานได้ดีในวันที่มีแนวโน้มกำหนดขึ้นหรือลง
ดูเหมือนจะไม่มีความได้เปรียบทางสถิติสำหรับกลวิธีใด ๆ ตลอดการซื้อขายจำนวนมาก เพื่อให้ได้ประโยชน์จากทั้งสองแนวทาง เทรดเดอร์มักจะรวมเข้ากับตัวชี้วัดอื่นๆ พวกเขาสามารถระบุตัวกรองที่ทำกำไรได้มากกว่าโดยพิจารณาจากการรับรู้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาจะเกิดขึ้นตลอดทั้งวันอย่างไร
ตัวอย่างกลยุทธ์การซื้อขาย VWAP
ตัวอย่างเช่น ผู้ค้าสามารถใช้ VWAP และ Bollinger Bands ร่วมกันได้ ชุดของเส้นแนวโน้มจะแสดงค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสองค่าห่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ของราคาหลักทรัพย์ เส้นแนวโน้มสามารถปรับได้เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ สามารถเข้าเทรดได้โดยใช้สัญญาณ VWAP และออกโดยใช้สัญญาณ Bollinger Band หรือกลับกัน
บรรทัดล่าง
ตามปริมาณตลาด อัตราส่วน VWAP ใช้ในการซื้อขายอัลกอริธึมเพื่อช่วยให้นักลงทุนและผู้ค้ากำหนดราคาที่ดีที่สุดที่จะซื้อหรือขาย สภาพแวดล้อมที่มีสภาพคล่องสูงมักจะนำไปสู่ต้นทุนการทำธุรกรรมที่ต่ำและการดำเนินการที่ดีสำหรับผู้ค้า การซื้อขายหุ้นจำนวนมากทำให้ VWAP มีประโยชน์อย่างยิ่ง ตัวอย่างเช่น เพื่อหลีกเลี่ยงการเพิ่มราคาหุ้นโดยการซื้อปริมาณมากเกินจริง ผู้ค้าสามารถใช้ VWAP เพื่อตรวจสอบว่าไม่ได้เพิ่มปริมาณการซื้อขายมากเกินไปสำหรับสินทรัพย์ที่พวกเขาต้องการซื้อ
« อะไรคือความล้าหลังและตัวชี้วัดชั้นนำใน Forex? เคล็ดลับในการจัดการกับความไม่แน่นอนของตลาด »
