Handelsplattformar: Algoritmisk handel som ett medel för högfrekvent handel
Det finns denna typ av algoritmisk handel som innehåller handel på valutamarknaden med höga order-handelsförhållanden och höga omsättningshastigheter; det görs ganska snabbt också. Det kallas HFT eller högfrekvent handel.
Eftersom det täcker olika ämnen med avseende på algoritmisk handel kommer HFT-handel med en enda definition. Och även om det är en berömd handelsstrategi för vissa handlare, signalerar den larm till andra; den har sin egen andel av kontroversiella aspekter.
Här är en sammanställning av fakta:
- - Under de första årenomkring slutet av 90-talet stod HFT för högst 10% av den totala handelsvolymen. Fem år senare växte den till över 160% av handelsvolymen på valutamarknaden. Och, som rapporterats av NYSE (eller New York Stock Exchange), raked det regelbundet in över 120 miljarder dollar.
- - HFT började sent 90-talet; datumet kan spåras tillbaka till den tid då elektroniska börser först godkändes av Securities and Exchange Commission i USA. Inledningsvis är den tilldelade körtiden flera sekunder. Nästan ett decennium senare, 2010, markerade den betydande minskningen av utförandetiden en stor utveckling; för närvarande är exekveringstiden nere på ett millisekund.
- - HFT följer betydelsen av statistik och arbitrage. Det arbetar kring konceptet att prognostisera tillfälliga avvikelser i marknadselement; för att avvikelserna ska kunna fastställas kan det innebära en närmare granskning av fastigheterna i marknadselement.
- - Övningen kallas fästing bearbetning eller avläsning av tickerband är ofta associerad med HFT. Det överensstämmer med logiken att ursprunget till handelsdata bör vara igenkännligt; eftersom de betyder relevans kan bearbetning av all information som finns i handelsdata vara mycket användbar.
- - En traditionell HFT teknik kallas filterhandel; den enastående faktorn är att filterhandeln kan ske i relativt långsam takt. Liksom alla HFT-tekniker handlar det om analys av massor av data; det inkluderar tolkning av informationen baserat på pressmeddelanden, nyheter och andra former av meddelanden. När tolkningen är klar matar analytikern in data i programvaran.
- - HFT är kategoriserat som kvantitativ handel; till skillnad från kvalitativ handel är slutmålet att vinna en ackumulerad summa från små positioner. Bakom det ligger konceptet i att det finns lönsamhet i att samtidigt bearbeta algos (dvs. stora volymer marknadsinformation) - en aktivitet som mänskliga handlare inte kan hantera.
« Hur optimerar jag en expertrådgivare i Metatrader 4 korrekt? Använda Directional Movement Index (DMI) vid handel med Forex »
