Трговинске платформе: Алгоритамско трговање као средство високофреквентне трговине
Постоји оваква врста алгоритамског трговања која одликује трговање на девизном тржишту са високим односима трговине и поруџбине и високим стопама промета; и то се ради прилично брзо. То се зове ХФТ или високофреквентно трговање.
Будући да покрива различите предмете у вези са алгоритамским трговањем, ХФТ трговање долази са само једном дефиницијом. И док је неким трговцима то прослављени трговински приступ, другима даје сигнал за узбуну; има свој део контроверзних аспеката.
Ево компилације чињеница:
- - У раним годинама, око касних 90-их, ХФТ је чинио не више од 10% укупног обима трговине. Пет година касније, порастао је на преко 160% обима трговине на девизном тржишту. И, како извештава НИСЕ (или Њујоршка берза), редовно је зарађивао преко 120 милијарди долара.
- - ХФТ је почео касно 90с; датум се може пратити до времена када је Комисија за хартије од вредности САД-а први пут одобрила електронске размене. У почетку је одређено време извршења неколико секунди. Скоро деценију касније, 2010. године, значајно смањење времена извршења означило је велики развој; тренутно се време извршења своди на милисекунду.
- - ХФТ се придржава значај статистике и арбитраже. Заобилази концепт предвиђања привремених одступања у тржишним елементима; да би се утврдила одступања, она може укључивати ближи преглед својстава тржишних елемената.
- - Пракса која се назива крпељ обрада или читање траке са ознакама често је повезано са ХФТ-ом. То се подудара са логиком да порекло података о трговању треба да буде препознатљиво; пошто означавају релевантност, обрада свих информација садржаних у подацима о трговању може бити врло корисна.
- - Традиционални ХФТ техника се назива трговином филтерима; изванредан фактор је што се трговина филтерима може одвијати релативно спорим темпом. Као и свака ХФТ техника, ради се о анализи гомиле података; укључује тумачење информација на основу саопштења за штампу, вести и других облика саопштења. Када се интерпретација заврши, аналитичар уноси податке у софтверске програме.
- - ХФТ је категоризован као квантитативно трговање; за разлику од квалитативног трговања, крајњи циљ је стицање акумулираног износа са малих позиција. Иза тога концепт лежи у чињеници да постоји исплативост у истовременој обради алгоса (тј. Велике количине тржишних информација) - активности којом трговци људима нису у стању да се баве.
« Како правилно оптимизирати стручног саветника у Метатрадер-у 4? Коришћење индекса усмерених кретања (ДМИ) при трговању на Форек-у »
