Да ли се период губитка који тренутно доживљавам своди на моју стратегију, или само лоша срећа кроз „необичне“ догађаје? | Блог о Форек трговању – Форек вести, чланци и анализа тржишта

Да ли је период губитка који тренутно проживљавам умањен за моју стратегију или је то само пех кроз „оутлиер“ догађаје?

18. априла • Између линија • 13939 Прегледи • 1 Коментар на Да ли је период губитка који тренутно доживљавам сведен на моју стратегију или само лоша срећа због „необичних“ догађаја?

Срећа је веома спорна реч и подједнако спорна појава у трговању. Пошто смо провели месеце, а у многим случајевима и године да креирамо победничку стратегију трговања, да бисмо је коначно посветили нашем непромишљеном трговачком плану, било коме од нас је невероватно тешко да прихвати да је огроман елемент садржан у нашем дугорочном трговачком успеху смањен. на једноставне појаве среће.

Прихватити да смо на милост и немилост тржишта и да нико од нас не може да предвиди, са било којим редовним степеном сигурности, шта ће тржиште следеће урадити је невероватно тежак концепт за многе од нас. Једнако је тешко прихватити идеју да ће огроман проценат наших трговина морати да буде губиташ да бисмо били доследно профитабилни. Оба ова појма су, као што смо већ споменули у овим колумнама, супротна интуитивним начинима на који смо „намјештени“ да приступимо бројним тестовима и искушењима са којима нас наша индустрија приморава да се суочавамо на дневној и седмичној бази.

Након што смо провели много месеци (или година) да креирамо нашу успешну стратегију трговања и потрошили једнако сразмерну количину времена да развијемо самодисциплину да се држимо нашег плана трговања, може се показати као велики ударац када наше трговање стратегија почиње да не успева и ми или достижемо, или почињемо да угрожавамо нивое повлачења које смо ставили у наш план трговања. Али у ком тренутку одустајемо од нашег плана и стратегије је тежак предлог са којим се треба суочити.

Начин на који правимо безосећајни корак уназад, како бисмо даље анализирали нашу стратегију, пре него што је променимо или потпуно напустимо, један је од главних тестова са којима ћемо се суочити као трговци и на много начина ће нас дефинисати ово 'искушење трговачког живота' као трговци. И у поновној анализи наше стратегије трговања можемо почети да откривамо да ли је срећа играла било какву улогу у нашим недавним губицима. Али где да тражимо знаке у нашој недавној историји трговања да је обична лоша срећа одиграла значајну улогу у нашем трговању и да нема ништа лоше у нашој методи и укупној стратегији трговања?

**Оутлиерс*, шта су они у смислу трговања и где тражити њихове знакове**

Као што ће редовни читаоци наших колумна закључити, објављујемо недељни чланак под насловом „Да ли је тренд и даље ваш пријатељ?“ у којој анализирамо основну позадину која ће одредити публикације и политичке одлуке са великим утицајем ове недеље. Удружени са овим, такође преклапамо веома основну форму техничке анализе користећи многе од најчешће коришћених индикатора који се позивају на њих. Оно што је недавно било запажено је ефекат онога што бисмо назвали изванредним вредностима и утицај који они имају на тржишта на којима тргујемо.

Најизразитија појава била су питања у Украјини, пошто су почеле тензије око региона Крима, тржишта су се распродала, посебно у европским индексима капитала, а затим и у евру. Како су се проблеми повлачили, тржишта су почела својеврсни опоравак. Тада смо имали сумње да (како је сезона зарада почела у САД) многе технолошке компаније које се котирају на НАСДАК-у заправо заслужују огромне процене у односу на њихову зараду коју тренутно показују. Тада смо доживели опоравак, али су се током протекла два дана поново појавили страхови у вези са Украјином као оружани сукоб између пријатељских фракција Русије у многим градовима Украјине и власти у новоформираној украјинској влади. дошли до насилног закључка.

Сада гледајући све ове недавне проблеме изоловано, или као кластер, многи трговци ће се с времена на време, у зависности од тога да ли су свинг трејдери или дневни трговци или не, на погрешној страни тржишта која се крећу без икакве кривице. своје осим што се држе свог плана. Искрено речено, листа недавних активности коју смо дали је била немогућа територија за многе трговце да тргују током последњих недеља, посебно за свинг трговце и то је пре него што почнемо да додајемо све друге уобичајене фундаменталне критеријуме као што су одлуке о базној стопи, незапосленост и остали економски подаци статистике. Као да наша професија није била довољно лукава, морали смо да се боримо са невероватно сложеним низом фундаменталних питања током последњих недеља, није ни чудо што ће многи од нас привремено изгубити тло остављајући нас да сумњамо у нашу општу методу и стратегију трговања.

Немогуће је предвидети када ће се десити статистички одступници, а једнако је тешко схватити да бисмо могли бити на линији пуцања ванредног догађаја јер се он дешава јер многи одступања у нашем послу нису чисте статистичке разлике које статистичари и математичари могу, ретроспективно, истаћи. Штавише, не можемо да мењамо прошлост коју идентификују наши стручњаци за статистику и математику.

Али оно што можемо да урадимо, како наше искуство расте, је да прилагодимо наше 'трговачке антене' тако да будемо свесни када смо усред вртлога који екстреми могу и хоће да изазову. Тада имамо два једноставна избора; трговати или не трговати...

Или ћемо се мењати кроз олују коју је изазвао изванредан, или ћемо се склонити и нажалост само ретроспектива ће нам показати која је била исправна одлука. Међутим, иако је природно доводити у питање своју методу и стратегију током ванредног догађаја, без сумње би било погрешно време да се промени или заустави претходно доказана методологија. Време за размишљање мора доћи када смо идентификовали да су се 'нормални' услови трговања, или нормални колико можемо очекивати у динамичном свету трговине валутама, индексима или робама, поново вратили у наше трговинско окружење.

*Дефиниција одступања

У статистици, оутлиер је тачка посматрања која је удаљена од других посматрања.[1] Одступање може бити због варијабилности у мерењу или може указивати на експерименталну грешку; ови други су понекад искључени из скупа података.[2]

Оутлиерс се могу случајно појавити у било којој дистрибуцији, али често указују на грешку мерења или на то да популација има дистрибуцију тешког репа. У првом случају желимо да их одбацимо или користимо статистику која је отпорна на ванредне вредности, док у другом случају оне указују на то да дистрибуција има висок екскурзис и да треба бити веома опрезан у коришћењу алата или интуиција које претпостављају нормалну дистрибуцију. Чест узрок одступања је мешавина две дистрибуције, које могу бити две различите подпопулације, или могу указивати на 'тачно испитивање' у односу на 'грешку мерења'; ово је моделовано моделом мешавине.

У већини већих узорака података, неке тачке података ће бити даље од средње вредности узорка него што се сматра разумним. Ово може бити због случајне систематске грешке или недостатака у теорији која је генерисала претпостављену породицу дистрибуција вероватноће, или може бити да су нека запажања далеко од центра података. Изузетне тачке стога могу указивати на погрешне податке, погрешне процедуре или области у којима одређена теорија можда није важећа. Међутим, у великим узорцима може се очекивати мали број одступања (и то не због било каквог аномалног стања).

Оутлиерс, као најекстремнија запажања, могу укључивати максимум узорка или минимум узорка, или обоје, у зависности од тога да ли су екстремно високи или ниски. Међутим, максимум и минимум узорка нису увек ван граница јер можда нису необично удаљени од других запажања.