Platformat e tregtimit: Tregtimi algoritmik si një mjet i tregtisë me frekuencë të lartë

Platformat e tregtimit: Tregtimi algoritmik si një mjet i tregtisë me frekuencë të lartë

29 Prill • Artikuj mbi tregtimin e Forex • 3082 shikime • Comments Off në Platformat e Tregtimit: Tregtimi algoritmik si një mjet i tregtisë me frekuencë të lartë

Ekziston ky lloj tregtimi algoritmik që përmban tregtimin në tregun valutor me raporte të larta të tregtisë së porosive dhe norma të larta qarkullimi; është bërë mjaft shpejt, gjithashtu. Quhet HFT ose tregti me frekuencë të lartë.

Meqenëse përfshin tema të ndryshme në lidhje me tregtinë algoritmike, tregtia HFT vjen me një përkufizim të vetëm. Dhe, ndërsa është një qasje e njohur tregtare për disa tregtarë, ajo sinjalizon alarm për të tjerët; ajo ka pjesën e vet të aspekteve të diskutueshme.

Këtu është një përmbledhje e fakteve:

  • - Në vitet e para, rreth fundit të viteve 90, HFT përbënte jo më shumë se 10% të vëllimit të përgjithshëm të tregtisë. Pesë vjet më vonë, ajo u rrit në mbi 160% të vëllimit të tregtimit në tregun e Forex. Dhe, siç raportohet nga NYSE (ose New York Stock Exchange), ai grumbulloi rregullisht mbi 120 miliardë dollarë.
  • - HFT filloi vonë Vitet e 90-ta; data mund të gjurmohet në kohën kur shkëmbimet elektronike u autorizuan për herë të parë nga Komisioni i Shkëmbimeve të Letrave me Vlerë të SHBA. Fillimisht, disa sekonda është koha e caktuar e ekzekutimit. Pothuajse një dekadë më vonë, në 2010, ulja e konsiderueshme e kohës së ekzekutimit shënoi një zhvillim të madh; aktualisht, koha e ekzekutimit është në një milisekondë.
  • - HFT aderon në rëndësia e statistikave dhe arbitrazhit. Punon rreth konceptit të parashikimit të devijimeve të përkohshme në elementët e tregut; që devijimet të përcaktohen, mund të përfshijë një inspektim më të afërt të vetive në elementet e tregut.
  • - Praktika e quajtur tik-tak përpunimi ose leximi i shiritave shpesh shoqërohet me HFT. Shkon në përputhje me logjikën që origjina e të dhënave të tregtisë duhet të njihet; meqenëse ato nënkuptojnë rëndësinë, përpunimi i të gjithë informacionit që përmbahet në të dhënat e tregtisë mund të jetë shumë i dobishëm.
  • - Një HFT tradicionale teknika është referuar si tregtim i filtrit; faktori i jashtëzakonshëm është që tregtimi i filtrave mund të realizohet me një ritëm relativisht të ngadaltë. Si çdo teknikë e HFT, ajo ka të bëjë me analizën e pjesës më të madhe të të dhënave; përfshin interpretimin e informacionit bazuar në njoftime për shtyp, lajme dhe forma të tjera të njoftimeve. Pasi të bëhet interpretimi, analisti fut të dhëna në programet softuerike.
  • - HFT kategorizohet si tregti sasiore; ndryshe nga tregtia cilësore, qëllimi përfundimtar është të fitosh një shumë të akumuluar nga pozicione të vogla. Pas tij, koncepti qëndron në faktin se ka përfitim në përpunimin e njëkohshëm të algos (dmth. Vëllime të mëdha të informacionit të tregut) - një aktivitet që tregtarët njerëzorë nuk janë në gjendje ta trajtojnë.

Komentet janë të mbyllura.

« »