Si të përdorni strategjinë e tregtimit VWAP?
Çmimi mesatar i ponderuar i vëllimit (VWAP) është një mjet i njohur i analizës teknike për tregtarët ditorë dhe tregtarët brenda ditës. Është i saktë në identifikimin e pikave të hyrjes brenda një afati kohor afatshkurtër.
Tregtarët janë vazhdimisht në kërkim të mënyrave për të përfituar nga mundësitë në tregun e kriptomonedhave, sepse kriptovalutat janë subjekt i luhatjeve të dhunshme të çmimeve dhe tregu funksionon 24 orë në ditë. Tregtimi VWAP i lejon tregtarët të vendosin se kur të blejnë ose shesin kriptomonedha. Për më tepër, meqenëse tregtarët mund ta përdorin atë për të zbatuar strategjitë e tyre të kriptos, shumë e bëjnë këtë.
Çfarë është çmimi mesatar i ponderuar me vëllim (VWAP)?
Çmimi mesatar i ponderuar me volum (VWAP) mat vlerën e një aksioni si funksion i vëllimit të aksioneve të tregtuara gjatë një periudhe të caktuar. Investitorët dhe analistët e përdorin këtë masë për të përcaktuar çmimin aktual të një aksioni, çmimin mesatar ditor të tregtimit dhe nëse aksioni është i mbiçmuar ose nënçmuar. Këto detaje ndihmojnë për të lehtësuar hyrjen ose daljen nga një pozicion.
VWAP përdoret për të matur cilësinë e ekzekutimit të porosive të mëdha. Për shembull, në rastin e një menaxheri portofoli, nëse ata duan të blejnë mijëra aksione dhe dëshirojnë t'i blejnë ato nën ADP, VWAP është zakonisht çmimi që duhet të kalojë. Për të përcaktuar nëse një tregtar fitoi me sukses një pozicion kaq të spikatur, do të krahasohej çmimi mesatar i blerjes në kohën e akumulimit me VWAP.
Si të tregtoni me VWAP?
Në tregtimin afatshkurtër, shumica e tregtarëve profesionistë pajtohen që VWAP është me ndikim dhe i vlefshëm për arsyet e përmendura më sipër. VWAP mund të jetë një pikë hyrjeje në strategjitë e tregtimit brenda ditës dhe VWAP do të jetë një pikë daljeje. Sidoqoftë, strategjitë tregtare shpesh janë pak më komplekse se kaq.
Këshilla për tregtarët për të përdorur strategjinë VWAP
Prandaj, një tregtar mund të përdorë VWAP si një filtër për aktivitetet e tij. Tregtarët mund të shkojnë gjatë vetëm kur çmimet janë nën VWAP dhe të shkurtra kur çmimet janë mbi VWAP. Supozimi që qëndron pas këtij filtri do të ishte se blerësit që rrahin standardet kanë më shumë gjasa të ndihmojnë në krijimin e mbështetjes kur VWAP është nën çmimin. Nëse veprimi i çmimit është relativisht anash, ky filtër do të funksionojë mirë.
Tregti të tjera mund të preferojnë qasjen e kundërt. Supozimi është se shitjet e shkurtra do të ndodhin vetëm kur VWAP është më poshtë, dhe blerja do të ndodhë kur VWAP është më lart. Ky filtër funksionon sepse vëzhguesit e standardeve nuk mund të marrin atë që duan dhe duhet ta shtyjnë aksionin më tej në linjën e trendit të ditës, duke rezultuar në çmime më të larta për aksionet. Ajo funksionon mirë për ditë me një tendencë të përcaktuar, në rritje ose në rënie.
Duket se nuk ka asnjë avantazh statistikor për asnjërën taktikë në shumë tregti. Për të përfituar nga të dyja qasjet, tregtarët shpesh i kombinojnë ato me tregues të tjerë. Ata mund të identifikojnë një filtër më fitimprurës bazuar në perceptimin e tyre se si veprimi i çmimit do të shpaloset gjatë gjithë ditës.
Shembull i strategjisë së tregtimit VWAP
Për shembull, tregtarët mund të përdorin grupet VWAP dhe Bollinger së bashku. Një grup vijash trendi shfaqen dy devijime standarde larg një mesatareje të thjeshtë lëvizëse (SMA) të çmimit të një letre me vlerë. Linjat e trendit janë të rregullueshme për t'iu përshtatur preferencave të përdoruesit. Tregtimet mund të futen duke përdorur sinjale VWAP dhe të dalin duke përdorur sinjalet Bollinger Band, ose anasjelltas.
Bottom line
Sipas vëllimit të tregut, raportet VWAP përdoren në tregtimin algoritmik për të ndihmuar investitorët dhe tregtarët të përcaktojnë çmimin më të mirë për të blerë ose shitur. Një mjedis me likuiditet të lartë zakonisht çon në kosto të ulëta transaksioni dhe ekzekutim të mirë për tregtarët. Tregtimi i vëllimeve të mëdha të aksioneve e bën VWAP veçanërisht të dobishëm. Për shembull, për të shmangur rritjen artificiale të çmimit të një aksioni duke blerë sasi të mëdha, tregtarët mund të përdorin VWAP për të verifikuar se nuk po i mbifryjnë vëllimet e tregtimit për aktivin që dëshirojnë të blejnë.
« Cilët janë treguesit e vonuar dhe kryesorë në Forex? Këshilla për t'u marrë me pasigurinë e tregut »
