Xeerarka waaweyn ee Nassim Taleb ee tallada ganacsiga suulka

Abriil 3 • Inta u dhaxaysa laynka • Aragtida 14254 • 1 Comment on Nassim Taleb ee xeerarka waaweyn ee talobixinta ganacsiga suulka

Marba marka ka dambaysa waxa habboon in loo fiirsado maskaxda qaar ka mid ah: Ganacsatada 'hal-yaalka' ah, qorayaasha iyo mufakiriinta adduunkeenna ganacsi, si ay u arkaan waxa ay fikradahooda ka qabaan dhinacyo badan oo ka mid ah ganacsiga aynu la kulanno maalinba maalinta ka dambaysa. saldhig. Muhiimada gaarka ah waa awooda ay u leeyihiin inay si fudud u gooyaan koobiyada ku qoran warshadeena oo ay si fudud u "gaaraan barta". Waxa aad mooddaa in waayo-aragnimadoodii tobannaan sano ee soo jireenka ahayd ay hoos ugu dhacday malaha dhawr iyo toban qodob oo cad, khuseeya oo kooban oo isla markiiba sixi kara qaar ka mid ah aragtiyadeenna iyo caadooyinkeenna khaldan. Mark Douglas wuxuu ku maareeyaa inuu tan ku sameeyo buugiisa ugu wanaagsan "Trading in the Zone" halkaas oo fikirradiisa iyo caqiidooyinkiisa ay qaateen heer halyey ah oo warshadeena ah.

Laakiin maqaalkan waa mid kale oo weyn oo ka mid ah ganacsiga adduunka oo aan rabno inaan xoogga saarno - Nassim Taleb* oo daabacay sagaal "xeerarka suulka" waxa loogu yeero "Maareynta Khatarta Ganacsiga" Lore. Akhristayaasha joogtada ah ee tiirarkan waxay ogaan doonaan in (shil ama nashqad) aan ku celcelinnay qaar badan oo ka mid ah sheegashooyinkiisa maqaallada aan la tirin karin ee aan abuurnay. Waxaa intaa dheer, akhristayaasha waxay aqoonsan doonaan diiradda Taleb, oo xuduud la leh miyir-qabka, ee ku saabsan khatarta guud iyo maareynta lacagta, mawduuc joogto ah oo soo noqnoqda oo badan oo ka mid ah maqaalladayada. Gunta hoose ee maqaalkan waxaan ka soo jarnay dhawr cutub oo Wikipedia ah oo la xidhiidha Taleb iyo ganacsatada bulshadeena dhexdeeda ah ee raadinaya agab wax akhrinta si ay labadooduba uga gudbaan wakhtiga u dhexeeya ganacsiyada iyo in aynu horumarino hab isku dhafan oo guud ahaan warshadeena. Waxaan kugula talineynaa inaad akhrido buugaagta Taleb oo ay ku jiraan Black Swan iyo Fooled By Randomness. Buuggii ugu horreeyay ee Taleb ee aan farsamada ahayn, Fooled by Randomness, oo ku saabsan dhayalsiga doorka randomness ee nolosha, ku dhawaad ​​​​ isla waqti weerarradii Sebtembar 11, waxaa Fortune u xushay mid ka mid ah 75 buug ee ugu caqli badan. Buuggiisa labaad ee aan farsamada ahayn, The Black Swan, oo ku saabsan dhacdooyin aan la saadaalin karin, ayaa la daabacay 2007, isaga oo iibinaya ku dhawaad ​​​​3 milyan oo nuqul (laga bilaabo Febraayo 2011). Waxay ku qaadatay 36 toddobaad liiska New York Times Bestseller, 17 sida dabool adag iyo 19 toddobaad oo waraaqo ah waxaana loo turjumay 31 luqadood. Black Swan waxaa lagu tiriyaa inuu saadaaliyay dhibaatooyinka bangiyada iyo dhaqaalaha ee 2008.

Maareynta Khatarta Ganacsi Lore: Xeerarka Waaweyn ee Suulka ee Taleb

Xeerka No. 1- Ha ku dhiiran suuqyada iyo badeecadaha aadan fahmin. Waxaad noqon doontaa shinbiraha fadhiya. Xeerka No. 2- garaaca weyn ee aad qaadi doonto marka xigta uma ekaan doonto tii aad qaadatay ee ugu dambeysay. Ha dhegeysan is-afgaradka halka ay khatartu ka jirto (taas oo ah, khatarta ay muujisay VAR). Waxa ku dhibaya waa waxa aad filayso waxa ugu yar. Xeerka No. 3- Rumayso kala badh waxa aad akhrido, midna waxa aad maqasho. Weligaa ha baranin aragti ka hor intaadan samaynin u fiirsashadaada iyo fikirkaaga. Akhri qayb kasta oo cilmi-baaris aragtiyeed ah - laakiin ganacsade ahaan joog. Daraasad aan la ilaalin oo hababka tirada hoose ah ayaa kaa qaadi doonta aragtidaada.

Xeerka No. 4- Iska ilaali ganacsatada aan suuqa samaynayn ee dakhli joogto ah soo gala - waxay u muuqdaan inay qarxiyaan. Ganacsatada leh khasaaraha soo noqnoqda ayaa laga yaabaa inay ku dhaawacaan, laakiin uma badna inay ku qarxiyaan. Ganacsatada isbeddelka dheer waxay lumiyaan lacag maalmaha usbuuca badankooda. (Magaca la bartay: muunadaha yar yar ee saamiga Sharpe). Xeerka No. 5- Suuqyadu waxay raaci doonaan wadada si ay u dhaawacaan tirada ugu badan ee xayndaabyada. Heerarka ugu fiican waa kuwa aad keligaa ku dhejisay. Xeerka No. 6- Waligaa ha u ogolaan maalin in ay dhaafto adiga oo aan baranin isbeddelka qiimaha dhammaan agabka ganacsi ee jira. Waxaad dhisi doontaa dareen dareen leh oo ka xoog badan tirooyinka caadiga ah. Xeerka No. 7- Khaladka ugu weyn ee aan caqli-gal ahayn: " Dhacdadani weligeed kuma dhicin suuqayda." Inta badan wax aan hore uga dhicin suuqa ayaa ka dhacay mid kale. Xaqiiqda ah in qof aan weligii hore u dhiman kama dhigayso mid waara. (Magaca la bartay: Hume ee dhibaatada soo saarista). Xeerka No. 8- Weligaa ha ka gudbin webi sababtoo ah celcelis ahaan waa 4 fiit qoto dheer. Xeerka No. 9- Akhri buug kasta oo ganacsatadu si aad u barato meelaha ay lacagta ku waayeen. Waxba kama baran doontid faa'iidadooda (suuqyada ayaa hagaajiya). Khasaaradooda ayaad wax ka baran doontaa.

* Nassim Nicholas Taleb

Nassim Nicholas Taleb waa qoraa Lubnaani ah oo Mareykan ah, aqoonyahan iyo xisaabiye, kaas oo shaqadiisu ay diiradda saarto dhibaatooyinka nasiib-darrada, ixtimaalka iyo hubanti la'aanta. Buuggiisii ​​2007 ee The Black Swan waxa dib u eegis uu sameeyay wargeyska Sunday Times ku tilmaamay mid ka mid ah laba iyo tobankii buug ee ugu saamaynta badnaa tan iyo dagaalkii labaad ee aduunka. Taleb waa qoraaga ugu iibka badan wuxuuna bare ka ahaa jaamacado dhowr ah, hadda borofisar caan ah oo ku takhasusay Injineerka Khatarta ee Jaamacadda New York Polytechnic School of Engineering. Waxa kale oo uu ahaa khabiir ku takhasusay maaliyadda xisaabta, maamule fund fund, ganacsade derivative ah, iyo hadda la taliye cilmi ah ee Universa Investments iyo Sanduuqa Caalamiga ah ee Lacagta. Waxa uu dhaleeceeyay hababka maaraynta khatarta ah ee ay isticmaalaan warshadaha maaliyaddu, wuxuuna ka digay dhibaatooyinka maaliyadeed, oo ka dib faa'iidada dhaqaale ee dabayaaqadii 2000-yadii. Waxa uu u doodaa waxa uu ugu yeedhay "Black Swan Robust" bulshada, taasoo la macno ah bulsho u adkeysan karta dhacdooyinka adag ee la saadaalin karo. Waxa uu soo jeedinayaa "anti-jilicsanaanta" nidaamyada, taas oo ah, awood u leh in laga faa'iidaysto oo ka korto fasal gaar ah oo ka mid ah dhacdooyinka random, khaladaadka, iyo isbeddelka iyo sidoo kale "tinkering convex" sida habka cilmi-baarista sayniska, taas oo uu ula jeedo in Tijaabada ikhtiyaariga ah ayaa ka sarreysa, cilmi-baaris la hagayo.   

« Warshadda Mareykanka ayaa amartay kororka maaddaama lambarrada shaqo ee ADP ay ku soo dhowaadeen filashooyinka Shiinaha PMI wuxuu calaamadeeyaa foosha maadaama dheelitirka ganacsiga Australiya ee wanaagsan uu kadis ku yahay falanqeeyayaasha »