Je obdobje izgube, ki ga trenutno doživljam, odvisno od moje strategije, ali zgolj slabe sreče zaradi dogodkov, ki so "odštekani"?
Sreča je zelo sporna beseda in prav tako sporni pojavi v trgovanju. Ko smo porabili mesece in v mnogih primerih leta, da smo ustvarili zmagovalno strategijo trgovanja, da bi jo nato končno zavezali našemu načrtu neprekinjenega trgovanja, je neverjetno težko, da bi se kdo od nas dejansko strinjal, da ogromen element, ki ga vsebuje naš dolgoročni trgovinski uspeh, upada. do preprostih pojavov sreče.
Sprejeti, da smo na milost in nemilost trga in da nihče od nas z nobeno redno stopnjo gotovosti ne more napovedati, kaj bo naredil trg, je za mnoge izmed nas neverjetno težko razumeti. Tako težko je sprejeti idejo, da bo moral biti velik odstotek naših poslov poražen, da bomo lahko vedno donosni. Oba omenjena pojma sta, kot smo že omenili v teh stolpcih, nasprotujoča intuiciji tega, kako smo "ožičeni" za pristop k številnim testom in preizkušnjam, s katerimi se naša industrija sooča vsak dan in teden.
Potem ko smo porabili več mesecev (ali let) za ustvarjanje svoje uspešne strategije trgovanja in porabili enako sorazmerno veliko časa za razvoj samodiscipline, ki se drži našega trgovinskega načrta, se lahko izkaže, da je velik udarec, ko naše trgovanje strategija začne propadati in bodisi dosežemo bodisi ogrožamo raven črpanja, ki smo jo vnesli v naš načrt trgovanja. Toda v katerem trenutku se odpovemo svojemu načrtu in strategiji, je težko sprejeti predlog.
Kako narediti korak brez čustev, da bi še naprej analizirali svojo strategijo, preden jo prilagodimo ali popolnoma opustili, je eden glavnih preizkusov, s katerimi se bomo soočili kot trgovci, in v mnogih pogledih nas bo opredelil ta „preizkus življenja trgovca“ kot trgovci. In pri ponovni analizi naše strategije trgovanja lahko začnemo odkrivati, ali je sreča kaj vplivala na naše nedavne izgube ali ne. Kje pa iščemo znake v nedavni zgodovini trgovanja, da je preprosta slaba sreča imela pomembno vlogo pri našem trgovanju in da z našo metodo in splošno strategijo trgovanja ni nič narobe?
Izstopajoči *, kaj so v smislu trgovanja in kje iskati znake zanje
Kot so ugotovili redni bralci naših kolumn, objavimo tedenski članek z naslovom "je trend še vedno tvoj prijatelj?" v katerem analiziramo temeljno ozadje, ki bo določalo pomembne publikacije in odločitve o politiki v tem tednu. V sodelovanju s tem prekrivamo tudi zelo osnovno obliko tehnične analize, ki uporablja številne najpogosteje uporabljene kazalnike. V zadnjem času je bilo opaziti učinek, ki bi ga označili za izstopajoče, in vpliv, ki ga imajo na trge, s katerimi trgujemo.
Najbolj očitna vprašanja so bila vprašanja v Ukrajini, saj so se začele napetosti v regiji Krim, na katerih so se trgi razprodali, zlasti v evropskih delniških indeksih in nato v evru. Ko so se težave umikale, so se trgi začeli nekako okrevati. Potem smo dvomili, da so (ko se je sezona zaslužkov začela v ZDA) številna tehnološka podjetja, ki kotirajo na NASDAQ, dejansko zaslužila množična vrednotenja v primerjavi s svojim dohodkom, ki ga trenutno kažejo. Potem smo se okrevali, toda v zadnjih dveh dneh so se ukrajinski strahovi znova pojavili kot oboroženi spopad med rusko prijaznimi frakcijami v številnih ukrajinskih mestih in oblastmi v novoustanovljeni ukrajinski vladi. so nasilno zaključili.
Zdaj, ko gledamo vsa ta nedavna vprašanja samostojno ali kot grozd, se bodo številni trgovci včasih znašli, odvisno od tega, ali so trgovci z nihanji ali dnevni trgovci, na napačni strani trga se premaknejo brez krivde svoje, razen da se držijo svojega načrta. Odkrito rečeno, seznam zadnjih dejavnosti je bil v zadnjih tednih za mnoge trgovce nemogoče trgovati, zlasti za trgovce z nihanjem, in to še preden začnemo dodajati, so tudi druga običajna temeljna merila, kot so odločitve o osnovni stopnji, brezposelnost in statistika drugih ekonomskih podatkov. Kot da naš poklic ni bil dovolj zapleten, smo se v zadnjih tednih morali spoprijeti z neverjetno zapleteno paleto temeljnih vprašanj, zato se čudimo, da bomo mnogi izgubili nekaj začasnih razlogov, zaradi česar dvomimo o svoji splošni metodi in strategiji trgovanja.
Nemogoče je napovedati, kdaj se bodo zgodili statistični odmiki, prav tako pa je težko spoznati, da smo morda v strelski vrsti nenavadnega dogodka, saj se to dogaja, saj mnogi izstopajoči dejavniki v našem poslu niso čista statistika. za nazaj, poudarite. Poleg tega ne moremo trgovati s preteklostjo, ki bi jo prepoznali naši strokovnjaki za statistiko in matematiko.
Toda z naraščanjem izkušenj lahko prilagodimo naše „trgovske antene“ tako, da se zavedamo, kdaj smo sredi vrtinčnih izstopov, ki jih lahko in bodo povzročili. Nato imamo dve preprosti izbiri; trgovati ali ne trgovati ...
Ali trgujemo skozi nevihto, ki jo povzroča tujec, ali pa se spustimo in na žalost nam bo le zadnji pogled dokazal, katera je bila pravilna odločitev. Čeprav je naravno, da dvomite o svoji metodi in strategiji med nenavadnimi dogodki, bi bil nedvomno pravi čas, da spremenite ali ustavite predhodno preizkušeno metodologijo. Prišel bo čas za razmislek, ko bomo ugotovili, da so se "običajni" pogoji trgovanja ali tako normalno, kot lahko pričakujemo v dinamičnem svetu trgovanja z devizami, indeksi ali blagom, spet vrnili v naše trgovsko okolje.
* Opredelitev odstopanj
V statistiki je odstopanje točka opazovanja, ki je oddaljena od drugih opazovanj. [1] Odstopanje je lahko posledica spremenljivosti meritev ali pa kaže na eksperimentalno napako; slednji so včasih izključeni iz nabora podatkov. [2]
Odstopanja se lahko pojavijo po naključju pri kateri koli porazdelitvi, vendar pogosto kažejo bodisi na napako merjenja bodisi na to, da ima populacija močno porazdeljeno. V prvem primeru jih želimo zavreči ali uporabiti statistične podatke, ki so zanesljivi za izstopajoče, v drugem primeru pa kažejo, da ima distribucija visoko kurtozo in da je treba biti zelo previden pri uporabi orodij ali intuicij, ki predvidevajo normalno distribucijo. Pogost vzrok za izstopajoče je mešanica dveh porazdelitev, ki sta lahko dve različni podskupini ali lahko označujeta „pravilno preskušanje“ v primerjavi z „merilno napako“; to je modelirano z mešanim modelom.
Pri večini večjih vzorčenj podatkov bodo nekatere podatkovne točke bolj oddaljene od povprečja vzorca, kot se šteje za smiselno. To je lahko posledica naključnih sistematičnih napak ali napak v teoriji, ki so ustvarile domnevno družino verjetnostnih porazdelitev, ali pa so nekatera opazovanja daleč od središča podatkov. Odstopajoče točke lahko zato kažejo na napačne podatke, napačne postopke ali področja, na katerih določena teorija morda ne bo veljavna. Pri velikih vzorcih pa je pričakovati majhno število odstopanj (in ne zaradi kakršnih koli nepravilnih stanj).
Izstopajoča merila, ki so najbolj ekstremna opazovanja, lahko vključujejo največji ali najmanjši vzorec ali oboje, odvisno od tega, ali so izredno visoki ali nizki. Vendar pa maksimum in minimum vzorca nista vedno večja, ker ne smeta biti nenavadno daleč od drugih opazovanj.
« SPX se zviša za 0.14%, kar je teden navzgor za indeks. Kanadski CPI močno narašča, medtem ko se zahtevki za brezposelnost v ZDA zmerno povečujejo Rast cen novih stanovanj na Kitajskem se marca na medletni ravni upočasni na 7.7 odstotka »
