Куда мне поставить стоп-лосс?

16 апр • Между линиями • 12370 просмотров • Комментарии отключены Где мне поставить стоп-лосс?

shutterstock_155169791Причины, по которым каждую сделку следует совершать со стоп-лоссом, — это тема, которую мы уже рассматривали в этих статьях ранее. Но иногда, особенно нашим новым читателям, стоит напоминать себе, почему нам следует использовать стопы в каждой сделке.

Проще говоря, если мы принимаем идею о том, что наш бизнес — это небезопасная деятельность, не имеющая вообще никаких гарантий, тогда нам нужно бороться с этой небезопасной средой (которая не имеет никаких гарантий), постоянно защищая себя. Стопы обеспечивают такую ​​безопасность и гарантию, поскольку мы знаем, что мы можем потерять только «x» сумму нашего счета за сделку, если используем стоп. Контроль над рисками и управлением капиталом является ключом к нашему выживанию и успеху в этой отрасли, и этот элемент контроля можно осуществить только с помощью стопов.

Аргументы против использования стопов, откровенно говоря, нелепы, самый нелепый из них, выдержавший испытание временем с тех пор, как интернет-торговля стала мейнстримом примерно пятнадцать лет назад, звучит примерно так: «Если вы используете стопы, ваш брокер знает, где находится ваш стоп-ордер, и перестанет охотиться за вами». Как эта абсурдная нация превратилась в торговый миф, остается загадкой для многих успешных и опытных трейдеров, но этому стоит противостоять.

Охота за рынком прекращается случайно, а не намеренно, ни ваш брокер, ни банки, через которые направляются заказы через бизнес-модель ECN или STP, охота не прекращается. Рассмотрим это как пример; в настоящее время котируемая цена EUR/USD очень близка к 13800, не нужно слишком много воображения, чтобы понять, что многие ордера институционального уровня будут сгруппированы на этом критическом психологическом уровне.

Независимо от того, покупаете ли вы лимитный ордер на покупку, продажу или фиксируете прибыль, этот уровень, несомненно, имеет решающее значение. Поэтому, если бы мы открыли сделку и использовали это ключевое число в качестве стопа, то справедливо было бы сказать, что мы могли бы навлечь на себя проблемы, поскольку вероятность срабатывания любого ордера на этом уровне весьма высока. По совпадению, 13800 мог бы оказаться отличным уровнем для открытия короткой сделки, если бы мы полагали, что тенденция направлена ​​в сторону понижения, но размещение стопов на этом уровне может вызвать проблемы.

Итак, отбросив в сторону наше нежелание и заботу не размещать стопы рядом с вырисовывающимися или круглыми числами, где еще нам следует искать места для размещения наших стопов, следует ли нам искать числа и уровни или искать подсказки в самом последнем ценовом движении, или нам следует использовать оба элемента? чтобы выбрать, где разместить стопы? Без сомнения, нам следует использовать комбинацию прогнозов и доказательств, основанных на недавнем ценовом движении.

Недавние максимумы, недавние минимумы и надвигающиеся круглые цифры

Место, где мы размещаем стопы, часто зависит от временного интервала, в котором мы торгуем. Например, мы не будем использовать одну и ту же стратегию при торговле на пятиминутных графиках с целью «скальпинга», как при дневной торговле или при торговле по свинг-тренду. Но для дневной торговли, возможно, для торговли на часовых графиках, или для свинг-трейдинга принципы в целом одни и те же. Мы будем искать поворотные точки, о чем свидетельствует ценовое действие, иллюстрирующее недавние максимумы и недавние минимумы, и размещать стопы соответственно.

Если мы открываем короткую позицию на основе свинг-трейдинга, мы бы разместили стоп возле самого последнего максимума, обращая внимание на вырисовывающиеся круглые цифры. Например, если бы 8 апреля мы открыли длинную сделку по паре EUR/USD, мы бы разместили стоп на отметке 13680 или около нее, самом последнем минимуме. Наш вход в длинную позицию был бы спровоцирован в соответствии с общей стратегией, которую мы предлагаем в нашей еженедельной статье «Тенденция все еще твой друг», на уровне ок. 13750, следовательно, наш риск составит 70 пунктов. Естественно, мы затем воспользуемся расчетом размера позиции, чтобы убедиться, что наш риск по этой сделке составляет всего 1%. Если бы у нас был размер счета в 7,000 долларов, наш риск составлял бы 1% или 70 долларов, примерно риск 1 пункт на доллар. Давайте теперь посмотрим на дневную торговлю с использованием той же ценной бумаги в последнее время.

Глядя на четырехчасовой график, мы предпочли бы открыть короткую позицию на рынке, основываясь на ценовом движении, развившемся со вчерашнего дня. Мы бы определили недавний максимум в размере ок. 13900, что не является точной позицией, на которой мы бы разместили стоп, учитывая наши опасения по поводу приближающихся круглых цифр. Поэтому мы можем разместить стоп выше или немного ниже этого круглого числа. Согласно нашему методу, мы бы открыли короткую позицию по цене 13860, поэтому наш риск составил бы 40+ пунктов. Мы снова воспользуемся калькулятором размера позиции, чтобы определить денежный риск, основываясь на процентном риске, который мы выбрали в нашем торговом плане. Если бы у нас был счет в 8,000 долларов, мы бы рисковали 1% или 80 долларами, поэтому наш риск составлял бы примерно 2 доллара за пункт, исходя из стоп-лосса в сорок пунктов. На самом деле очень просто разместить стопы и рассчитать риск на сделку. Но что, если мы решим снять скальп, можем ли мы использовать аналогичные методы? Вероятно, нет, поскольку все становится намного сложнее, позвольте нам объяснить..

Если мы занимаемся скальпингом, что с точки зрения розничной торговли означает удаление сделок с более низких таймфреймов, например, 3-5-минутных таймфреймов, тогда нам придется использовать существенно другую технику, поскольку, откровенно говоря, у нас просто нет времени. и роскошь возможности рассчитать недавние минимумы или максимумы. А учитывая, что мы можем торговать «между линиями» диапазонов, можно выдвинуть аргумент, что попытка выбрать максимумы и минимумы внутри диапазона бессмысленна.

Поэтому нам приходится использовать совершенно другую стратегию для расчета наших стопов, основанную больше на риске по сравнению с потенциальной доходностью. Поэтому мы можем предпочесть принять то, что мы ранее назвали в наших колонках стратегией «выстрелил и забыл». Если мы примем такую ​​стратегию, мы будем входить в сделки, ориентируясь на приблизительное соотношение риска и доходности 1:1. Возможно, мы будем использовать трейлинг-стоп, чтобы свести потери к минимуму, но будем стремиться к доходности в 10-15 пунктов (за вычетом спредов и комиссий) и аналогичному уровню риска в пунктах. Но какие бы временные рамки ни были, остановки важны, и, без сомнения, они становятся более важными, чем ниже временные рамки, на которых мы работаем.
Демо-счет Forex Реальный счет Forex Пополнить свой  счет

Комментарии закрыты.

« »