Использование индекса направленного движения (DMI) при торговле на Форекс
Знаменитый математик и создатель многих торговых индикаторов Дж. Уэллс Уайлдер создал DMI и представил его в своей широко читаемой и пользующейся большим уважением книге; «Новые концепции в технических торговых системах».
Опубликованная в 1978 году книга раскрыла несколько других его чрезвычайно популярных индикаторов, таких как; RSI (индекс относительной силы), ATR (средний истинный диапазон) и PASR (параболический SAR). DMI по-прежнему чрезвычайно популярен среди тех, кто предпочитает технический анализ для торговли на рынках. Уайлдер разработал DMI для торговли валютами и товарами, которые часто оказываются более волатильными, чем акции, и часто могут иметь более заметные тенденции.
Его творения представляют собой математически обоснованные концепции, изначально созданные для торговли на дневных таймфреймах и выше, поэтому сомнительно, насколько функциональными и точными будут индикаторы, которые он разработал, при определении трендов на более низких таймфреймах, таких как пятнадцать минут или один час. Предлагаемая стандартная настройка - 14; фактически 14-дневный период.
Торговля с DMI
DMI имеет значение от 0 до 100, его основное использование - измерение силы текущего тренда. Значения + DI и -DI используются для измерения направления. Основная оценка заключается в том, что во время сильного тренда, когда + DI выше -DI, идентифицируется бычий рынок. Когда -DI выше + DI, определяется медвежий рынок.
DMI - это набор из трех отдельных индикаторов, объединенных в один эффективный индикатор. Индекс направленного движения состоит из: индекса среднего направления (ADX), индикатора направления (+ DI) и индикатора минусового направления (-DI). Основная цель DMI - определить, присутствует ли сильный тренд. Важно отметить, что индикатор не учитывает направление. + DI и -DI эффективно используются для добавления цели и уверенности в ADX. Когда все три объединены, тогда (теоретически) они должны помочь определить направление тренда.
Анализ силы тренда - наиболее популярное использование DMI. Для анализа силы тренда трейдерам лучше всего сосредоточиться на линии ADX, а не на линиях + DI или -DI.
Дж. Уэллс Уайлдер утверждал, что любые значения DMI выше 25 указывают на сильный тренд, и наоборот, значение ниже 20 указывает на слабый или несуществующий тренд. Если значение находится между этими двумя значениями, то можно сделать вывод, что на самом деле тренд не определяется.
Перекрестный торговый сигнал и базовая торговая техника.
Кроссы - это наиболее распространенное использование для торговли с DMI, поскольку кроссоверы DI являются наиболее значимым торговым сигналом, постоянно генерируемым индикатором DMI. Для торговли каждым кроссом предлагается простой, но очень эффективный набор условий. Далее следует описание основных правил для каждого метода торговли с использованием DMI.
Определение бычьего пересечения DI:
- ADX более 25.
- + DI пересекает -DI.
- Стоп-лосс должен быть установлен на минимуме текущего дня или на самом последнем минимуме.
- Сигнал усиливается по мере роста ADX.
- Если ADX укрепляется, трейдерам следует рассмотреть возможность использования скользящего стопа.
Определение медвежьего пересечения DI:
- ADX должен быть больше 25.
- -DI пересекает + DI.
- Стоп-лосс должен быть установлен на максимуме текущего дня или на самом последнем максимуме.
- Сигнал усиливается по мере роста ADX.
- Если ADX укрепляется, трейдерам следует рассмотреть возможность использования скользящего стопа.
Обзор.
Индекс направленного движения (DMI) - еще один в библиотеке индикаторов технического анализа, созданной и развитой Дж. Уэллсом Уайлдером. Для трейдеров не обязательно полностью понимать сложный предмет математики, поскольку DMI показывает силу и направление тренда и вычисляет их, обеспечивая при этом очень простую и понятную визуализацию. Многие трейдеры рассматривают возможность использования DMI в сочетании с другими индикаторами; осцилляторы, такие как MACD или RSI, могут оказаться очень эффективными. Например; трейдеры могут дождаться подтверждения от MACD и DMI, прежде чем открывать сделку. Комбинирование индикаторов, возможно, определение одного тренда, одного колебания, - это давний метод технического анализа, успешно применяемый трейдерами на протяжении многих лет.
« Торговые платформы: алгоритмическая торговля как средство высокочастотной торговли Торговля на Форекс - контрпродуктивный подход »
