Торговые платформы: алгоритмическая торговля как средство высокочастотной торговли

Торговые платформы: алгоритмическая торговля как средство высокочастотной торговли

29 апр • Статьи о торговле на Форекс • 3081 просмотров • Комментарии отключены на торговых платформах: алгоритмическая торговля как средство высокочастотной торговли

Есть такой вид алгоритмической торговли, который включает торговлю на валютном рынке с высокими отношениями ордеров к сделкам и высокими оборотами; это тоже делается довольно быстро. Это называется HFT или высокочастотная торговля.

Поскольку он охватывает различные темы, связанные с алгоритмической торговлей, HFT-трейдинг не имеет единого определения. И хотя для одних трейдеров это знаменитый торговый подход, для других он сигнализирует о тревоге; в нем есть своя доля противоречивых аспектов.

Вот подборка фактов:

  • В ранние годы, примерно в конце 90-х годов HFT составляла не более 10% от общего объема торгов. Пять лет спустя он вырос до более 160% объема торгов на рынке форекс. И, как сообщает NYSE (или Нью-Йоркская фондовая биржа), она регулярно зарабатывала более 120 миллиардов долларов.
  • HFT началось в конце 90-е годы; эта дата восходит к тому времени, когда электронные обмены были впервые разрешены Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Первоначально отведенное время выполнения составляет несколько секунд. Почти десять лет спустя, в 2010 году, значительное сокращение времени выполнения ознаменовало собой грандиозное развитие; в настоящее время время выполнения сокращается до миллисекунды.
  • HFT придерживается значение статистики и арбитража. Он работает вокруг концепции прогнозирования временных отклонений в элементах рынка; для определения отклонений может потребоваться более тщательный осмотр свойств рыночных элементов.
  • Практика под названием тик обработка или чтение тикерной ленты часто ассоциируется с HFT. Это соответствует логике, согласно которой происхождение торговых данных должно быть узнаваемым; поскольку они означают актуальность, обработка всей информации, содержащейся в торговых данных, может быть очень полезной.
  • Традиционный HFT техника называется фильтрационной торговлей; выдающимся фактором является то, что торговля фильтрами может осуществляться в относительно медленном темпе. Как и любой другой метод HFT, он предназначен для анализа больших объемов данных; он включает интерпретацию информации на основе пресс-релизов, новостей и других форм объявлений. После завершения интерпретации аналитик вводит данные в программное обеспечение.
  • HFT классифицируется как количественная торговля; В отличие от качественной торговли, конечная цель - получить накопленную сумму с небольших позиций. Концепция заключается в том, что одновременная обработка алгоритмов (т. Е. Больших объемов рыночной информации) приносит рентабельность - деятельность, с которой трейдеры-люди не могут справиться.

Комментарии закрыты.

« »